Ожидание оплачивается. Суета наказывается.

Здравствуй дружок. Сейчас мы поболтаем о Греках. Это такие животные, которые живут в опциончиках, типа наших бактерий или как глисты. Для начала мы рассмотрим Дельту, Вегу и Тетту. Для этого мы купим опцион Колл. При цене БА 81940 ближайший страйк  82500. 

 

Разглядим табличку. Нашли дельту, вегу и тетту?

Дельта (разница, различие) Если БА взять как 1 и при движении в 100 п он заработает 100 рублей, то опцион заработает 46 рублей. Потому что дельта 0,46. Это такой коф. У купленных опционов она положительна. И у дельты есть хорошее свойство. Если цена идет в вашу сторону, то дельта растет. Ты как бы докупаешь БА. А если актив падает, то дельта уменьшается и ты теряешь по чуть чуть.

Видишь, дружок красную линию. Это твои баблосы. И если цена уйдет всего на 5% вверх то ты получишь свои 2550 рубликов. А вот если вниз попрет на 5%, то ты потеряешь только 1250 рубликов.  Понял, дружок, как тут легко с папкой баблосы рубить. ГО 2215 заработок 2550. 2550-2215=335 % годовых. И это все дельта. Дельта твой друг.

( Читать дальше )

По просьбам друзей, я решил посвятить несколько топиков опционам. Об опционах написано много, но нудно. Трудно запоминаемо. Поэтому я выбрал жанр сказочки, так как все помнят тридевятое царство = 0.3333, по не помнят число Пи до четвертого знака. Итак.

Здравствуй дружок. Сегодня мы начнем узнавать про опционы. Опционы бывают Кол (Call). Это, когда цена вверх. Это когда цена вверх, как кол поднимается и для опциона это хорошо. Колом стоит. Все хотят, что бы колом стояло. Поэтому, это как то надо запомнить. Опционы бывают Пут (Put). Это когда цена вниз. Болтается. Висит внизу. Не знаю с чем сравнить, но надо запомнить. Для Пута это хорошо. Опционов много и они как братья. Единственно чем они отличаются так это страйками. Вы можете вызвать таблицу опционов и посмотреть, какие они. Можно вызвать график опциона, взять стакан и вообще им как фьючем торговать.

Опцион это такая страховка. Дружок, у тебя есть машинка? Если есть, то ты страхуешь ее, переодически. Свою Бентлю я страхую по частям, потому что ни одна нормальная компания целиком ее не страхует, сука. В компании «Колл» я страхую перед, а в компании «Пут» я страхую зад. Я выбираю страйк, такой столб в который можно въехать. Если столб близко, то страховка дороже, если дальше то дешевле. Потом я разгоняюсь и бац… Чем глубже я въеду в столб, тем больше мне заплатит страховщик. Надо только, что бы бензина до столба хватило, а то все бабло на страховку. Если до столба бензина не хватит, то плакали ваши денежки. То же самое с жопой. Только там страховка чуть дороже. Правильно. В жопу может въехать «Черный Лебедь». Когда рынок обваливается.

( Читать дальше )

В своей повседневной деятельности часто сталкиваюсь с тем, что как инвесторы, так и многие робото-писатели игнорируют любые системы управления капиталом. Беря на себя повышенные рыночные и системные риски. В то время, как самая простая система риск-менеджмента может существенно улучшить показатели торговой системы и сохранить капитал для дальнейшей работы на фондовом рынке.

В этой статье приведу пример исходного кода библиотеки для управления капиталом по максимально допустимому риску на позицию.

Практика и простой тест показывает, что надо управлять размером денежной позиции.

Про практику писать не буду, она у каждого своя, а вот сравнение пробойной торговой системы

Кривая капитала стратегии без управления капиталом.

Среднегодовая доходность: 53%

Максимальная просадка: 40%

                       

Кривая капитала стратегии с управлением капиталом. Размер позиции рассчитывается из 1% риска на сделку.

( Читать дальше )

Всем привет ребята, пишу очень редко, но когда пишу,- стараюсь))).В этот раз попытаюсь написать более менее серьезную статью,
потому что очень обидно когда твою «рукопись» убирают из раздела «общая лента» и отправляют в оффтоп, хотя ты старался чипятал текст букФами...
Несколько слов о себе,-я с рынка не живу, и вряд ли мне удастся когда нибудь сделать трейдинг единственным источником дохода, причина
все таже,-трейдинг для богатых, а как говорится,-есть много способов разбогатеть, но бедным все они не по карману.Однако это не означает,
что я не умею торговать, или не торгую, просто в данный момент торговля для меня просто хобби.В этой статье я действительно расскажу
как сделать практически любую ТС прибыльной, и в доказательство предоставляю два моих копеичных мониторинга, первому значительно
больше года(вроде скора полтора).Прибыль там конечно не впечатляет, но стратегия у меня контр тренд, а прошлый год был совсем не простой
для такого рода систем.

( Читать дальше )

… поэтому слушайте и внимайте, когда я снисхожу к вам.

Вот к примеру мой последний прогноз.  Исполняется как по нотам :)
Пока я не советую закрывать эту позицию. Российская экономика только временно приостановила падение.

А тем временем я хочу, чтобы данный ресурс был хотя бы немного последовательным. И после того, как дважды в неделю последние полтора года пророчат дефолт Украине, и после того, как последние два месяца пророчили дефолт Украине чуть ли не каждый день к концу июля, когда уж точно не заплатят, потому что даже Рада приняла разрешение не платить, даже Яресько сообщила, что возможен технический дефолт. И тем не менее, я неделю назад сказала, что у нас гривна слабеет, а это может означать накопление валюты для выплат.
И вуаля (я как всегда права) Украина в прошлую пятницу осуществила все необходимые выплаты. Остался один сложный период выплат из этих самых тяжелых двух лет, так как по графику максимальная нагрузка как раз была рассчитана на 2014-2015гг. Теперь в декабре, но уж теперь-то фигня вопрос.

( Читать дальше )

Да-с, приплыли. Укатали нефтянку. Я, признаться, сомневался, что в такие сжатые сроки сумеют нас с плинтусом сравнять. Да не рассчитал — ЦБ помог. Молодцы!
Весьма удручающе, что шахтер от зп до зп корячится, с риском для жизни, продавщица у прилавка ноги мозолит сутками, а спекули — (тут ругательство) — рубят капусту, как Чубайс в 90-е.
Впрочем, я несправедлив, чуть меньше, конечно.
Итого:
на примитивно-интуитивном уровне было ясно, что после экспансии с Крымом нас в покое не оставят. Воевать, конечно, никому не нужно с нами, а галантно опустить — это всегда пжлста.
Обама пару документов подписал, конгресс одобрил и — вуаля — неугодный лидер уже неспит ночами, думая: где взять бабла? 110 тыс ментов уволили, врачей отпустили еще раньше, друзья все невыездные. Просто нынче убрать лидера. Кто-то еще надеется на чудо из табакерки? Мол отменят санкции или нефть откатит, или производство наладим, или… Кукиш!
Мы делать ничего не умеем, натурально, кроме жалкого подражания Китаю в виде штамповки копий известных брендов более рассчитывать не начто. Но в Китае работников втрое больше, чем у нас населения. Там тургеневские вопросы не стоят так остро, ибо вообще вопросов нет, кроме, как заработать на чем угодно.

( Читать дальше )

В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.

Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

• wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
• blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
• www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

По мотивам «Новые производства России»

С начала года.
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) с февраля остановил производство на неопределённый срок
Автозаводы Scania и MAN в Петербурге остановили производство
На Среднеуральской птицефабрике накаляется обстановка: рабочие остановили производство
На Котласской птицефабрике остановили производство
Предприятия «Руды Хакасии» остановили производство
Бастующие остановили производство «Форд Фокус»
В Калуге остановят производство Mitsubishi, Peugeot и Citroеn
Крупные нижегородские, астраханские и петербургские судостроительные заводы остановили производство сухогрузов


( Читать дальше )