Ну кто-то может еще не нашел свою систему и ищет, вот пока не торгую до октября, отдыхаю вспомнилось, была у меня такая система, профитная жуть.

Суть в чём — несколько мониторов, 4-6, на каждом запускаем по терминалу — и в каждом окне открывал кучу графиков (не важно совсем какие инструменты вообще, главное чтобы период был там где спред большой — от м30, чтобы покрыть спред легко), теперь просто смотрим где в каком окошечке появляется куча стрелочек. Надо десяток стрелочек чтобы появилось — такое бывает крайне редко на каком-либо одном инструменте, а если открыть 50 и более графиков — каждый день.

Вот как нашли где куча стрелочек — прямо в маленьком этом окошечке, не разворачивая его на весь экран — рисую канал — сверху стрелок и снизу — по трендовой. Как пробило — вхожу по тренду. 40% и более я так делал :)) Пользуйтесь :))



Я решил вспомнить, сейчас попробовал, так за полчаса 0.5% на минутках наколбасил :))

А вы думали трейдинг занятие тяжелое? :))))

Остальным это не интересно. Говоришь стратегиями делиться, у всех они свои. Вот поделюсь еще разок, но толку-то, смотри рисую точнее определяю канал в 10 по Москве.

Открываюсь, нагружаюсь в сторону пробоя канала. Если когда дают к границе подойти, то гружусь на всё, так как там у границы канала стопы меньше пункта...



А теперь просто дожидаюсь вот таких паттернов: и крою всё, не важно минусы в профите или плюсы.

( Читать дальше )

Чтобы никто больше не спорил, буду показывать вам истинный ТА, придерживайтесь его и все будет хорошо с депозитом :-)))

Евробакс, период м30


Пока цена выше 1.3373 = тренд вверх, никаких шортов.

( Читать дальше )

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

                                                                                             Размер Гарантийного Обеспечения под создание описанной позиции: 1'000 рублей!



Если Вы новичок, интересующийся опционами, то сейчас (незадолго до экспирации) -  самое время попробовать свои силы в построении конструкций, немного более сложных, чем покупка голых коллов или путов.



    Для примера — спрэд. 
                Вертикальный.
         Бычий.

( Читать дальше )

Последние месяцы на отечественных финансовых рынках характеризовались достаточно резким обесцениванием национальной валюты, что вызвало широкий резонанс не только в профессиональных, но и по обыкновению – в общественных кругах, где любое резкое снижение рубля отзывается болезненным атавизмом оставшимся от 2008-го и 1998-го годов. И хотя текущее ослабление рыбля  не было спровоцировано отечественными проблемами, а шло в фарватере мировых тенденций ослабления всех валют к доллару и даже и не вышло за  рамки многолетнего диапазона колебаний ( верхняя планка которого была достигнута осенью 2008-го года на отметке примерно 36 р. за доллар) – тем не менее тема защиты ( хеджирования) валютных рисков стала достаточно обсуждаемой и актуальной. В том числе, возникла тема возможности хеджирования риска обесценивания рубля через механизмы на рынке ФОРТС ( фьючерсы и опционы на рубль/доллар).
Вот на этой теме я и хотел бы остановиться подробней и рассмотреть детально – имеет ли место этот хедж в реальности, какова его реальная стоимость и целесообразность.
 


( Читать дальше )

Ладно палю вам еще один граальчик, самый простой. Видимо со стрелочками в прошлый раз не прокатило. Данный граальчик не использует мартингейл — ему это не нужно. Данный граальчик ну не знаю, просто самый простейший из всех.

Держите систему правил:

1. Строим среднюю линию цены на графике. (да пост не для новичков, а для опытных, только они сразу догадаются, что это за средняя, так как они уже с ней работали по любому).
2. Вход в позицию лонг — свечка вверх, над средней линией, чтобы свечка была вверх и чтобы она была НАД линией. Никаких касаний не допускается. То есть еще раз — свечка вверх НАД линией. Открываемся. Стоп под последним фракталом. Тейк тут уж подсчитать надо для каждого инструмента, для каждого ТФ. К примеру на долларйене я использую тейки 8 пунктов на пятиминтуках и 44 пункта на тридцатиминутках.
3. Соблюдаем риски, каждый вход на 10% от максимально возможного лота входа. То есть лосики сшибли 25% депозита, следующий вход на 25% меньше. Ну это так утрировано, данный грааль не допускает таких просадок.

( Читать дальше )

Добрый день Коллеги! Давайте вместе попробуем создать торговую систему, что бы она приносила нам деньги. Ну хотя бы не менее 20 % в месяц, мы ведь заслужили это своими страданиями, бессонными ночами, снижением зрения от постоянного наблюдения за котировками, слитыми депозитами наконец...
1)    Предлагаю для начала оставить ТА, аналитиков, фундаментал и прочее институциональным инвесторам (мы ведь с вами спекулянты и хотим много и сейчас).
2)    Выбираем инструмент – фьючерс РТС, как наиболее ликвидный и популярный.
3)    Тайм-фрейм – 15 мин. Почему не 1 мин., 5 мин. или 1 час спросите вы справедливо? Думаю, что ответ очевиден: на минутах и пятиминутках много шума, а работать на часовике нудно и скучно, мы ведь спекулянты до мозга костей (в хорошем смысле) и у нас постоянно чешутся руки.
4)    Нам нужен какой-нибудь индикатор для входа в рынок (а как же без него?). Я остановился на ЕМА 22. Вздор, скажете вы, мы это все проходили, на пиле сольется весь депозит и т.д. И вы будете совершенно правы! Но не будем спешить. Повторюсь, что машка нам нужна только для входа в рынок и не более того.
5)    Как же нам тогда определить точки профита и стопа? Для этого мы должны обратиться к истории нашего инструмента и подобрать средние величины движения фьючерса во флэте и тренде. И я ребята сделал это вместе с MQL сообществом для вас. Денно и нощно трудились тысячи компьютеров во всем мире, что бы рассчитать эти параметры. Вот они: s/l – 860,  t/p – 1970. Соотношение прибыль/убыток получилось у нас 2.29, что по сути не есть хорошо, но что имеем, то и имеем. Картина начинает немного вырисовываться:

( Читать дальше )