Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:

1. Кукл – это торговый робот.
2. Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
3. Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
4. На рынке побеждает объем.

( Читать дальше )