Содержание

• Что такое горизонтальные объемы
• Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем
• Общая характеристика горизонтальных объемов
• Анализ горизонтального объема
• Примеры торговли по горизонтальным объемам
• Заключение

Что такое горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа. 

Торговля на рынке привязана ко времени, цене и объему. Опираясь на эти показатели был создан индикатор рыночного профиля. Согласно его алгоритму, 70% всех сделок совершаются по равновесной цене. На графике эта область обведена в белый прямоугольник. Кривая профиля есть не что иное, как нормальное статистическое распределение, а объемы, заключенные в прямоугольник, находятся в пределах стандартного отклонения. Белой горизонтальной линией отмечена цена с наибольшими горизонтальными объемами.

( Читать дальше )

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )

Илон Маск в детстве начитался фантастики и теперь меняет мир.
Предлагаю всем в рубрике «что посмотреть на выходных» мой рейтинг фильмов в жанре «малобюджетная фантастика со смыслом». Кодовое название рейтинга: «Черное зеркало 2»

1.Апгрейд, 2018
2.Платформа, 2019
3.Сквозь снег, 2013
4.Из Машины, 2014
5.Планета Ка-Пэкс, 2001
6.Робот по имени Чаппи, 2015
7.Человек-невидимка, 2020
8.Прибытие, 2016(!!!)
9.Она, 2013(!!!)
10.Тихое место, 2018
11.Сигнал, 2014
12.Анигиляция, 2017
13.Ровер, 2013
14.Кловерфильд 10, 2016
15.Район №9, 2009
16.Дитя робота, 2018
17.Монстро, 2007
18.Дитя человеческое, 2006
19.Луна 2112, 2009
20.Иные, 2018
21.Кто я, 2014
22.Окча, 2017

Бонус: Зависнуть в Палм-Прингс, 2020

Где знак (!!!) — обращаем внимание на год выпуска.

( Читать дальше )

Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля. 
  А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю. 
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:


В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.

( Читать дальше )

Сделал «плиточник» для квика. В процессе работы постоянно анализирует стакан (он должен быть открыт) и ищет большие позиции. Если объем по отдельной цене составляет более 70% от всего объема отраженных в стакане заявок — на графике цены появляется либо зеленая либо красная точка (в зависимости от того, где большой объем — в покупке или в продаже). 
   Вот так все выглядит на примере POGR-а от 21-го сентября.

  С фьючерсами тоже должно работать.  
  Скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as9
  Инструкция по установке здесь: https://кбс.онлайн/note.html?id=16
  Народ, кому надо — качайте сегодня, завтра сделаю платным.

Для анализа объема использую платформу SBProX. Раньше пользовался Volfix, но с их ценовой политикой далеко не уедем.

Итак, в SBProX есть все необходимые инструменты для объемного анализа и даже больше. Не буду все их перечислять, если интересно сможете сами ознакомиться на их сайте, а расскажу о тех, которыми сам пользуюсь и их всего два:

1.Кластер-профиль

Все графики я строю при помощи этого инструмента. Он показывает каждую свечу в формате «профиля рынка» и позволяет установить фильтры (желтые круги) для конкретных значений объема. Цветовую гамму можно настроить под себя, мне удобно так.

2.Рейтинг цен

( Читать дальше )

Это заключительная часть серии статей от команды TradingStars и Bitinsure  о том, как повысить прибыльность торговой стратегии. В предыдущих статьях мы говорили о законах математики, которые способны защитить и приумножить депозит, о важности знания своей торговой статистики и особенностях стратегии и о роли анализа торговли (и даже своего поведения!) в заработке. Все эти шаги взаимосвязаны и способны значительно улучшить итоги торгов – только научитесь верно ими пользоваться! В данной статье мы поговорим о методах оптимизации торговой стратегии. Другими словами, расскажем о том, как заставить вашу стратегию работать еще лучше!

( Читать дальше )