Избранное трейдера Lookas

по

А я ВАС предупреждал

и  про  СиПи
smart-lab.ru/blog/449585.php

и  про  Биток 
smart-lab.ru/blog/445468.php

и  про  нефть 
smart-lab.ru/blog/443429.php

и  про  РТС
smart-lab.ru/blog/443638.php

ВСЁ  ТОЧНО  ,  строго  по  ЦИКЛАМ

elliottstar.com/index.php?board=6.0


Небольшой обзор возможно интересных акций

В последнем моем посте я помянул понравившуюся мне идею во времена торговли в пропе. Это сила/слабость против рынка (на тот момент в роли индикаторы рынка был СиПИ). Имено с этого я начал развитие и разработку чего то «своего». На данный момент я анализирую объемы, это совокупность и вертикальных и горизонтальных объемов.

В этом посте я обращу внимание на акции, к которым стоит присмотреться и будет одна, которую лучше обойти стороной. Зеленым пунктирным прямоугольником выделены сигналы на покупку, после которых и стоит рассматривать приобретение акций. Красным пунктирным прямоугольником выделены сигналы продажи, после них стоит продавать ранее купленные акции, шортить врядли стоит, но это не точно. Пока у меня нет достаточной истории, что бы ответить наверняка, необходимо ли шортить после сигналов на продажу и стоит ли выходить из покупки только после сигнала на продажу. Короче еще много вопросов.

Небольшой обзор возможно интересных акций



( Читать дальше )

Хешграф - Убийца блокчейна !?

Хешграф - Убийца блокчейна !?


Не успели крупные компании разобраться с тем, как использовать блокчейн в бизнесе, как некоторые эксперты начали хоронить эту технологию. Роль «убийцы» досталась новому технофетишу — хешграф.


Что такое хешграф? В общих чертах, это новый способ децентрализованной передачи данных. Его можно применить для:

  1. микроплатежей;
  2. распределённых финансовых рынков;
  3. приложений для совместной работы;
  4. аукционов и многих других процессов.

Обе системы, и блокчейн и хешграф, имеют децентрализованное хранение данных, обе используют хеширование, зашифрованные подписи.

Энергозатраты

Создатели хешграф делают упор на скорость операций, которая в 50000 раз выше, чем у блокчейн: 250000 транзакций в секунду против семи.

Хешграф меньше подвержен манипуляциям пользователей. С повышением сложности вычисления кода найти его у майнера-одиночки всё меньше шансов. Поиск требует больших энергозатрат. В перспективе успех будет на стороне крупных конгломератов майнеров. Они уже манипулировали сетью, после чего пул был расформирован. Но теоретически угроза осталась.



( Читать дальше )

Торговая система своими руками. Часть 4. Локальная маркет-дата. Семафоры.

    • 11 сентября 2017, 14:23
    • |
    • k100
  • Еще

     Привет всем! В предыдущий раз я описал, как стратегии выставляют заявки. Сегодня будет ещё более интересная тема: получение маркет-даты. Для упрощения, под маркет-датой, буду иметь в виду тиковые данные (время, цена, объём).

     Я уже рассказывал про классы стратегий,  про то, что они используют интерфейс, который отвечает за получение маркет-даты – IMarketDataGate. Внутри себя, стратегии подписываются на событие AddTick из IMarketDataGate – т.е. на каждый тик стратегия проводит свой анализ данных, расчеты, и, при определённых условиях, выставляет заявки. Стратегии не важно, как генерируются тики – она просто реагирует на это событие. IMarketDataGate, имеет два варианта реализации. Первый – это обёрткой над COM библиотекой брокера (в моём случае – смартком). Тут всё просто – каждый день, кроме праздников и выходных, с 10 часов, магическим образом, начинают литься тики – их мне посылает система брокера. А вот для организации локальных бэктестов, нужен какой-то иной источник данных – некая имитация брокера по части генерации тиков. И тут-то и появляется наш герой – ITickGenerator.

interface ITickGenerator
{
   event EventHandler<StockTickEventArgs> OnTick;
   event Action OnEnd;
   void Start(string symbol);
}


( Читать дальше )

Дивиденды2017. Дежавю

Традиционная табличка промежуточных дивидендов

 Дивиденды2017. Дежавю
А теперь о том, что мне было интересно в последнее время.

29 августа ЦБ объявил о санации банковской группы «Открытие». Финансовое оздоровление группы планируется проводить по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что после завершения процедуры санации основным владельцем «Открытия» станет ЦБ, а акционеры сохранят не более 25 процентов банка и то только в том случае, если в банке не будет выявлена «дыра».
ЦБ видел проблемы банка «Открытие» с осени 2016 г., заявил 29.08.2017г первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По его словам, капитал банка был недостаточным для его масштабов операций и рисков, а в официальной отчетности — существенно завышен.
«Группа «Открытие» в последние годы очень бурно росла по всем показателям, в том числе путем слияний и поглощений, причем этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк как флагман группы», — сказал Тулин.
Давайте посмотрим крупные финансовые операции, которые проводил банк Открытие в последние годы.
ЦБ решил санировать банк «Траст» в декабре 2014 года. Затраты на финансовое оздоровление этого банка тогда оценивались в 127 миллиардов рублей. Санатором «Траста» было выбрано «Открытие». В конце 2015 года «Открытие» обратилось в Агентство по страхованию вкладов с просьбой выделить еще 50 миллиардов рублей на санацию «Траста», так как «дыра» в балансе банка оказалась больше, чем предполагалось ранее. Санацию «Траста» в «Открытии» называли «тяжелейшим испытанием».
В 2016 году «Открытие» купило компанию «Росгосстрах» и одноименный банк. Убытки «Росгосстрах» по итогам 2016 года составляли более 33 миллиардов рублей. В 2017 году «Открытие» вложило в «Росгосстрах» не менее 40 миллиардов рублей.
Из «Открытия» с мая 2017 года происходил массовый отток средств вкладчиков. В июне, по данным «Ведомостей», госструктуры вывели из банка более 100 миллиардов рублей. С 3 июля по 24 августа, сообщал, директор департамента системно-значимых кредитных организаций Банка России Михаил Ковригин, со счетов в банке физические и юридические лица забрали более 500 миллиардов рублей.



