В продолжение моих

Нефть-ракета летит дальше? Сценарий.

Опционы. BRENT? Нехорошая картинка?


     Пока бравые спартанцы обсиживают заборы и норовят погадить в гнездЫ (ударяем  по концу!) наших милых кукушечек (гаденько так, мерзенько погадить, говнистенько), мы продолжаем твёрдо стоять в лонге Брента. Почему? Да это же ПРОСТО ИГРА такая. Сценарная. Вот я её и играю.

     Картинка, любезно предоставленная мне одним уважаемым сайтом (мною уважаемым), говорит о том, что с вероятностью около 80% (именно с такой вероятностью четырёхчасовой комплект братьев Вильямсов — Ларри и Билла — описывают движение от фрактала до фрактала на днёвках, пятичасовик лучше, но он кривой какой-то...) четвёртая волна коррекции окончена, и нас ждёт #Лакета! Что-то он, кстати, поприутих. Стыдно, видимо...

( Читать дальше )

В этом выпуске антикризиса будет мало антикризиса, зато будет много философии и о книгах.

Поддержите канал: www.donationalerts.ru/r/timmartynov
Какого брокера выбрать? bit.ly/2K3Qp6K
Мозговик#6: goo.gl/N7Qchf

Еженедельная программа Антикризис с Тимофеем Мартыновым, выпуск №117 (09.07.2018). Хронометраж:

Хронометраж:
00:00 длинное вступление
04:50 Философия
22:40 Цели на 2 полугодие
29:20 Про книги
34:00 Коэльо Алхимик
41:30 Кинг. Мизери

( Читать дальше )

Разбор глобал макро — Когда будет обвал и что происходит на финансовых рынках — www.youtube.com/watch?v=AJzb-_DihKk&t=1475s

11 бесплатных деловых событий Москвы с 26 по 28 июня 


26-28 июня 2018 Дни промышленного дизайна в Сколково https://industrialdesign.events.sk.ru/ 
26-28 июня Сессия «Искусственный интеллект в медицине..." http://росконсилиум.рф 
26 июня 14:00 — 22:00 Дискуссия о продажах в ивент от Newsroom & Enframe http://www.newsroom.ru/26 
26 июня 19:00-21:00 Психология трансформации бизнеса в цифровую эпоху http://ipp.hse.ru/psihologiya-transformacii-biznesa-v.. 
26 июня c 19:00 до 20:30 Лекция «Российская и мировая экономика в 2018 году» Константин Сонин https://nes.timepad.ru/event/740604/ 

( Читать дальше )

Все обоснования и закономерности покажу завтра на Крыше Финама. Готовил сегодня презентацию 6 часов. В Гости приедут Д.Бабич, О. Богданов и Г.Бегларян.

Вот эта книга достойна по праву получить 5 баллов, т.к. для тру-трейдера стратегическое мышление и умение постоянно себя поддерживать в форме как любому спортсмену во время ежедневных тренировок — это просто жизненная необходимость!

Эту книгу читал много раз и затем снова перечитывал, т.к. многие вещи забываются, а что-то и вообще тяжело понять с первого раза.

По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики». В теорию игр я влюбился на третьем курсе. Мой препод был фанат форекса, он затем и меня подсадил на это дело и мы с ним вместе до окончания универа писали курсовые работы, а затем уже и защищал диплом под его руководством на тему форекса.

Первая курсовая работа с использованием теории игр была написано мной где-то в 2006 году, я помню USD/JPY по 120. Затем она опускалась до 80 и совсем недавно снова возвращалась на 120.

Очень хорошее было время, вспоминаю с ностальгией все эти курсовые и дипломную работу...

«Теория игр – сравнительно молодая наука: ей исполнилось немногим более семидесяти лет, тем не менее она уже предоставила много полезной информации в распоряжение практикующих специалистов по стратегиям. Но как и все остальные науки, теория игр слишком перегружена специальной терминологией и математическими выкладками. Это, бесспорно, важные инструменты научных исследований, но они ограничивают круг людей, способных понять базовые концепции теории игр, исключительно специалистами в этой сфере. Основным мотивом для написания книги «Стратегическое мышление» была наша убежденность в том, что теория игр слишком интересна и важна, чтобы ограничивать область ее применения публикациями в академических журналах. Основные концепции этой теории способны принести пользу во многих областях, в том числе в бизнесе, политике, спорте и даже в повседневном социальном взаимодействии. Вот почему мы сформулировали самые важные концепции теории игр на более понятном языке и заменили сугубо теоретические рассуждения примерами из реальной жизни.»

Это книга действительно написана простым языком и читается с большим интересом.

Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок.

Одна из теорем Теории игр гласит: «Нельзя, используя постоянную стратегию, победить игрока, который использует случайную стратегию».

Эта теорема подтверждает, что все роботы рано или поздно сольются, вопрос лишь времени, когда какой-то отдельно взятый робот сломается и без оптимизации будет показывать одни лишь убытки...

Поэтому всем роботописателям желаю удачи в поисках Грааля!

Из постов на смартлабике узнал что мосбиржа уже в этом месяце добавит фьюч который на 99.9% коррелирует с sp500.
Классная новость, особенно если вспомнить что sp500 обладает контртрендовыми качествами при определённых условиях, что на нашем рынке редкость. Я вспомнил свои старые тесты на нём и набросал одну простую системку которая показала профит даже до того как запустил оптимизатор, так что тикер интересный.


( Читать дальше )

zerohedge:  Похоже, что Бен Бернанке — клиент Bridgewater.

Напомним, что ранее на этой неделе мы сообщили о том, что в письме от 31 мая “Ежедневные наблюдения” за авторством содиректора Bridgewater Грега Дженсена, разосланного отдельным клиентам, самый большой хедж-фонд в мире дал зловещую и даже леденящую душу оценку текущей экономической и финансовой ситуации в США, и пришел к выводу, что “мы по-медвежьи смотрим почти на все финансовые активы”.

Коллега Рэя Далио перечислил несколько конкретных причин, почему его настрой стал таким беспрецедентно медвежьим, и отметил, что “рынки уже уязвимы, поскольку Федрезерв изымает ликвидность и повышает ставки, создавая дефицит кэша и делая его более привлекательным”. Он также написал о том, что “ценообразование опционов отражает низкий спрос инвесторов на защиту от возможного сдувания экономики, а также указывает на практическую невозможность дефляции, которая с высокой вероятностью проявится в следующем спаде”, но что действительно напугало Bridgewater – это то, что произойдет в 2020 году, когда влияние стимулов Трампа окажется на пике, и развернется в обратном направлении. Вот что написал Дженсен:

( Читать дальше )

Начало здесь:
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php

Как упоминалось во второй части: для своих расчетов я беру цены опционов непосредственно из таблицы опционов в реальном времени. Цену стредла я обозначаю буквой А в связи с визуальной сходностью.

Цены опционов на других страйках можно представить как функцию:

 F(А, х), где А – стредл на центральном страйке; х – расстояние в пунктах от центрального страйка (цены базового актива).

Имея цену опциона на центральном страйке (с нулевым смещением в какую-либо сторону) можем рассчитать цены опционов на других страйках. Для такого расчета есть формула, которую я называю «эталонной». Ее вывод с пояснениями и рисунками занимает 7 листов формата А4.  На написание этой формулы и осознание всех факторов действующих на цену у меня ушло три года. Поэтому, эталонная формула не будет раскрыта.

( Читать дальше )