Предисловие

Год назад на канале Russia Today видел интервью сотрудника JP Morgan из студии в Лондоне, в котором мимоходом упоминали, что на финансовом рынке на 1 физический баррель нефти приходится 60 000 тысяч баррелей бумажных. Цифра конечно поразила, но удивило другое: это же сколько надо денег чтобы сделать overnight позиции, т.е. перенос позиции через ночь когда на 1 лот фьючерса в нефти требуется для overnight 5000-6000 долларов.

На тот момент я мало знал о календарных спредах, поэтому данный пост думаю будет открытием и для других трейдеров

Почему календарные спреды ?

Для многих трейдеров календарный спред – это инструмент биржи, который позволяет перероллиться из одного фьючерса в другой, например чтобы перенести лонг 1 лот из фьючерса нефти AUG16 в лонг 1 лот SEP16 нужно в календарном спреде AUG16-SEP16 продать 1 лот: в итоге биржа за Вас во фьючерсе AUG16 продаст 1 лот, а в SEP16 купит 1 лот.

Цена по которой Вы будете это делать, если по лимитному ордеру, будет = Цена ASK AUG16 – Цена BID SEP16. Как результат Вы экономите на комиссии, так как биржа рассматривает это как 1 сделку на 1-м инструменте (каждый календарный спред имеет свой стакан на бирже), но по факту мы понимаем такая сделка порождает 2 сделки в 2-х фьючерсах, т.е. мы увидим ОБЪЕМ 1 лот продан во фьючерсе AUG16, и 1 лот куплен во фьючерсе SEP16.

Здорова щеглы

Установил квик 6 и так технично установил, что обновился он до 7 версии (((

Захотел построить гистограмму общего спроса/предложения (черт… спалил ГРААЛЬ). 

Но график не строится!!! (выдает пустую область! В Квике 6 все было норм — (в таблице текущих торгов «общий спрос и общее предложение» показывает кол-ые значения, но если щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «построить график общий спрос» то выдает пустой график ((

— как быть?!

Подскажите плиз )))

В «Открытие Брокер» я с 2011 года. До недавнего времени был доволен качеством предоставляемых услуг. Но в последнее время начался какой-то лютый п...

Случай 1. Торговля на FORTS или нас не волнуют проблемы клиентов.
19 мая 2016 года я торговал на вечерке. Остался с позицией и оставил заявку на закрытие. Утром 20 мая 2016 года где-то в 9:45 я захожу на основной сервер и не вижу своей заявки, пару раз переподключился — результат тот же. Подумал, что, наверное, всё-таки успел снять заявку вчера.

В 10:00 открываются торги, я пытаюсь совершить сделки, но не вижу их на графике. Звоню брокеру, через какое-то время разговора удаётся выяснить, что у них технические проблемы на сервере, поэтому я не вижу своих сделок, не вижу своих заявок (хотя заявки выставляются, но — снять я их не могу!).



«Открытие Брокер» на этот случай мне ответил примерно следующее:

Перевод (http://bettersystemtrader.com/sharpe-ratio-right-answer-wrong-question/)

Многие используют коэффициент Шарпа, но до конца не понимают в чем прелесть данного показателя.

Для начала давайте выясним, что коэффициент Шарпа делает хорошо:

1. Сравнение разных активов и стратегий.
2. Оценка неопределенности.

Мы все знаем, что в создании портфеля стратегий очень важно правильное распределение активов. Трудность состоит в том, чтобы найти единую метрику оценки разных стратегий, скорректированную на размер риска. Это то, что делает коэффициент Шарпа. С помощью него мы получаем единую меру для измерения риска различных классов активов: облигаций, акций, фьючерсов, сырья и т.д.

Человеческому мозгу трудно связать неопределенность с риском. Риск активирует миндалевидное тело (амигдала), а та активирует рефлекс бей-беги. В данном случае Шарп можно использовать как хорошую оценку неопределенности, он является отношением результативности стратегии к неопределенности.

http://smart-lab.ru/blog/338138.php

Привет Тимофей Мартынов! Завалил ты меня вопросами: всё хочешь узнать как заработать сотку лимонов на трейдинге, а не на баннерах и контекстной рекламе. Нашёл пару свободных минут — щас отвечу:

1. ну во-первых, нужно создать атмосферу. Герман Клименко не тот человек с которым можно заработать миллионы. Лично я регулярно обедаю с Тимченко и Мордашевым. За соседним столиком разумеется. Купил для этого слуховой аппарат. Инсайд помогает! Знаю все входы и выходы.


2. рынок не становится сложнее. Людская психология стабильна веками. Надо баить когда Мурманск в селл, и селлить когда Мурманск в бай. Иначе: чуть свет — и на работу!

Ты спросишь почему я так редко пишу на смартлаб: ответ прост — за мою писанину мне денег не платят, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тем более я под санкциями

Но в любом случае я рад, что нахожусь на смартлабе в кругу единомышленников. Это то, чего у меня не было… эээ, хотя нет, было… в своё время на МФД