Такие заявления о ее «страшности» делаются исходя из цифры, что для ее «отбития» надо сделать аж 67% доходности. Но это чисто формальный подход и подобные заявления делаются от непонимания от какой суммы считать просадку и для каких случаев она допустима. 

Допустим Вы построили систему торговли одним фьючерсным контрактом и грамотно рассчитали ее максимальную просадку MDD в деньгах (не ту, что на эквити, а именно грамотно). Если речь о системе с 1 контрактом, то и доходность и MDD могут быть только в рублях, а проценты — это уже более «хитрый» расчет. Сколько Вам нужно «живых» денег, чтобы всегда торговать одним контрактом? А очень просто: в любой точке максимума (!) эквити у Вас должна быть сумма равная 2*ГО+MDD (коэффициент 2 потому что просадка может попасть на кризис, во время которого, как правило, ГО повышают, судя по опыту 2008-го, в 2 раза). Тогда, пока Вы не превзошли MDD (а если превзошли, то систему надо «выбрасывать на помойку»), Вы всегда сможете войти на 1 контракт. А теперь давайте  рассмотрим типичную ситуацию: ГО=20000, MDD=30000. Какая сумма у Вас должна быть в максимуме? Правильно 70000. Допустим Вы попали в просадку 20000, что вполне нормально и штатно для системы  (иначе откуда Вы получили MDD=30000?). Какова Ваша просадка к 70000? Чуть меньше 29% и это вполне штатно, так как Вы спокойно можете продолжать торговать одним контрактом и выйти из просадки в 20000, как это бывало на системе и раньше.  Возникает и обратная задача: если в точке максимума Ваш счет достиг 140000, то надо переходить на торговлю 2 контрактами, иначе Вы недополучите кучу прибыли к капиталу при дальнейшем росте эквити системы (при торговле k контрактами увеличение на 1 контракт надо производить при каждом росте счета на 70000 от предыдущего максимума).

( Читать дальше )

Магнит — второй по обороту ритейлер в России.
По состоянию на 30 сентября 2017 года на него приходилось более 15 000 магазинов различных форматов, а в 2018 году он планирует добавить еще 2500 магазинов в свой портфель. Магнит занимает второе место по рыночной капитализации (19 млрд долларов США) в Европе. Его продажи росли среднегодовыми темпами 23% с 2013 по 2016 год и достигли 841 млрд руб. за 9М17. Двумя основными сегментами компании являются продуктовый ритейл и продажа косметики. Магнит также работает как оптовый торговец и рассматривает возможность запуска нового направления − аптек. В 2016 году рыночная доля Магнита в продуктовом ритейле достигла 8%.

Мы начинаем аналитическое освещение Магнита с рекомендации ПОКУПАТЬ и 12-месячной целевой цены 8 230 руб. за акцию и $34 за GDR, что предполагает общую доходность 22% и 16% с, включая дивидендную доходность 3%.

Ключевые аспекты инвестиционной истории остаются неизменными, несмотря на слабую динамику в 2017 году. Магнит остается основным элементом российской продуктовой розницы с сильными конкурентными преимуществами. На наш взгляд, проблемы, которые стоят перед Магнитом, разрешимы, но это потребует времени. Темпы текущего прогресса магазинов X5 дают хорошее представление о том, как долго весь процесс может занять у Магнита и какое влияние может оказать на деятельность компании. Мы отмечаем, что с начала программы модернизации трафик у X5 вышел в плюс в течение 12 месяцев и вырос примерно на 400 бп в год с последующими улучшениями. По нашим оценкам, LFL Магнита начнут демонстрировать восстановление уже в 2018 году.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! Давно не писала я, готовлю примеры заполнения декларации 3-НДФЛ для получения вычета по убыткам, по декларированию дохода.

Сразу хочу обратить внимание: форма декларации 3-НДФЛ за 2017 год обновлена и сдавать ее нужно уже по новой форме. Скачать программу для заполнения вы сможете на официальном сайте ИФНС совершенно бесплатно!.

Чтобы я смогла всем помочь, подсказать, дать “картинки” нужного расчета и заполнения — пишите мне ваши вопросы, комментарии, я буду знать, что вас больше всего волнует и помогу, отвечу всем.

Отвечаю на все вопросы, касающиеся налогообложения (НДФЛ, сальдирование убытков, инвестиционный вычет, заполнение налоговых деклараций и иных налогов).

