Избранное трейдера Великий комбинатор
Как известно, существует три основных типа инвестиционных стратегий по степени риска: консервативная, умеренная и агрессивная. Сегодня мы рассмотрим наиболее рациональную из них — умеренную. Эта стратегия основана на инвестициях в акции надёжных высокоприбыльных компаний. Она подразумевает разумное соотношение рисков и прогнозируемой прибыли, а значит, ставит перед инвестором три основных цели: выбрать надёжного эмитента, выбрать правильный момент покупки акций и вовремя продать акции, чтобы получить максимальный доход. Разберём каждую из целей подробнее.
Формирование инвестиционного портфеляКритерии, по которым инвесторы выбирают объект вложений, можно условно разделить на две большие группы — финансовые и нефинансовые. Поскольку мы решили действовать рационально, будем опираться в первую очередь на цифры, и только потом — на общую конъюнктуру рынка.
--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH", "SIBN", "GMKN","ROSN", "SBER", "TATN", "NVTK", "IRAO", "RSTI", "SBERP", "PHOR", "SNGS", "TRNFP", "VTBR", "FEES", "MVID", "RASP", "MFON", "AFLT", "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX", "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP", "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON", "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY" }; --Функция поиска цены function fGetPrice(sTickerName, sNum) --Подключаемся к источнику данных local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1); while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end; if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end; local sSize=ds:Size(); local sCurrentPrice=ds:O(sSize); local sLastWeekPrice7=0; local sLastWeekPrice14=0; --Берем цену закрытия свечи неделю назад sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4); --Берем цену закрытия свечи 2 недели назад sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8); --Вычисляем проценты local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100; local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100; --Заполняем таблицу значениями SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName)); SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice); SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7); SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14); SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7); SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14); --Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then fGreen(sNum); end; --Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then fRed(sNum); end; --Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели --раскрашиваем желтым if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14 then fYellow(sNum); end; end; --- Функция создает таблицу function CreateTable() -- Получает доступный id для создания t_id = AllocTable(); -- Добавляет 6 колонок AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); -- Создаем t = CreateWindow(t_id); -- Даем заголовок SetWindowCaption(t_id, "7 Days"); -- Добавляем строки for k,v in pairs(aTickerList) do InsertRow(t_id, k); end; end; --- Функции раскрашивают ячейки таблицы function fRed(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0)); end; function fGreen(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0)); end; function fYellow(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0)); end; --Основная функция function main() -- Создаем таблицу CreateTable(); --Пробегаемся по массиву тикеров for k,v in pairs(aTickerList) do fGetPrice(v, k); end; end;как выглядит в квике:
Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:
1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных
Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.
1. Календарь налоговых выплат:
http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/
Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.
2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:
Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.
3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.
Заранее прошу прощения у всех, кто полностью разбирается в данной теме, которая обсуждалась здесь уже много раз. Надеюсь, что эта информация сможет помочь хоть кому-нибудь. Спасибо.
В настоящее время в результате значительного упрощения процедуры получения налоговых вычетов, их популярность растет с каждым днем. Граждане активно пользуются стандартными, социальными и имущественными вычетами, однако, индивидуальные инвестиционные счета (далее ИИС), которые, соответственно, дают право на получение инвестиционного вычета, для многих все еще остаются слишком непонятными. Я же хочу объяснить, почему считаю, что сейчас абсолютно каждый человек, который имеет официальный доход и платит с него подоходный налог, или по крайней мере собирается это делать через 3 года, должен обязательно открыть себе ИИС.
Право на получение инвестиционного вычета у Вас возникает при выполнении всего лишь трех условий:
Пока наметилась пауза в торговле. Хочу поделиться опытом из прошлого. Возможно, кому-то будет полезно и интересно.
На дворе 2006 год. Мне выдали в доверительное управление N сумму в управление — достаточно крупную. Задач стояла, показать положительный результат по итогам года, а в худшем случае не потерять.
Понятно, что на рынке всегда присутствует риск и торговать без убыточных сделок это все равно что вести бизнес без расходов. Проще говоря, от этого никуда не денешься. Я начал думать, как свести риски к нулевым значениям?
Идея не оригинальная конечно, но я поступил так.
на 90% портфеля были закуплены облигации ТОПовых эмитентов с фиксированной доходностью и погашением в конце года.
оставшиеся 10% выделены для активных торгов акциями. При этом, максимально допустимым убытком по данной части портфеля была сумма равная доходу по облигациям.
В современном российском обществе сложилось преимущественно негативное отношение к фондовому рынку. И людей можно понять: мягко говоря, неудачная приватизация, многочисленные денежные реформы надолго оттолкнули население от финансового планирования. Все мы помним, как накопленные тяжёлым трудом сбережения советского времени превратились в ничто. Однако жизнь продолжается, в стране сменился строй, появилось право частной собственности на средства производства, а это означает, что и мы, в какой-то мере, можем стать собственниками или капиталистами. Одним из способов сохранения и преумножения капитала является покупка акций на фондовом рынке. Мы в этой статье рассмотрим ещё более специфичный вариант — покупка дивидендных акций. Для начала определим, что такое «дивиденды». Дивиденды — это доля от прибыли, которая выплачивается собственнику (акционеру).
Отец фундаментального анализа, учитель Уоррена Баффета и просто финансовый гуру Бенджамин Грэхем в своей книге «Разумный инвестор» писал:
«Единственная стратегия инвестирования, которая может обеспечить вам относительную безопасность вложений наряду с доходностью, превышающей доходность рынка, основана на оценке реальной стоимости акций компании.»
Разберем же детальнее стратегию Грэхема и идею всего фундаментального анализа.
Наша задача как инвестора, найти неправильно оцененные (=недооцененные) компании, реальная стоимость которых выгодно отличается от их рыночной стоимости (рыночной капитализации. Именно такие недооцененные компании имеют фундаментальные, обоснованные и лучшие перспективы роста, и кроме того, что не менее важно, данные компании подвержены меньшему риску в периоды кризиса.