40 жизненных премудростей

1. Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва).

2. Есть 3 составляющие жизни: перемены, выбор и принципы.

3. Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории.

4. Чувство вины отключает мозги.

5. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это реагируем.

6. Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце.

7. Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо предостережением.

8. Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом.

9. Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют.

10. Жизнь — океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее.

( Читать дальше )

Знакомый папа Карло, говоря про стадии становления трейдера на рынке, сказал нам, что главное не перепутать бычий рынок с собственной гениальностью )).
И еще про то, что прежде чем начну стабильно зрабатывать, пройдет года три. 


Три года еще не прошло, но  вот задумалась сейчас без всяких шуток:  а возможно ли вообще любому просто захотеть и стать, если не «трейдером от бога», то стабильно успешным? Или это, увы,  удел очень немногих?




Позитивный взгляд на этот вопрос говорит, что даже гениями не рождаются, а в основном — ими становятся. Главное соблюдать «закон пахоты»!

Факты?

1. Битлы.

Джон Леннон и Пол Маккартни начали играть в 1957 году. Но до 1960 оставались простой школьной группой из Ливерпуля.
Потом произошло событие, перевернувшее их музыкальную карьеру. В одном из клубов Гамбурга решили в качестве эксперимента попробовать ввести живую музыку нон-стоп и для этого нанять подешевле какую-нибудь из неизвестных рок-групп. Хозяину клуба Кошмидеру подвернулась группа «Битлз», т.к. другие более известные группы уже были заняты по контрактам.


( Читать дальше )

Трансмиссионный механизм денежного рынка. Т.е. механизм перераспределения свободных денег между участниками денежного рынка.
 
Если абстрагироваться от остатков на счетах комм.банков и клиентских остатков на брокерских счетах, что трансмиссионная цепочка выглядит следующим образом:
 
1. Центральный Банк дает Коммерческим банкам (не ниже 2-й категории качества) деньги на аукционе прямого РЕПО под залог бумаг входящих в ломбардный список.
 
2. Комм.банки, получившие деньги на аукционе: либо закрывают ими минус корр.счета, либо перераспределяют дальше. 
Перераспределение другим банкам происходит через бланковые кредиты комм.банкам под генеральное соглашение (МБК), или через междилерское РЕПО (заведение сделки через биржевой терминал), а сейчас прибавилось еще РЕПО с ЦК.
 
3. Комм.банки размещают свободные деньги инвесткомпаниям через механизм междилерского РЕПО (через биржевой терминал) под любые залоги с любыми дисконтами и возмещениями (как договорятся). Конечно, существует понятие «рынок» на «овере» приняты 10% дисконты, на «неделе» — 15-20%.


( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

Пожалуй, данная тема является из наиболее важных в опционной торговле. От правильного понимания того, как меняется временной профиль позиции с истечением времени, с движением цены и от изменения волатильности, зависит эффективность не только применения той или иной стратегии в зависимости от рыночных условий, но и регулирования позиции в результате изменения перечисленных факторов.

Порой бывает и такое, особенно, это касается только начинающих опционных трейдеров (со мной это было тоже), что от непонимания того, как ведет себя текущий профиль предполагаемой позиции (речь идет именно о сложной позиции, где задействовано несколько страйков), трейдер способен и вовсе отказаться от неё, так как, на неопытный взгляд, та может нести определенные риски, не устраивающие его.
Чаще всего это мнение о позиции основано на книгах, другими словами на теории, которая, как мы знаем, часто расходится с практикой. Также здесь есть вина и торговых платформ, например, тот же TOS (thinkorswim, и, кстати, здесь речь именно о нем, так как автор практически не пользовался другими программами для анализа опционной позиции), где отображение прогнозируемого профиля при использовании, так называемой, функции what if по большому счету неверно. Ниже будет видео, где я остановлюсь на этом моменте.

Поэтому трейдеру жизненно важно правильно понимать и разбираться в поведении текущего профиля опционной позиции, не оглядываясь на книги или платформу. И, если особых сложностей не возникает в понимании поведения профиля с истечением времени и движением цены, то, как влияет волатильность на временной профиль сложной позиции понять уже становится тяжелей. Это понимание приходит именно с опытом и практикой. Но мне пришла в голову идея, как можно достаточно быстро понять, каким образом будет меняться профиль текущей позиции под влиянием изменения волатильности.

( Читать дальше )

Есть у меня мысли вскочить в уходящий поезд — получить финансовое образование в Германии.
С упором на деривативы и статистическую и финансовую математику.
Тут целый отряд зайцев убивается:

• Халява :) образование относительно других стран бесплатное. Стоимость до 600 евро в семестр. Проживание 600-1000 евро в семестр. Конечно если черную икру на красную не намазывать. Есть конечно и платные пальцастые девальвированные MBA по 10 тыс. евро в семестр.
• Подтянуть английский и немецкий. Много мастерских программ на английском.
• Полезные контакты.
• Немцы любят деньги :) Если посмотреть DAF.fm, то финансовый рынок у них достаточно развит и спрос есть.
• Хоть какие то перспективы. Здесь кроме Москвы и Питера перспектив особо нет.

Начал собирать информацию о программах и требованиях Uni в таблицу:
http://goo.gl/VtBCc

( Читать дальше )

Перепост из жж юзера Игоря Холоденко, отсюда
После публикации таблицы в «Fiscal cliff в иллюстрациях» (прим. Австрийца, вот сслыка на данный пост) получил в комментах просьбу от уважаемых инетмейкера и кубкарамазоффа не выделываться и объяснить нормальным языком что на самом деле представляет из себя этот самый «фискал клиф», о котором сейчас не говорит разве что утюг.
Идя на встречу пожеланиям трудящихся, не желающих травмировать себя английской мовой, попытаюсь «коротенько, минут на 40» напеть, как в известном анекдоте, пару песен Битлз информацию о конкретных изменениях, которые ожидают наш бюджет в случае, если политики таки не сумеют договориться (а вероятность этого, похоже, после вчершнего несколько повысилась).
Как известно, fiscal cliff-ом называют совокупность законодательных актов в области налогов и бюджетного финансирования, которые заканчивают свое действие, как в сказке о Золушке, с двенадцатым ударом новогодних курантов :)). В результате, с одной стороны увеличивается налоговое бремя, а с другой — сокращаются выплаты государства.


( Читать дальше )

На основании обсуждения постов уважаемого PahaPCT я убедился. что такой простой и элегантный метод анализа, как построение «бабочек Гартли»-  вызывает у почтеннейшей публики мистический страх, а носитель этого вообще-то общедоступного знания — является объектом совершенно нерационального поклонения. В связи с чем вынужден выступить с небольшим разоблачением.
 
Итак, т.н. бабочки Гартли представляют собой коррекционный паттерн, чаще всего  из 4 ходов. Для того, чтобы паттерн классифицировался именно как БГ, нужно чтобы соотношения длин этих ходов (т.н. ретрейсмент) было совершенно определенным. Тут, господа, без вариантов. Если  ретрейсмент нужен 0.61, а он в паттерне 0.51 — то этот паттерн не БГ.
 
Считается, что появление БГ знаменует начало коррекции от предыдущего движения цены. Но для практической торговли  важны размер БГ и таймфрейм, на котором она идентифицирована. Так, если предыдущее движение цены меньше или равно размеру некого коррекционного паттерна, то этот паттерн — не БГ, какие бы ретрейсменты там не были. Т.е. если высота «БГ» — 1000 пунктов, а перед «БГ» движдение было всего 800, то это нифига не БГ.


( Читать дальше )

Проект «Южный поток» через акваторию Черного моря осуществляют для перераспределения путей поставок российского природного газа в страны Южной и Центральной Европы. На сухопутную часть проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией. Доля «Газпрома» в проекте составляет 50%, итальянской Eni — 20%, немецкой Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.
Стройка начнется 7 декабря одновременно в двух точках: на российском берегу Черного моря и в Сербии. Цель проекта — обойти Украину, ценовые споры РФ с которой уже несколько раз ставили под угрозу газовый экспорт в Европу.
Как сообщается, 1,5 тыс. км труб, из которых 925 км пройдут по дну моря (по большей части — на глубине около 2 км) в декабре 2015 г., позволят прокачать 15,75 млрд куб. м газа ежегодно по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Как отметил глава департамента управления проектами «Газпрома» Леонид Чугунов, затем новый экспортный коридор будет расширен в четыре раза до 63 млрд куб. м в год.