Для тех, кто торгует через иностранного брокера — бывает так, что мы получаем в руки отчет брокера и там в валюте у нас убыток. Но, когда мы формируем отчет в рублях, то финансовый результат может оказаться иным, потому что курс меняется.Так вот, делать вывод об обязанности декларирования дохода нужно делать тогда, когда вы видите свои цифры в рублях, а не в валюте!

Пишите, жду ваших вопросов...

В свое прошлом посту я призывал покупать риплу в конце октября начале ноября. Самому удалось взять лишь половину движения и то малыми суммами… сейчас подготовился более основательно. Смотрим даты с 18 по конец января...

Ожидаемый уровень не ниже 5-6 долларов за монету. В случае отсутствия стремительного роста предполагаю достаточно долговременный флет. В данном случае будет поставлен стоп в бу. Вход без плеч… Допустимый риск — 20% от депо… набор частями.



Совершена первая сделка на 30% депо! по отложке — 0,85
17.01.2018 — 16:33 поставлен стоп — 0,88

Видимо у меня в настройках смартлаба указано, чтобы на почту приходили вопросы, здесь задаваемые, увидел вопрос про биржу, зашел прочитать, и еще такой же вопрос увидел.
Например народ интересуют биржи без верификации.
Неделю назад я попробовал на бирже эксмо сделать сделку. Не понравилось, что надо ждать сначала, пока зачислится твоя валюта, а потом ждать, пока выведется. И тех поддержка не отвечает.
при этом транзакция на ввод на биржу отображалась, как уже проведенная, и успешная.
То есть, такая не определенность с вводом/выводом явно не мотивирует на продолжение отношений с этой биржей.
кроме того, нельзя назвать регистрацию на бирже однозначно анонимной, как минимум нужен адрес электронной почты.
Также регистрировался на бирже юбит, оказалось, если заходишь с другого ип-адреса, нужно подтверждать его переходом по ссылке из почты.
Этот ньюанс не понравился. Если они анализируют IP, значит возможно есть алгоритм, который в последствии может аккаунт блокировать.

( Читать дальше )

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.

Увидел очередной пост от очередной никАки про то, какой бред несет ванюта. Предлагаю прочитать нижеследующее, и сформировать свое мнение, бред это или что-то здравое в этом есть.

Почему и как стоит играть вершину движения?

В общефорумских обсуждениях можно часто встретить мнение, что не надо угадывать вершины, что мол это пустая трата времени, даже если угадаете, надо еще уметь этим воспользоваться, «по своей системе».

Также очень популярно мнение, что пока  закрываемся выше, чем до этого, то тренд продолжается, и мы лишь подтягиваем стопы, больше ничего думать не надо, зачем гадать.

Я бы хотел обозначить «модельный» взгляд из моего подхода, который никому не навредит, а многим, возможно, поможет понять суть моей игры в хаи.

Восходящее движение (отскок или тренд) останавливается, когда ставят вершину — сначала на дневках, потом на недельках, потом на месяцах. На дневках — это когда на ДНЕВНОМ графике от самой высокой точки объемно, нередко гася последнюю свечу роста, образуя хвост вверх, откатывают больше чем на средний дневной размах. 

Как правило, это означает частичный фикс прибыли, и такое движение начинает покупатель, который все движение двигал цену вверх, ему надо сбросить лишние лонги. Конечно, сначала стоит предположить, что это еще не разворот, но откат может быть существенным и игнорировать его не стоит.

После этого возможен вариант, когда цена уже в конце дня возвращается снова к вершине, но не проходит в этот день выше. А также возможен другой вариант, когда даже нет такой попытки вверх.

( Читать дальше )

День пятьдесят пятый.

Всем трейдерам привет!

Представляем Вам краткую аналитику в спектре Волновой и Объёмной аналитики на предмет обзора индекса доллара «DXY».

Аккуратно полагаем, что на январь и февраль текущего года, мы увидим продолжение падения курса индекса DX.
В крайнем случае, до конца марта, в преддверии повышения ставки ФРС, высока вероятность завершения нисходящей тенденции, далее ожидаем формирование балансной среды покупателей с ретестами «ортодоксального дна», реверсом и импульсом с целью лонга.



Предупреждаем, что текущая цена, на недельном таймфрейме уже находится в зоне перепроданности, что не может не отразится на покупательской способности баеров.  Привлекательность цены, вызовет закономерный спрос на американские доллары, о чём прекрасно осведомлены крупные игроки, которые безусловно откроют сезон охоты на противоположные стопы лонгистов. То есть в промежутках создания баланса, будут «шипы» с элементами ложных пробоев. Пожалуйста будьте осторожны!

( Читать дальше )