( Читать дальше )

И куда же пойдет СБЕР?

Итак, мы обновили ист.хай, но обновили его всего на 99 копеек… Почему так произошло?
Напомню свое видение ситуации в сбере. С осени 2015 в сбере появились крупные игроки, особенность в том, что работали они лимитными заявками. 19 февраля 2016 года они проявили себя в полной мере, когда на 102 при  падающей нефти они набирали позиции на несколько млрд. рублей, при этом набрав крупных шортистов. И далее пошел рост с красивыми фигурами ТА. Но ситуация поменялась  осенью 2016 после выборов Трампа, когда я обратил внимание на крупного игрока по рынку, который так же отрисовывал фигуры ТА, но разлет цен стал на много больше.
А теперь о том, что произошло за последние месяцы, и что на мой взгляд нас ожидает в ближайшие.
После падения цены на уровень ниже 140 начался рост, который обеспечивался именно крупным игроком работавшем по рынку, он очень агрессивно прогрызал плиты и тянул цену вверх. Параллельно, примерно с уровней 160- постепенно начали выгружаться лимитчики набиравшие позицию на 102, и все планки большие и маленькие создавались именно ими. Я держал лонг до 172 и ожидал разворота от этого уровня, но просчитался и меня утянули на ист.хай, цена упрямства. Так что произошло за последние недели?

( Читать дальше )

Биточек радует, прибыль течет

    • 29 августа 2017, 20:30
    • |
    • Gryphon
  • Еще
Как я и писал в посте вчера сентябрьский контракт летает сильнее и сегодня он доходил до 4830 а ежедневный только 4705.
А только вчера разница была 30$. Всю волну не взял, закрылся по 4720, очень хорошо, пока перерыв)
Биточек радует, прибыль течет
Биточек радует, прибыль течет

( Читать дальше )

100 действий, которые помогут заработать на фондовом рынке

100 действий, которые помогут заработать на фондовом рынке
Мы собрали основные действия для улучшения качества трейдинга на американских фондовых биржах. Будет полезно как новичкам трейдерам торгующих с нуля на NYSE, так и профессиональным трейдерам со стажем. 

1. Напиши на бумаге свои стратегии
2. Напиши цель — качественно торговать
3. Рассчитай ежедневный риск от депо
4. Распиши паттерны входа
5. Выбери 3 паттерна и отрабатывай их до автоматизма
6. Настрой горячие клавиши по рыночным центрам ECN, типам ордеров и стопам
7. Убери отвлекающую шелуху во время трейдинга — вк, фейсбук и другие
8. Распиши разминку перед торгами
9. Распиши заминку
10. Напиши свои слабые стороны в трейдинге
11. Напиши сильные стороны
12. Начни усиливать сильные и работать над слабыми сторонами
13. Собери 5 друзей трейдеров и поговори о своей стратегии и узнай их
14. Начни вести подробный учет всех сделок — вход, выход, почему
15. Начни следить за своими эмоциями во время торговли 
16. Возьми лучшую торговую сделку/день и разбери ее
17. Возьми худшую торговую сделку/день и разбери ее
18. Посмотри разницу и определи причину/следствия худшего и лучшего
19. Начни разбираться в новостях — макро, микро
20. Начни следить за толпой 



( Читать дальше )

Простое преимущество в SPY

    • 13 августа 2016, 09:00
    • |
    • uralpro
  • Еще

strat

Статья из блога "Trading with Python" об элементарной стратегии, которая демонстрирует последовательный подход к разработке алгоритмов.

Недавно я прочел пост на сайте turingfinance.com "Как стать квантом".  Вкратце, он описывает научный подход к созданию торговых стратегий. Для меня, наблюдение за данными, обдумывание модели и формирование гипотезы является второй натурой, как это и должно быть для любого хорошего инженера.

В данной статье я собираюсь показать такой подход по шагам, которые нужны для разработки стратегии.

Давайте возьмем наиболее популярный инструмент — S&P 500 ETF «SPY». Начнем с наблюдений.

Обзор данных

Мне кажется, что большую часть времени в СМИ говорят об обрушении рынков (больших потерь в течение нескольких дней), умалчивая о значительном росте, который следует за ними.



( Читать дальше )

Немного о здоровье

Сегодня суббота, есть возможность отвлечься от повседневных забот и задуматься о главном — о ЗДОРОВЬЕ. Набраться храбрости и дать себе обещание начать новую жизнь с понедельника. Что бы заботиться о своём здоровье нужно только одно -заставить себя.Просто выйти во двор и подойти к турнику.Или дома расстелить коврик на полу.Есть масса упражнений, не требующих много времени, но дающих отличный эффект. Тем более это актуально для трейдера, проводящего много времени за компьютером.Например, вот эти:




( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн