Что-то очень много статей развелось о сливах интрадейщиков, состоянии их нервной системы и прочих невзгодах. Однако, ничего спокойней интрадея найти невозможно — думать и анализировать вообще ничего не надо, а встал из за компа — так и вообще о рынке забыл.
Все просто. Единственная стратегия на рынке: покупай дешево, продавай дорого. Других не существует. Собственно, как и в любом бизнесе — ничего нового. Вопрос только, как определить, где дешево, а где дорого.
Это тоже несложно, в этом нам поможет простейшая мат статистика. Проводим на графике линию полиномиальной регрессии, рассчитываем стандартное отлонение (СТО), проводим на графике линии СТО. Под линиями СТО — статистически дешево, над линиями СТО — дорого.
Вот и определились с уровнями покупки и продажи.
Далее, учитываем, что цена никому ничего не обязана, и может ходить куда угодно, но чаще все таки ходит внутри диапазона распределения.
Вот и все, система готова, она вся на картинке.


Теперь скажите, вы видите здесь неудачные сделки? Я не вижу, но и не все их сегодня реализовал.
Кстати, быстродействия Quik вполне и больше чем достаточно, и все время удивляюсь тем, кто жалуется на быстродействие Quik.

Простите за банальность, работа с данными начинается с их получения из внешнего источника. Мы будем получать их из CSV-файла архива котировок, скачанного с сайта Финам. Для работы с другими источниками вам надо будет немного изменить программу.

Я уже давно не работаю непосредственно с CSV, и храню все данные в БД SQLite. Поначалу я хотел написать программу чтения CSV с нуля, но выяснилось, что я уже подзабыл как это делается, однако нашелся рояль в кустах — моя старая библиотека читающая данные из CSV-файла непосредственно в программу. Ее мы и будем использовать.
Собственно, Python и ориентирован на работу с библиотеками, и не нужно знать что там внутри, важно только уметь с ними работать, а сами программы с использованием библиотек станут очень простыми.
Для начала качаем с Финам историю в формате CSV-файла следующего вида:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:00:00,76900.0000000,76990.0000000,76900.0000000,76990.0000000,3
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:06:00,77695.0000000,77695.0000000,77400.0000000,77400.0000000,8
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:08:00,77781.0000000,77781.0000000,77700.0000000,77750.0000000,30
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:13:00,78088.0000000,78098.0000000,78088.0000000,78098.0000000,6
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:14:00,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,1

( Читать дальше )

Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:

С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:


( Читать дальше )

Публикую картинку, в которой года 4 назад я объяснял как работает моя тогдашняя система.

Картинка из Питона. Был взят произвольный кусок истории и втупую размечены сделки. Зелёная метка — открытие, красная — закрытие. ТФ 1м. Интервал примерно один день.
Вход по пересечению линии в сторону центра, выход по трейлингу.
Вы видите здесь убыточные сделки? М.б. 1-2 найдете, если я где-то ошибся с разметкой.
Вот так, тупо и торгую. Никакого полета фантазии.
Разумеется система сильно упрощена, а сейчас она уже совсем другая.

PS интересна история этой системы.
Когда я ее только запустил, появился в инете чувачок (возможно вы его знаете) и завел тему, кто б ему подал идею системы.
Ну, я решил ему рассказать, хотя обычно этого не делаю. Но попросил никому не рассказывать. Бес попутал.
Он все тут же разболтал на весь инет, и, как выяснилось, ничего не понял… Но,   самое интересное, что он до сих пор ее делает и регулярно освещает свои поиски. Читать это уже забавно.

Если вам кто нибудь скажет, что на случайном блуждании (СБ) нельзя зарабатывать, бросьте в него камень. Как говорил Паниковский — это жалкие ничтожные люди. На СБ можно зарабатывать с результатами не хуже, чем на реальном рынке. У СБ, по сравнению с реальным рынком, только один недостаток — за игры с СБ никто деньги платить не будет.
А если бы платили? Никто бы ничего не заметил. По прежнему 95% СБ-трейдеров сливало бы депозиты, а 5% регулярно выигрывало и считало бы себя Гуру. По прежнему на графики наносились бы каббалистические знаки и индикаторы, угадывались бы направления движения, каналы, и линии поддержки/сопротивления. Все так же начинающие трейдеры искали Учителя для обучения, а аналитики предсказывали будущее. И, ровным счетом, абсолютно ничего бы не поменялось. Может только АГ заметил бы подвох, но тоже не сразу, а только через несколько месяцев, а, может, и через год-другой. Но, легко сделать, чтобы и АГ остался в неведении.)

Однако, прежде чем играть на СБ, нам необходима стратегия и тестер. Ими мы и займемся.
Для начала стратегия: нам нужны три функции
— одна для пошагового слежения за рыночными котировками и определения момента входа в сделку — DealEntryAnalysis(i) и пусть на ее выходе будет: 0-если сделки нет, 1 — необходим вход в лонг, и -1 — необходим вход в шорт. i — номер отсчета массива котировок.
— вторая для сопровождения сделки лонг — DealControlL(i), отвечающая за контроль и закрытие сделки.
— и третья, для сопровождения сделки шорт — DealControlS(i).
Теперь у нас все готово для разработки тестера стратегий, а это всего лишь цикл while() последовательно перебирающий котировки.
Вот наша стратегия уже в тестере:

while i < Ie:
    deal_type = DealEntryAnalysis(i)
    if deal_type == 1:
        j, rep = DealControlL(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    elif deal_type == -1:
        j, rep = DealControlS(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    i = i+1

( Читать дальше )

                          


Зацените. Как вам кондор? Есть, конечно, художественные допущения. Но, в целом выглядит вполне прилично. Во всяком случае, я его так вижу.
Да, дошло и до кондоров. Стрэнглы о которых раньше говорилось для опционов с экспирацией 18.06.20 уже не катят. Сейчас вполне можно взять стрэнгл утром и продать его ближе к 19:00, но на ночь его оставлять уже не рекомендуется. Ближе к экспирации временной распад ускоряется и вся заработанная днем прибыль может испарится.

Рассмотрим стрэнгл в опционах на фьючерс RTS-6.20 c экспирацией 18.06.20, С-135000 — 620 п., Р-105000, 630 п. Общаая стоимость позиции 1250 п. Тета С -39 п, Тета P — 37 п. Итого, для стрэнгла за ночь сожрется 76 п — это 6.4% цены стрэнгла! За одну ночь! Чтоб я так жил.
Давайте посмотрим график суточного распада по страйкам в %:

( Читать дальше )

В прошлом топике  "Об опционах без зауми." было немного теории. Теперь поговорим о реальности, всего одной сделке.
В прошлый вторник 26.05.2020 присмотрел себе стрэнглы в опционах RTS 18.06.20 — Put — 105000, Call — 135000. во вторник купить позицию дешево не удалось, и т.к. предполагался рост, на ночь была оставлена заявка на Call, на открытии рынка часто случаются чудеса и купить опционы можно оч. дешево. Call действительно купился при теор цене 400, и дешевле нее. Это уже сразу позволило быть в прибыли.
Потом началась болтанка в убыток, и покупка Put за 450 до стрэнгла, близко к теор цене.
Итак, наша позиция Call — 135000 — 400, Put -105000 — 450. стоимость позиции 850 — это чуть больше 1000 р. (коэф -~1.4) на 1 стрэнгл.
К моменту покупки стрэнгла позиция была уже изначально перекошена по Дельте в сторону роста цены фьючерса, т.е. при падении фьюча мы бы были длительное время в небольших убытках.

До пятницы позиция болталась вокруг нуля прибыли/убытков, и даже ту прибыль которая была сжирал временной распад. Я уже хотел ее продать с небольшой прибылью, но в пятницу это сделать не удалось. Позиция была оставлена на выходные.

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предыдущий топик этой темы, рекомендую для начала ознакомиться с ним [1].

В комментариях к предыдущему топику меня критиковали за неоптимальность кода Python. Однако, текст читают люди с совершенно разной подготовкой — от почти не знающих Python или знающих другие языки программирования, до продвинутых пользователей. Последние легко могут обнаружить неоптимальность кода и заменить его своим. Тем не менее, код должен быть доступен и новичкам, возможно не обладающим знанием пакетов и продвинутых методов. Поэтому, в коде я буду, по возможности, использовать только базовые конструкции Python, не требующие глубоких знаний, и которые могут легко читаться людьми, программирующими на других языках. Вместе с тем, по мере изложения, без фанатизма, буду вводить и новые элементы Python.
Если вы хотите как-то улучшить или оптимизировать код, приводите его в комментариях — это только расширит и улучшит изложенный материал.

Ну, а сейчас мы займемся разработкой и тестированием индикаторов. Для начала нам нужна простейшая стратегия с использованием МА — его и построим. Самой лучшей по характеристикам МА является ЕМА. Формула ЕМА:

( Читать дальше )

   

    Это рассказ о том как я прогрессировал в качестве трейдера. Анализ полученного опыта, результатов и моментов давших однозначный положительный эффект. Статья будет полезна как для трейдеров так и для инвесторов. Прошу поддержать пост ++++++++++++++++

За 7 лет увлекательного путешествия в мире электронных торгов я:

1)    учился у 3-х гуру трейдинга;

2)    прошел отбор в проп TopStepTrader;

3)    управлял в общей сложности инвесторским капиталом $285 000 (из них публично $120 000);

4)    более 5 лет торговал с публичного счета Volfix;

5)    научил торговать 28 трейдеров;

6)    за 5 лет торговли руками ни разу не слился, наторговав 324% на начальный капитал;

7)    уже построил 2 эффективных торговых робота для своего алгоритмического фонда;

8)    обрел свободу выбора места жительства и переехал в уютную квартирку с видом на море в Сочи… откуда засматриваюсь на страны загнивающего запада ;)

( Читать дальше )

1.    Гэмблер =>трейдер

 

   Занявшись трейдингом Вы непременно ступаете на путь трансформации игрока в профессионального участника. Абсолютно все в трейдинге имеют стартовую позицию «гэмблер». Психотип и главные движущие принципы гэмблера великолепно описал Ф.М. Достоевский в произведении «Игрок», так как сам он был известным мотом и завсегдатаем казино.

   Продолжительность пребывания в статусе «гэмблера» зависит во-первых от того как быстро человек поймет основу процесса перестройки сиюминутных целей в трейдинге на долгосрочные, а также правильно их визуализирует. Вторым важным фактором является правильное нивелирование самих причин изначального фокуса человека на сиюминутных целях. Описать суть этих причин я попытался в представленном ниже интервью, ознакомьтесь на досуге.

( Читать дальше )