Тимофей Мартынов, тогда можно еще вспомнить Джона Нэша с разницей между риском и неопределенностью -)

Давайте еще раз медленно и по порядку.
1. Прибыль по купленным или проданным опционам, расчитывается идентично исходя из теоретической цены по формуле БШ.(расчитывает биржа, транслирует в терминал). Что касается расчета прибыли то в опционах она не линейна и ваша формула в данном случае даст лишь приблизительное представление о конечной стоимости. По мимо того что вы зарабатываете просто от снижения БА (в вашем случае фьючерса сбербанка) вы можете получить еще либо дополнительную прибыль от роста волатильности(грек Вега) при условии что волатильность вырастет, либо снижение потенциальной прибыли при снижении волатильности. Так же не забываем о том что при покупке есть временной распад соответсвенно ваши опционы постоянно, каждый день теряют в стоимости на размер параметра (тетта). Более подробно вы можете увидеть если построите свою позицию в опционном аналитике. Так как при одинаковом значении фьючерса у вас будет два возможных результата, результат в моменте и результат на экспирацию.
2. Если вы купили опцион вне денег то на экспирацию (конец срока обращения опциона (у вас совершенно точно будет убыток) если держать до экспирации. Прибыль на экспирацию это всегда текущая цена ниже страйка покупки (пример для опциона пут). При отсутствии снижения БА вы можете получить прибыль по купленным путам в случае РЕЗКОГО РОСТА волатильности. Прибыль будет в момента и если вы успеете в этот момент продать опционы вы зафиксируете прибыль. Прибыль от роста волатильности можно зафиксировать только продажей уже купленных опционов.
3. Если опцион на момент экспирации находится глубоко в деньгах то БОЛЬШИНСТВО БРОКЕРОВ проводят автоматическую экспирацию и зачисляют вам фьючерс, если вы в этом не заинтересованны то тогда подается заявка об отмене экспирации. Более точно согласовывайте у своего БРОКЕРА. Если у вас КИТ или Открытие могу сказать точно так как торгую у них сам. Так же имейте ввиду что Экспирация, опционов это во первых довольно большая коммисия брокера за исполнение, (не очень важно, но стоит учитывать) и второе после экспирации вы получаете голые проданные фьючерсы которые ничем не прикрыты по рискам, если позиция у  вас еще и с плечом то на сильном движении против позиции во фьючерсе после экспирации вы можете получить отрицательный результат. Так что в момент экспирации лучше быть у компьютера чтобы иметь возможность закрыть позицию руками. Не все фьючерсы расчетные, по сбербанку  они поставочные, вы можете получить сначала фьючерс по опциону потом на экспирации уже фьючерса получить акции, такая же история в случае если вы попадете на квартальную экспирацию. 
Если что-то из написанного не понятно пише в личку. Что касается обучения, если есть возможность идти учиться идите к Илье, если нет все вполне возможно освоить самостоятельно.  Информации очень много в том числе и из открытых выступлений Илью и других коллег по торговле. Удачи вам в освоении.

drmarten703, да их дополна… например http://www.opentrainer.ru
есть встроенные в терминал… есть chartgame… гугл в помощь

Leo, можно взять обычный биржевой тренажер, где время ускоренно… и сделать 10000 сделок за 2-3 месяца… резалт будет опыт как от 5ти-6ти лет реальной торговли

Это не реклама, ежели че, просто ссылка ;)
smart-lab.ru/blog/260931.php


Программа позволяет настроить ввод компьютера в сон с последующим выводом из сна с запуском программы QUIK.В качестве бонуса — ввод логина и пароля в торговую систему.
Можно просто — безо всякого сна настроить на запуск нескольких QUIK-ов.
И еще: логин и пароль хранятся в зашифрованном виде:

<?xml version="1.0"?>
<QuikLoginPass xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <qpath>D:\QUIK_OpenBroker</qpath>
  <login>Jg5SzaFaNlHtuPJp0mJXtw==</login>
  <pass>h6280j+RRiT+VndCe5eeNA==</pass>
  <waitfor>5</waitfor>
</QuikLoginPass>

самогон из винограда сказочный! делюсь рецептом :
два ведра(10л) винограда давим в кашу, засыпаем полученую бяку в 50 литровую ёмкость, досыпаем 8 кг сахара, доливаем воду почти до полного и добавляем килограмовый кирпич дрожжей 
бродит 4-6 дней, перегоняем, получаем 10-12 литров 42-45 градусов самогона .
крепче делать не рекомендую, так как с утра будет не весело, а от 42 градусного (рекомендуется всеми опытными самогонщиками ) можно даже и не понять, что вчера пил, в смысле никаких отходняков!

