Друзья, как известно при лонге Si мы платим за контанго и если $ не растет мы на этом теряем, однако на СMEесть фьючерс 6R RUB/USD где можно шортить рубль (по сути лонгуя $). Вчера в то время как на споте MOEX был курс 64.03 и Si порядка 64.4 на СME 6R 0.01552 переведя в доллары получается 64.43. Продавая фьючерс на рубль мы как бы покупаем фьючерс на доллар и все равно попадаем на контанго (просто в случае 6R платим за бэквордацию)! Что-же получается никак против рубля на срочке не сыграть не заплатив примерно в размере ключеовой ставки и если так, что все таки выгодней шортить рубль через 6R (депо в $) или лонговать Si (депо в рублях)?, я догадываюсь, но интересно ваше мнение!

Законодательство требует, чтобы REIT выплачивали не менее 90% прибыли в качестве дивидендов. При таких условиях тяжело увеличивать дивидендные выплаты каждый год. Очень мало пространства для ошибки из-за высокого коэффициенты выплат. Если прибыли падают (а каждый бизнес имеет периоды спада), то велика вероятность того, что и дивиденды по REIT упадут. Вот почему не следует ожидать, что среди REIT будут дивидендные аристократы. Это удивительно, но 1 REIT затесался среди «аристократов»: НСР. Эта компания выплачивает увеличивающиеся дивиденды 31 год подряд.

В дополнение к дивидендной истории, НСР имеет также высокую дивидендную доходность — 6,4% (помнится, мы восхищались дивдоходностью AT&T) — это самый высокий уровень среди аристократов. Акция держалась лучше рынка последние 10 лет, но в последние несколько лет стала «буксовать». Доходность относительно Сиплого — показана на рисунке ниже (как для НСР, так и для Сиплого доходность учитывает дивиденды).

( Читать дальше )

     Доброго времени суток.
     Мы команда разработчиков торговой платформы FortsSoft Terminal  для прямого доступа на срочный рынок. Опрос нашей компании показал, что торговать на Plaza 2 хотят многие, а информации по данному вопросу катастрофически мало. В виду этого, мы решили запустить серию статей по данной теме.
И так.

Что такое шлюз Plaza 2.
     Шлюз Plaza II — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы Срочного рынка (Торговой системой SPECTRA) и сертифицированной брокерской системой по протоколу Plaza II.
Такое определение дает Московская биржа.
Если простыми словами, то Plaza 2 позволяет получать данные, отправлять заявки миную инфраструктуру брокера.

Преимущества.
Преимуществ у данного способа подключения очень много. На мой взгляд основные:

1. Увеличить скорость обмена данными за счет упрощения инфраструктуры.
2. Обеспечение равных возможностей, как для частных инвесторов, так и для  профессиональных участников фондового рынка.
3. Возможность получать полный анонимизированный ордерлог всех заявок торговой сессии.
4. Возможность разработки собственных торговых роботов.

( Читать дальше )

Привет всем, у нас новый вебинар на этой неделе! В этот четверг, 3 ноября, в 18:00 подключайтесь к онлайн-трансляции, будем учиться торговать сырьевыми фьючерсами, используя цикличность трендов.

Вебинар будет интересен как опытным трейдерам, которые хотят получить больше практической информации об одном из самых ликвидных инструментов, так и новичкам, делающих свои первые шаги на срочном рынке.



Ведущий вебинара – Рудольф Медведев, менеджер по работе с клиентами EXANTE. На протяжении нескольких лет он занимается анализом фондового рынка, тестируя на практике собственные наблюдения. Во время вебинара Рудольф поможет освоить базу торговли фьючерсными контрактами и развеет мифы о сложности работы с этими инструментами. 

Программа вебинара: 

• Определение фьючерса и его структура
• Понятие экспирации 
• Классификация фьючерсов
• Сравнение трендов и анализ их цикличности
• Ответы на вопросы участников

( Читать дальше )

Доброго дня, уважаемые трейдеры

Я хотел бы поинтересоваться, имеется ли возможность на смарт-лабе перетащить пару индикаторов с MT4 на Quik. Есть ли специалисты, добрые люди, которые осчастливят сообщество парой простых алгоритмов.

Проблема в том, что на RTS (через Промсвязьбанк) я пришел относительно недавно.
И… Quik (единственный терминал у ПСБ) меня поразил полным отсутствием всякого присутствия индикаторов, тех, что нужны.
VWAP с полосами стандартных отклонений — очень простой алгоритм и очень распространенный на других терминалах.
Кстати сказать, на том же VolFix VWAP имеется, но без полос стандартных отклонений.

Заранее благодарен

П.С. Вложения — MT4 VWAP (с полосами) и для тех, кому интересно (видел признаки интереса на смарт-лабе) — MT4 MIDAS ( smart-lab.ru/blog/reviews/348616.php ).
П.П.С. Я не нашел, как подключить исходники...

Не думал, что мой первый пост за несколько лет на форуме будет про то как кидают Форекс брокеры. В моём случае реальная проблема возникла с БКС-Форекс. Думаю, что со мной опробована ещё одна схема мошенничества. Суть в том, что на мой Форекс счёт с  небольшим кредитным плечом 1:10 каким-то чудом был оформлен целый лот на платину XPTUSD. Общая сумма контракта 96 7000 долларов за 100 унций. При моём кредитном плече я должен был иметь на счету как минимум 9 670 долларов для того чтобы мой ордер исполнили. А у меня было в пять раз меньше- всего две тысячи! Когда я увидел, что каким-то хреном на меня повесили такую кучу по максимальной цене за день, то тут же позвонил в их техподдержку. Там меня долго убеждали, что я потерял над собой контроль и сам со своего смартфона сделал эту ставку. А на все мои резонные доводы про моё маленькое кредитное плечо рассказывали сказки про то, что это только для валюты оно маленькое. А на остальное мол очень даже большое! Я конечно охренел от такой наглости и говорю: но ведь даже на вашем официальном сайте спецификация контракта  на платину предусматривает МИНИМУМ 3% залога!   То есть для открытия контракта  должно быть как минимум 2 900 долларов! Как говорю это случилось, что вы мне его вообще открыли?! Есть же требования риск-менеджмента! Вы же говорю дважды нарушили святые правила!!!

( Читать дальше )

Цены на нефть впервые с начала октября опустились ниже $50 за баррель. Участники рынка все больше сомневаются в успехе сделки стран-экспортеров по стабилизации цен. Желающих сокращать добычу совсем немного, а ее заморозка на текущих уровнях вряд ли приведет к балансировке спроса и предложения. 


Кстати, министр энергетики России Александр Новак заявил, что для нашей страны базовым сценарием является именно заморозка объемов добычи. Не смогли поддержать цены и данные по запасам от Минэнерго США. Коммерческие запасы неожиданно сократились, причем во всех компонентах: нефть, бензин и дистилляты. 


( Читать дальше )