Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:

1. Вход в тренды – см. соответствующую главку о трендах.

2. Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, напр, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Если дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвержденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки — можно подключиться на самом излете к уже закончившемуся движению !

3. Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстремумам). Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону. Плюсы: а) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, см. выше (delta). Минусы: а) Это контртрендовый вход и ловля ножа. б) Имеет бОльшую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.

( Читать дальше )

С 2007 по 2010 года в США было ликвидировано 314 тыс частных компаний, при этом в общей сложности из всех компаний малого бизнеса за этот период было уволено 4.9 млн человек. Это, кстати, самое стремительное банкротство частных компаний с 30-х годов. Детализированная статистика ведется с 90-х годов. Во все года количество предпринимателей росло, даже в рецессию 90-92 и стагнацию начала нулевых. Так что современный кризис уникален.
В наиболее тяжелом положении оказались компании, которые имеют в штате от 20 до 100 сотрудников. Количество компаний за 3 года сократилось почти на 11%.
Малый бизнес (до 500 оплачиваемых сотрудников в штате) обеспечивает работой 36-40% от всех трудоустроенных американцев. По состоянию на 2010 год в малом бизнесе трудились 55 млн человек. Они формируют доход равный 2.1 трлн долларов. Каждый сотрудник в среднем генерирует около 38 тыс долларов в год для компании.


Средний бизнес генерирует 2.8 трлн дохода в год при 57 млн человек, что соответствует 50 тыс баксов в год.
Корпорации из S&P 500 в год зарабатывают примерно 8.5 трлн при 25 млн сотрудниках. Соответственно, каждый сотрудник приносит компании в среднем по 340 тыс баксов в год. В Google (707 тыс), в Apple (2.14 млн на человека), в HP (362 тыс), в Голдмане (1.1 млн), в JPMorgan (256 тыс ) и так далее


( Читать дальше )

Как контактируя с 5 людьми можно управлять коллективом в 5-6 тыс человек? Опишу одну из наиболее эффективных схем работы крупной корпорации. Допустим, у нас есть 5 производственных подразделений, цехов или конвейеров по выпуску продукции. На них работают 5000 тыс рабочих в среднем по 1000 в каждом подразделении. К этим 5 тыс рабочим приставлены 500 производственных менеджеров или их можно назвать надзирателями. В свою очередь работу 500 производственных менеджеров контролируют 50 человек (назовем их управляющие менеджеры). За работой 50 управляющих менеджеров следят на самой верхушке 5 топ менеджеров или вицепрезидентов по производственным отделениям, которые непосредственно подчиняются президенту корпорации.
В чем эффективность этой схемы?
Модульность. Работа 5000 человек контролируется ограниченным кругом лиц. Своего рода 500 ячеек. Соответственно, гораздо проще проследить за каждым сотрудником.
Конкуренция, мотивация и ответственность. Главной особенностью этой схемы является то, что в компании нет отдела кадров в классическом понимании. Производственные менеджеры имеют полномочия набирать и увольнять рабочих. Управляющие менеджеры контролируют работу производственных менеджеров и так же могут лишать их работы или поднимать выше по карьерной лестнице. Тоже самое касается вице президентов. Распределение бонусов также происходит на местах и в четком соответствии с результатами работы. На каждый модуль/ячейку есть свой годовой лимит. Допустим, для производственного менеджера это 400 тыс долларов в год премиальных, которые он имеет право распределить между 10 рабочими. Зарплата состоит из штатного оклада 25% + премиальные и бонусы 75%. Пропорция зависит от того, насколько эффективны и результативны были рабочие за год или квартал. Для управляющего менеджера лимит в 1.5 миллиона, которые распределяются между 10 производственными менеджерами.


( Читать дальше )

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) — короче, плотно на нем полежат.

2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

Хочу предложить для начинающих трейдеров маленькую книжку-азбуку трейдера, которая попала мне в руки года 4 назад. Думаю, что будет интересна людям-находящимся в поиске торг.стратегии и тактики. Выкладывать буду частями. Часть 1.
 
Эти правила уже оплачены деньгами,
и проверять их на опыте еще раз не надо –

это будет повторная плата за то же самое.



N.B.: fRTSI = фьючерс на RTSI.



Основное:


Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опасность входа в резкий тренд)), поэтому лучше входить в него сразу, после выполнения условий ( = пробоя).
К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.

Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять пошла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – это отдельная сделка и не надо их сопоставлять.





( Читать дальше )

Neely River Trading Technology, та самая, о которой Glenn Neely рассказывал в предыдущем топике (Introducing Neely River Trading Technology: A Paradigm Shift in Market Trading (Part 1))

P.S. Первоначальный риск на сделку — 1%, в эквавиленте ~500$.



UPD



( Читать дальше )

Introducing Neely River Trading Technology: A Paradigm Shift in Market Trading

An interview series with Glenn Neely, Part 1 of 3
 
Interviewer:
Hello, traders. My name is Bud Fox. I have a trading website called GreedandMoney.com. Today I have the privilege of speaking with NEoWave expert Glenn Neely, here to talk about something he has been working on in for years called Neely River Trading Technology.
This is the first time that he is ready to reveal some of the philosophical foundations of what this theory is based on. It is truly a privilege for us to hear this, because it has been challenging to find information online as a trader as to what this is about. It is time that he presents himself to give us some idea of what this theory is about. Glenn, would you mind giving an introduction about your Neely River theory, please?
 

( Читать дальше )

Хедж-фонды. Выступление Евгении Случак на встрече смартлаба 1.09.12
Рекомендую! Выступление было интересным и всем понравилось!