Для решения одной практической задачи мне нужно было разработать метод идентификации локальных максимумов и минимумов в динамике цен. Тайм-фрейм был коротким — 1 мин. Я сделал небольшое исследование на эту тему, и его результаты публикую в этом посте. Возможно, это будет интересно кому-либо еще, а может быть кто-нибудь даже поделится своими соображениями по данному вопросу.

 

В ходе своего небольшого исследования я выделил два подхода, используемых для идентификации локальных максимумов и минимумов цен — это сглаживание и сжатие.

Для сглаживания как правило выбирают следующие методы: Kernel regression, orthogonal series expansion, projection pursuit, nearest-neighbor estimators, average derivative estimators, сплайны и нейронные сети.

Со сжатием я не стал подробно разбираться в виду нехватки времени.

Я реализовал метод Kernel regression

Параметр сглаживания в данном методе называется bandwidth и имеет обозначение — h. Я выполнил расчеты для 1-минутных цен фьючерса на индекс РТС с различными значениями параметра h (от 7 до 68), и получил следующие результаты:


( Читать дальше )

 

************************************************************

Сперва скажу, что такое с моей точки зрения технические манипуляции. Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов. Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, могущий повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п… Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками я и называю 

( Читать дальше )

Та самая конфереция на которой Роман рассказывает о стратегии Layering. О которой упомянули в Forbes. Описание начинается с 17:30

Чувак который комментировал Романа достал нереально. Особенно с комментом «Не бить маркетами»

Plaza II шлюз FORTS
Plaza II Шлюз FORTS — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов (Торговой системой FORTS) и сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу Plaza II.
Шлюз в торговую систему Биржи реализуется на базе компьютера, который должен быть подключен как в корпоративную сеть Биржи, так и к сети пользователя. Шлюз может быть установлен либо в офисе участника, либо на территории Биржи в случае, если Участник разместил оборудование в одном из Дата-Центров биржи.
В качестве сетевого протокола для связи с корпоративной сетью Биржи используется TCP/IP.
Пример конфигурации технических средств на стыке корпоративной сети Биржи и сети участника торгов, использующего шлюз:



( Читать дальше )

Прочитал книгу, на все про все ушла пара часов. Согласен что  автор под ником«Гном» скорее всего  есть Виктор Владимирович Ильин. 

Такой вопрос, есть еще подобное чтиво? Кто что посоветует?  

Огромное спасибо, что есть такие исследования (кому необходимо — найдут, кому интересно — видели, кому нужно/пофиг — ест mrexf баннеров с «помогальщиками).

Но обзоры того самого, кому „спасибо“ — однобоки.

Лично у меня есть и кредиты и кредкарты. Они не для трейдинга брались, а потому что в определенный момент приходилось изыскать средства. На вынужденные и порой печальные известия, не касающиеся меня. Но я Мужик полный, потому проблемы третьей крови, но моей, решаю сам.

Так что мой рейтинг фигни: (+откровенно мат: запикивать не буду)

ВТБ: Дают всем, но не всем. Дают под ДИЧАЙШИЕ ПРОЦЕНТЫ как бизнесу, так и потребы. Но дают. +5-6% — брокер — и вас даже не проверят. С непогашенными судимостями — велкам — никто не проверяет. Если у вас пиСдатая кредитная история и вы хотите по их же программе перекинуть кредит иного банка на них — БУДЬТЕ ГОТОВЫ, что пидоменеджеры в своем заводе вашей заявки не выберут „перекредитование“… и вас начнут СБ оценивать как новый кредит, по которому вы со своими реальными данными просто не проходите по „роботу“. Но хотя бы не спамят постоянно.
PSB: те же ещё. Спамеры ужасные. Проценты дикие. Фигни в виде доп платежей куча. Но улыбчивые. Зато всё равно анкеты на бумаге (посрать на инетовскую заполенную, которую они не могут распечатать) — зато ручкой вписывай в квардаратики и прочее, которые машинописно надо шрифтом 6 впечатывать. И вообще никакие.
Сбер: Не знаю… НДФЛ-2 обязательна, хотя неделю назад видел, что и форма банка появилась. + обязательные галки про запрос в ПФР об отчислениях с зряплаты.

Кот там ещё из известных?

Всякие банки москвы, ММБР, Локобанки, и прочие… та же фигня…

А вспомнил, имел дело: Типа „МТС-Банк“ (это кроме всяких ТКС, ХКФи прочих „тиньковых“)… Изначлаьно или ставка под 39% (при формальных 17-42) и погашение не ранее 6 мес. Потом правдя халява, по принципу Лимон на год под 16,9%. В общем всё равно за первые же 6 мес проплатите больше, чем потом погасив досрочно принимать „суперпредложения“.

Есть ещё опыт работы с примерно 20 банками как по „потребу безцелевом“, так и для бизнеса „на оборотку“.

Лично у меня копеечный потреб, который нет смысла досрочно уже гасить ради экономии 800 руб процентов в месяц + рефинансированный крупный на 5 лет с нормальными 20% + несколько кредиток с лимитами до 250к от тех же банков со ставками до 21% (+ стандартные 55 дней отсрочки).

Я ЭТО К ТОМУ, ЧТО КАК И У МЕНЯ БЫВАЕТ в жизни форсмажор даже не твой. А снять свои или вывести из оборота не можешь. А нужна реально крупная для тебя сумма (примерно полугодовой заработок). Пришлось.
Не дай Вам Всем столкнуться с таким моментом.

На данный момент мой кредитный портфель сформирован с четкой датой, и не жмет меня ничем, за исключением, что я пытаюсь сэкономить 150 руб вместо проезда мимо банков, чтобы вживую занести бабло заранее (иногда месяца на 2, хотя это тупо).

Один из банков — это „филиал“ Банка Кипра (аахаххаха) но не мои деньги у него, а его у меня давно потраченные ;)

Ну есть ещё супербанк. Малый, но просто звездатый. Во всех отношениях.

А для расчетов на рынке (в спекуляциях) я использую те, которые оптимальны. Всего 2. И там нет моих денег, как и вбрать у них бабло я не стану ;)

Всем ПИС, МИР, и прочих интересов.

P.S. Чуть не забыл. Всяких тиньковых я просто без мозга стороной всегда обходил. Даже когда срочно и срочно и срочно и надо.

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Испробовал в 1998-2005 годах наверное несколько тысяч индикаторов, писал сам много, порядка сотни, индикаторов, в конце концов нашел десяток индикаторов, на которых можно создать систему. Все они на основе средней, и стрелочки эти на основе средней. Просто стрелочки мне удобнее для восприятия. Эти стрелочки торгую с 2005 года в неизменном виде, никаких корректив, ничего не изменял, как создал стратегию тогда в далеком прошлом, так она до сих пор не претерпела никаких вообще изменений. Восемь лет существует, а все так просто!

Правила открытия и закрытия позиции:



( Читать дальше )

Окончание. Начало см. Часть 1  см.  smart-lab.ru/blog/mytrading/120644.php
                                           Часть 2  см.  http://smart-lab.ru/blog/mytrading/122065.php


( Читать дальше )