Вспоминается старенькая история… Наша сборная по борьбе летела на соревнования за границу. Играли в карты от скуки. Вдруг в двигателе произошли неполадки и самолет начал быстро терять высоту… Все упали на измену..., наш сдающий карты просто ускорил раздачу…

Malik, ну я же не родился со знанием английского и знанием терминов и терминалов. Вот тут и кроется колоссальная разница в отношении к делу. У меня подход — не знаешь? Изучи!

Каждый волен выбирать свою дорогу. Как нас учит старая русская поговорка: под лежачий камень вода не течет.

Стопы изначально очень убыточная вещь. Используйте для хеджа опционы. Купили фьюч — купите и опцион пут. За небольшую премию можете пересиживать какие угодно движения против вас, и при возврате рынка в нужную вам сторону закроете позицию по фьючу, а купленный пут же можно оставить на случай движения цену снова вниз, так и уплоченную ранее премию вернете. Вы пытаетесь тащить камни волоком когда уже давно придумали тележки с колесами.

Спасибо автору топика за память  об этом человеке..
И дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников»  сего ресурса и теми ребятами -позволю себе привести  лишь один пост  Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко.
(казалось -причём здесь трейдинг..!?)
«А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО.
Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено?
Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе…
Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое.
И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были.
Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела...»

С бестами и регардами,

Алекс


++++++++++++++++

Но это скорее в наше дикое время уже не актуально..)

чуть по данной теме


smart-lab.ru/blog/136886.php

Вавилен, ответ:
Как обновить QUIK до последней версии вручную.

Спасибо за интересный материал. Всегда задавался вопросом. Вот есть гэп. Вроде всем понятно, что гэп практически всегда (с вероятностью > 50%) так или иначе откатывает (сдувается). Вроде бы на этом элементарно можно зарабатывать. Но вот даже например знаменитый ловец гэпов — Сергей110 — забил на это дело. В чем причина? Это слишком трудозатратно?

waldhaber, 
РИшку интересно. Да и многим будет ништяково. Можно стопы по таймфреймам сверить.

Вот нарыл. Можно будет сверить динамику:
http://smart-lab.ru/blog/137509.php

Wilson, не, сам торгую

Александр Христианин, самое страшное, когда стах и жадность ведут к нищите в душе…

мне вот непонять… зачем торговать интрадей методами как на долгосрок...
1 на малых таймфреймах и интрадейных сделках рулит контртренд… т.е. при коротком времени удержании позы надо разбавляться, ставить расширенный стоп + тейкпрофит = стопу или меньше стопа… и выходить полностью в конце дня

Приходя на фин рынки рынки мы тащим свои привычки из обычной жизни, в которой совершаем миллион не точностей в день, просто мы их постоянно корректируем и даже не замечаем этого. На обычный мир мы имеем очень сильное влияние, на рынок наше влияние нулевое.

А правило которое надо уяснить звучит так — все что не разрешено то запрещено :) И правило это должно быть привычкой, а не знанием :)

Делал подобный возврат налога в прошлом году следующим образом:

1) Заполнил декларацию 3-НДФЛ на основании справки 2-НДФЛ за предыдущий год(справка от брокера).

2) Написал заявление на возврат излишне уплаченного налога налоговым агентом(брокером) с указанием счёта, куда перечислить ден.средства. Бланк заявления и образцы написания есть в налоговой.

3) К 3-НДФЛ и заявлению приложил КОПИИ!!! 2-НДФЛ и справки об убытках(от брокера) за предыдущие периоды(моложе 2010 года). Копии потому, что с оригиналами уже ознакомил отдел камеральных проверок отделения налоговой инспекции, который и занимается этими вопросами.

4) Всё это сдал и через 2-3 месяца получил возврат на указанный в заявлении счёт.

Ни про какие выписки из реестра ничего не знаю. Может потому не требовались они, что налог от «Финама» в моём случае дошёл.

Советую обратиться за помощью к Татьяне: smart-lab.ru/profile/Ndflka/