Хорошая рубрика Forbes : 
Миллион до 33 лет: 9 молодых предпринимателей, создавших серьезный бизнес

Лично мне интересно было почитать про следующих товарищей:




( Читать дальше )

Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь максимально простой привод, работающий через Quik, с помощью которого можно быстро входить в сделки и автоматически устанавливать Stop Loss.

Ранее пользовался QScalp, но он теперь платный для реальной торговли, а я учусь на одном контракте, и тратить пусть и небольшую сумму не хотел бы.

Спасибо.

Вы замечали, что у одних людей денег куры не клюют, а другие вечно испытывают недостаток денег. И те, и другие живут по определенным правилам. Только последние живут по правилам неудачников.


Если эти признаки Вы найдёте и у себя – поспешите срочно от них избавиться. Иначе Вам не выбраться из нищеты.



Первый признак неудачника – жадность. Такой человек стремится приобретать всё по сниженной цене и готов ехать через весь город, дабы сэкономить рубль-другой. Наибольшее количество неудачников – среди пенсионеров. Именно они готовы потратить два-три часа драгоценного времени, чтобы сэкономить копейки. Экономия – это не признак мудрости, а образ жизни неудачников. Успешный человек всегда готов заплатить полную цену товара и делает это с радостью.

( Читать дальше )

Управление торговым счетом осуществляется алгоритмическими стратегиями. С примерами используемых стратегий можно ознакомиться на этой странице. Торговля ведется наиболее ликвидными инструментами на Московской Бирже. Статистику торговли на реальном счете можно посмотреть в разделе отчеты.

Условия сотрудничества:

На основе беспроцентного договора займа
Минимальная сумма 30 000 руб
Минимальный срок 3 месяца
Управляющий / Инвестор 50 / 50 *
Риск 0 % **

* Расчет осуществляется после вычета 13 % от прибыли.
** Риск инвестора на собственный капитал
 
Сводный отчет:
 


Суммарный доход в процентах:
 


Доход по неделям:
 

.

Все знают, что на трендах делается больше всего денег, но почему-то не так уж и много трейдеров, которые действительно пользуются предоставляемыми возможностями. Этой теме — теме торговли трендов — как-то мало уделено внимания во всем биржевом информационном хаосе. Но незнание и неумение торговать трендовые движения приводит к тому, что трейдеры в большинстве своем пытаются торговать отскоки, донышки, уровни и все что угодно.

Цель этой статьи — дать пищу для собственных рассуждений, а не переубедить или навязать какую-то методику. Навязать что-то кому-то и тем более на бирже практически невозможно.
Итак, начнем по порядку.
Тренд — это волнообразное поступательное движение вверх или вниз (боковые тренды мы не рассматриваем). Он может существовать на любом временном масштабе. Тренд — одна из фундаментальных особенностей рыночных движений, а это означает, что он был, есть и будет всегда и везде, покуда существует толпа. Именно поэтому системы, основанные на трендах, наиболее стабильные на длительной дистанции.
Поступательное волнообразное движение означает, что, несмотря на откаты, рынок двигается в определенном направлении, пробивая предыдущие свои диапазоны и экстремумы. Предыдущие минимумы и максимумы (для восходящего тренда) повышаются. Это очень важно понимать.

Сами по себе растущие свечки не являются трендом. Это всего лишь волна.
Волна — это тренд на меньшем таймфрейме. И, наоборот, тренд — это всего лишь волна на большем таймфрейме. Это нужно твердо усвоить.
Необходимо уметь определять наличие тренда и потенциальные моменты его разворота только на основе анализа графика цены (даже MA не требуется). У вас не будет 100% точных данных, но, благодаря своему пониманию, вы не упустите то, против чего большинство пытается торговать и теряет.

Тренды хороши тем, что позволяют даже при средних входах/выходах получать прибыль, чего не скажешь о других методах, где требуется и скорость, и изящество, и какие-то предугадывания, и талант… В общем я агитирую вас поразмышлять над тем, как ловить крупную рыбешку.

Далее, не все тренды одинаково полезны. Полезность тренда увеличивается с ростом таймфрейма, на котором он возник. Не особенно пытайтесь торговать минутные или 10 минутные тренды — КПД от таких движений не слишком-то высокий. Но обязательно участвуйте в движениях на недельных, месячных или даже дневных графиках. Факт в том, что «вынести» кого-то намного-намного проще на 5-минутках, нежели на дневках и тем более недельках. С ростом таймфрейма экспоненциально уменьшается количество шума: на месячках его попросту уже и нет. Думаю, это понятно многим.

Другой момент, свидетельствующий в пользу торговли крупномасштабных трендов: такие движения могут запустить только «крупные деньги», а, как мы знаем, «крупные деньги» просто так не входят в рынок.
Если вы думаете, что по резкому изменению ОИ где-нибудь на минутных графиках вы найдете глобальный разворот, то очень глубоко заблуждаетесь. Мистер «Большие деньги» не входит на 5 минутках всем счетом сразу.
Теории, полагаю, довольно. Перейдем к практическим действиям.

Есть такое универсальное правило: потенциал к тренду возникает тогда, когда рынок готов к пробитию новых диапазонов. И чем больший таймфрейм пытается сформировать тренд, тем более весомым и масштабным будет движение.

( Читать дальше )

В комментарии к этому посту сбрасывайте ссылки на любые финансовые услуги, которые предоставляете вы, ваши работодатели, ваши друзья или ваши знакомые.

• брокерские услуги
• обучение трейдингу
• продажи сигналов
• автоследование
• продажи торговых алгоритмов
• продажа паев хедж-фондов
• индивидуальное ДУ
• финансовый софт
• и т.д. и т.п.

каменты не по теме удаляются

всем кто не предоставляет услуги — если нашли услугу полезной, плюсаните камент со ссылкой. 

На прошедшей 18 мая конференции НОК-6 я сделал доклад, часть которого была посвящена способам вычисления дельты. Ссылка на презентацию есть в моем предыдущем посте: http://quant-lab.com/events/poc-6.html



Сейчас я хочу рассказать о методе расчета дельты (я его назвал Beta Adjusted). Повторюсь, что в своем докладе я рассмотрел два метода для вычисления дельты опциона — Sticky Strike и Sticky Moneyness. Третий метод Beta Adjusted — это модифицированный мной Sticky Moneyness. Но обо всем по порядку.

Hedge setup

Для оценки точности вычисления дельты тем или иным способом я использовал анализ ошибок хеджирования. Хеджировались следующие портфели: короткий пут, короткий колл, короткий стрэнгл, риск-реверсал (дельты опционов, составляющих портфели, были по модулю равны 0.5, 0.25, 0.1 и 0.05). Портфель открывается по теоретическим ценам на конец рассматриваемого торгового дня. Далее вычисляется дельта одним из указанных способов, и в портфель добавляется позиция по базовому активу, нейтрализующая дельту, по расчетной цене на момент закрытия торгов. На следующий торговый день позиция закрывается также по теоретическим ценам. Ошибка хеджирования определяется как финансовый результат, к которому приводят данные операции, за вычетом однодневной теты портфеля (если тета отрицательная, то фактически ее модуль добавляется к результату). Были рассчитаны ошибки хеджирования за период с 2010-03-01 по 2013-04-30 для опционов, до экспирации которых оставалось от 30 до 5 календарных дней включительно.

( Читать дальше )

Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )