сегодня повод для размышлений следующий.

Допустим, трейдер решил ежедневнл по вечерам отслеживать  количественные характеристики движения цены внутри дня в табличку excel. 

Задача:
какие количественные характеристики он может отслеживать, анализируя, скажем, часовой график?

Ну тревиальные вещи понятно:

• OHLC дня
• объемы часовых баров 
• открытый интерес  

какие еще полезные характеристики может вносить табличку трейдер?
(характеристики могут быть вычисляемыми — все, что несет в себе статистические значимую информацию)

участие в обсуждении смартлаба повышает трейдерскую карму на 2%. Проверено и доказано экспериментально учеными École Polytechnique Fédérale de Lausanne:)))

upd. конечная цель ведения статистики — фильтрация благоприятных/неблагоприятных для торговой системы периодов.

 

У меня есть убеждение что деньги делаются на больших движениях. Я не утверждаю что в пиле нельзя зарабатывать, просто это во много раз сложнее чем зарабатывать на движении.

Люди способные зарабатывать в пиле по мне так гениальны. Хотя я убежден, что если бы они сосредоточились на больших движениях то зарабатывали бы в разы больше. Но это вопрос для дискуссии.

Еще в Лиге трейдеров я следил за Александром Муханчиковым и удивлялся как ему удается совершая относительно большое количество сделок плавно увеличивать счет. Я догадывался что соотношение прибыльных сделок к убыточным очень хорошее.  Действительно соотношение оказалось просто отличным.

Молодец!  



( Читать дальше )

перепост из ЖЖ Марселя: http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html

Решил поделится некоторым мини иследованием.

Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:

Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.

Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:

1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.

В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.

Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.

Что это дает?

Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы 

В июле я МЕЛИТО сказал «идём на СТО, но чирис стоПИСЯТ !!!»
___________________________________________________
(с)

подумав сегодня весь день в тишине и одиночестве, я пришёл к выводам:

— нас  держит от обвала только СБЕР — единственная сильная бумага в моменте. ну и втб тоже. газпром слаб и там тренд вниз. металлурги хуже рынка.

—  VIX на минимальных значениях

— т.к. волатильность будет расти, крупные игроки улучшают позу до запредельных значений, отсюда запредельная ПИЛА. с экстремумами после рекордных объёмов на 3х минутках (около 30тыс.контрактов за 3 минуты) 

—  ахмадинежад заигрывает с Западом и в случае смягчения разногласий — нефть сольют

—  в финансовом секторе сразу нарисуются проблемы при понижении рейтинга Испании и он станет хуже рынка. с этого момента начнётся армагендон. идеально это произойдёт, когда наш рынок будет пробивать 142000 по ри вниз. пойдёт ускорение.

— наши АДР стабильно ниже, чем у нас.

— А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: (масонское)  индекс ММВБ аккурат после ХАЁВ апреля 2011 и лоёв в октябре 2011 отскочил до 61.8% ФИБО к марту 2012, а после лоёв мая 2012 до 50% ФИБО на QE-3.

( Читать дальше )

Всем привет!

Буквально час назад закончился наш совместный с Игорем Чечетом вебинар.

К огромному нашему удивлению на вебинар записались БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК!!!

Здесь выложу схемку того, что рассказывал на вебинаре я:



Еще раз скажу, что видео вебинара у нас есть. Однако в общий доступ для всех выкладывать его не собираемся.

Однако каждый желающий в течение 2-х недель может бесплатно просмотреть (конечно, если есть такое желание) наш вебинар.

Все подробности можно почитать здесь...

Даже не мог предполагать такого аншлага!!!

Очень хотелось бы получить отзыв от тех участников, кто посещал вебинар.

Впервые тестировали сервис AdobeConnect — лично оплатил его (правда для этого пришлось представиться немцем).

Приятным сюрпризом оказалось то, что комната вместила не 25 человек, как я предполагал изначально, а целых 100 посетителей...

Однако за дверями остались более 150 человек (и это только тех, кто предварительно записался). Предполагаю, что еще несколько десятков имели ссылку на вебинар не записываясь предварительно....

Платформа показала себя просто великолепно и звук и изображение было отличным...

Даже запись получилась неплохой...

Темы выступлений были следующими:

Игорь Чечет:
Как перестать играть в «угадайку» и сделать свою первую торговую систему за 1 неделю...

( Читать дальше )

Предлагаю выбрать по номеру места, на Ваш взгляд сливающего и зарабатывающего трейдера) и написать в коменты)

№1


( Читать дальше )

Возник вопрос зачем нужен вообще этот конкурс???
А так же непонятно зачем нужны боты которые показывают по 5000-8000% годовых на 50к руб.

 
Ведь реально если дать этим МЕГАБОТАМ хотябы пару лямов. они их сольют своей стратегией.
 
У кого какие мысли и мнения???
 
p.s. более того считаю что название конкурса несоответсвует действительности, ведь реально инвесторов на конкурсе почти нет. одни спекулянты да боты с 50к депозитом.

Меня просто поражает тупизна некоторых обитателей смарт-лаба, которые считают, что привлечение денег в ДУ характеризует трейдера, как опустившегося неудачника слившего собственный депозит. Дебилы! Все на самом деле наоборот. Успешно управляющие чужими средствами – это трейдерская элита, это действительно профессионалы умеющие принимать решения и нести ответственность.
 
Хочешь проверить, успешно человек управляет чужими деньгами или нет? Дай ему счет в управление и только тогда кричи кто шарлатан, а кто нет. А если не можешь проверить, то засунь свое мнение себе в жопу!

Плох тот трейдер, кто не мечтает управлять фондом. Просто реальное ссыкло, которое всю жизнь будет играть в дворовый футбол. Я просто поражаюсь как еще эти люди могут писать антиДэУшные посты, тем самым выставляя себя никчемными пэтэушниками.
 
Правильность взятия средств в ДУ не вызывает у меня никаких сомнений. Все настолько очевидно, что даже объяснять впадло. Есть у меня стратегия, которая дает 30-40% годовых, сколько мне потребуется времени чтобы стать долларовым миллионером начиная с миллиона рублей? Особенно удивляет сравнение ДУ с банковским кредитом. Типа можно и кредит взять. Вы чё, дауны? Бесплатные длинные деньги и платные деньги с обязательством ежемесячно гасить % и тело.


( Читать дальше )

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дня сделок вообще не совершалось.

В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча).


2.       Dow Jones Trend 

( Читать дальше )