Здравствуйте! На этой недели прошли два дня бесплатных лекций-вебинаров от StockSharp. Спасибо все участниками мероприятия за Ваше внимание во время лекции и за лестные отзывы по её окончанию. По итогам мероприятия попросили больше проводить подобных лекций.
 
Запись лекций
connectpro75924939.adobeconnect.com/p2c1l8fnhjh/1 день
 
connectpro75924939.adobeconnect.com/p5kb6d7drwk/2 день


Анонс от 29го ноября
--------------------------------------------------------------

Горбунов Алексей
Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
------------------------------------------------

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

Правила для трейдеров

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».
3. Если открытый интерес растет во время колебаний в диапазоне, это является медвежьим сигналом. Хеджеры более склонны, чем спекулянты, открываться коротко. Резкое повышение открытого интереса при ровных ценах, означает, что осторожные хеджеры задают понижательную тенденцию рынку.

( Читать дальше )

В данном посте разберу свою торговлю в прошедшую пятницу, прошу комментировать ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ. Тупые вопросы — пожалуйста в личку, полезные советы строго приветствуются! Приступим.

Моя торговля — это поиск экстремальных точек внутри дня для входа в позицию либо для фиксации прибыли. Позиция набирается постепенно, у каждой сделки стоп стараюсь ставить не более 100 пунктов, хотя этот параметр пока не устаканился. Направление торговли определяется по теханализу часовых и четырёхчасовых графиков. На пятницу у меня был запланирован пробой треугольника, а следовательно работа строго в шорт:



Эта уверенность в собственном прогнозе в итоге и подвела. После того как первоя половина для принесла ощутимую прибыль, я отказался поверить в то что ситуация координально поменялась. В итоге отдал рынку большую часть заработанного.

Экстремальные точки ищутся на гистограмме объёмов на пяти и пятнадцатиминутных графиках, плюс отслеживание крупных заявок в таблице всех сделок. Здесь можно увидеть момент когда крупные игроки заходят в рынок — это я наблюдал в пятницу на пробое 139к, чему предшествовали крупные покупки, одна была даже больше 2К лотов.

( Читать дальше )

В процессе чтения наткнулся на подборку блогов на тему трейдинга, есть интересные вещи, может еще кому пригодится:
 
Traderfeed traderfeed.blogspot.com
Alphatrends www.alphatrends.blogspot.com/
Afraid to Trade blog.afraidtotrade.com/
Trader Mike tradermike.net
Kirk Report www.thekirkreport.com
Seeking Alpha seekingalpha.com/
ChrisPerruna www.chrisperruna.com/
Quantifiable Edges www.quantifiableedges.blogspot.com/
Blog for Trading Success tradingsuccess.com/blog/
Wall Street Cheat Sheet wallstcheatsheet.com/
 
Блоги правда на английском, так что тут уж кому как повезло...

Всем добрый вечер! ;)

         В предыдущих постах описывал торговую систему для скальпинга под названием «Простейшая системка/стратежка для Скальпинга»:

smart-lab.ru/blog/25121.php

         После оставленных комментариев в вышеуказанном посте, данная торговая система притерпела некоторые изменения, и теперь назвать ее «простейшей» язык не поворачивается, теперь она скорее «навароченная»! ;))


Изменения:

— добавлены индикаторы:

• Stochastic;
• Parabolic SAR;
• Объемы.

— изменены параметры прежних индикаторов: (см. описание ниже).


Появившиеся плюсы:

• Теперь в системе больше конкретики (потому как многие спрашивали в предыдущем посте о принципе принятия решения на сделку);
• Также система теперь позволяет высиживать средние/относительно большие движения!

( Читать дальше )

По следам отчета smart-lab.ru/blog/25145.php нарисовал свое виденье стратегии «3-ех волн»

В помощь трейдера фигура «блюдце» + 3 волны + уровень 161% по фиббоначи для выделенного отрезка «точка старта тренда» — «текущая подволна». Если мы достигли цели 161% для текущей подволны и пошли дальше — поднимаем уровень на вторую подволну и 161% должен указывать на предпоалагаемую третью точку роста.

800
Давно я так не тильтовал. 
Видать верно подмечено, когда болеешь и нет настроя — нах с рынка. Сегодня как раз такая ситуация. Доходило даже что вместо покупки делал продажу. 
С учетом вчерашнего падения, я настроился что будет коррекция и затем продолжение движения вниз. Такой себе составил план.  В жопу планы! Еще раз убедился что не надо ничего  планировать, а просто следовать рынку, не пытаться прогнозировать. 
В итоге я при первом шорохе — открывал шорт и ловил лося.
Когда же понял что я открываюсь явно не туда и надо подумать о лонгах… ага… как раз тогда и началась серьезная коррекция. Классика. В итоге лосей начал ловить уже на лонгах.



( Читать дальше )

Однажды у Эйнштейна спросили, знает ли он выигрышную стратегию игры в рулетку. «Да, я знаю одну», — ответил Эйнштейн. «Она состоит в том, чтобы воровать фишки со стола, когда крупье отвлечется
если серьезно

есть старая забитая рулетошная стратегия «Мартингейл» удваение ставки при проигрыше,
по нашему «Усреднение»  — стратегия плохая, на слив депозита, но
есть интересная стратегия "удвоение ставки при выигрыше"
в чем ее смысл,

обыграть казино можно  только играя на деньги самого казино,
при первом выигрыше удваивая ставку вы ставите деньги самого казино
против казино, рискуя только первоначальной ставкой,  и если вам улыбнулась удача несколько раз подряд,
ваш выигрышь может быть теоритически не ограничен.

казино Монте Карло ведет запись всех спинов за много лет,
был результат в N году когда 35 раз подряд выпадало красное,

( Читать дальше )

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )