Описание вебинара
В ходе вебинара будет рассмотрена одна из основных причин убыточных сделок – неправильное выставление стоп-лосса. Успешная торговля зависит не только от правильного входа в сделку, но от грамотного риск-менеджмента. Верное выставление стоп-лосса – 50% успеха в трейдинге.
Вебинар будет интересен новичкам и практикующим трейдерам.
По результатам занятия участники овладеют навыками правильного выставления стоп-лосса, а также закрепят знания по анализу рынка по зонам спроса и предложения.
План вебинара

1. Основы риск-менеджмента: учимся правильно выставлять стоп-лоссы. 
2. Правильный анализ рынка по зонам спроса и предложения. 
3. Как получить и поймать большое движение цены при коротком стопе? 
4. Как определить качественные зоны спроса и предложения?

Принять участие в вебинаре!
 
p.s. предыдущи две части, можете посмотреть на сайте ilearney.com в профиле ведущего.

  

Почему торговать опционами лучше!
(колл-спрэдами, по сравнению с торговлей фьючерсом)
 
 Пост отправлен на доработку.

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Лекции Кирилла Ильинского, несомненно, стали событием в мире русскоязычного финансового контента.
www.lektorium.tv/speaker/?id=3058

Вероятно, это уникальный пример того, когда способ изложения позволяет приподнять завесу того КАК думают про рынок НАСТОЯЩИЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.

перепост
supermodelz.livejournal.com/3543.html

 Друзья!

После более, чем полугодичного перерыва, вызванного турбулентностью мировых финансовых рынков, игрой FEDа на ожиданиях инвесторов сообщениями о снижении объемов QEIII, снижением fund fees, бегством инвесторов в private equity, и т.д. и т.п., 2014, кажется, обещает быть хорошим годом: equities прут вверх — ECM рады, rates все еще низкие, credit spreads снизились, а equities прут вверх — DCM тоже рады, равно как и M&A guys. Ну а мы рады, что к нам возвращается Кирилл Ильинский с курсом по финансовому моделированию!

Первая лекция в 2014-м году будет посвящена активным «стат-арб» стратегиям на рынке и называется она

Факторные модели: Статистика или Арбитраж?

Лекция продолжит разговор о различных способах построения финансовых моделей, в этот раз с упором на статистические модели доходностей. Будут рассмотрены различные факторы, влияющие на доходности статических и динамических инвестиций. Познакомив с фундаментальными моделями доходностей акций и связанными с ними регрессионными моделями, лектор предложит взгляд на предмет с точки зрения ценообразования производных финансовых инструментов. В качестве одного из приложений будут обсуждаться различные показатели доходности активных стратегий и их приложение к выбору активных инвестиций.

( Читать дальше )

часть1

В прошлой статье рассмотрели общую схему создания и проектирования системы для алгоритмической торговли на бирже. Рассмотрим более подробно работу каждого модуля.
 
Как получить исторические данные для работы мы уже знаем. Сейчас рассмотрим необходимый минимальный функционал для своего терминала визуализации.
 
Ниже буду приводить скриншоты моей последней версии «Анализатора», более раннюю версию можно скачать с серверов S#. Просто опишем, что из себя представляет система визуализации стратегий.


 
 
Задаем диапазон тестирования, таймфрейм и тестируемый инструмент. Как дополнительно, но не обязательно можно задать комиссию, начальный депозит и др. настраиваемые параметры.
 
Строим свечной график, также выводим индикаторы. Снизу строим график Эквити. В данном примере для оценки стратегии я использую свой расчет Профита. В стандартной версии графика PnL от S# используется немного другой вариант, более приспособленный для торговли в реальном времени с расчетом вариационной маржи.


( Читать дальше )

1. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только в лучшем случае на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия для раба это фикция, ибо ее совершенно не хватает, для того, чтобы жить.
2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на ненужные товары, которые навязываются рабу с помощью ТВ-рекламы, пиара, моды, престижа и т.п. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а, следовательно, вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм процентов по кредитам.
С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. для того чтобы рассчитаться с одним кредитом, раб берет новый кредит, создавая тем самым пирамиду бесконечных долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его к работе даже за мизерную плату, делает его сговорчивее и уступчивее, не позволяет протестовать при наглых притеснениях рабовладельца.


( Читать дальше )

Ваш мозг – очень сложный орган. Это контроллер ваших мыслей и тела. От его здоровья зависит вся ваша жизнь. Чтобы укрепить здоровье мозга, необходимо постоянно стимулировать его деятельность.
Как это сделать?

— Упражняйте ваш мозг, а не только ваше тело. Многие, закончив школу и университет, прерывают свое обучение. Это неправильно. Нужно постоянно получать новые знания и навыки. Читайте Science ВК — самая познавательная страница Вконтакте.

— Выучите иностранный язык, освойте какой-нибудь музыкальный инструмент, изучите историю вашего города и т.д.

— Не злоупотребляйте алкоголем. Алкоголь в умеренных количествах безвреден, но чрезмерное его употребление может привести к смерти клеток мозга.

— Работайте. Многие люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, мечтая распрощаться с работай. А между тем, именно работа поддерживает активность нашего мозга.


( Читать дальше )