Коллеги, по файлу 2016 г. проделана большая работа, чтобы показать вам этот график для наглядности.
По каждой из 7 компаний, которые были в первоначальном файле, выгружены все котировки за каждый торговый день. По файлу смоделирован условный портфель на 100 тыс. руб, все бумаги находились в равных долях.
Как видим, доходность такого портфеля на сегодняшний день составила 383,6%, что немаловажно - без использования плечей и ребалансировок, т.е. «купил и забыл». При этом также были получены дивиденды порядка 30% к первоначальным вложениям. Они не учтены на графике и являются дополнительным бонусом. Итого 410% (или 310% с учетом вычета собственных средств).

Список компаний формировался на основе собственных методов фундаментального анализа. Большинство из них сейчас активно раскупают на объемах, например, МРСК Волги (более 500% роста) и ряд других дочерних компаний Россетей, Мосэнерго, хотя в момент покупки в январе 2016 года инвесторы считали эти бумаги шлаком. А аналитики заговорили о хороших мультипликаторах только в этом году. В чем же разница между их методами и моими и как удалось предсказать будущие мультипликаторы во время кризиса. Как проводилась выборка? Основу метода составили докризисные показатели за последние 10 лет, то есть годы кризиса не учитывались и можно было просмотреть только на то, на что, вообще, способна та или иная компания.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings встревожено ситуацией вокруг госдолга США и предупреждает, что, если конгрессмены в скором времени не согласуют повышение его верхнего предела, то последствия для Штатов и мира в целом будут более масштабными, чем после банкротства Lehman Brothers, ознаменовавшего окончательный переход к мировому финансовому кризису в 2008 году.

ЗЫ вот так умирают звезды :)