Нашел я грааль в общем… серьезно.  Вышел на стабильные 200% в год, просадки  10-15 %, редко когда больше. Это на срочном рынке, не на форексе. Причем работал с достаточно крупной суммой, не 250 тыс. как гоняют на ЛЧИ. На торговлю и результаты можно посмотреть  в профиле, больше года откройте временной интервал увидите всю картину. Теперь кратко какие ключевые моменты привели к такому результату.

-перестал подтягивать стоп в ноль. Его выбивало и если чтитать все входы статистически результаты были хуже.

-ушел с дневного графика на более младшие. Как  не парадоксально, но на дневных графиках трендов бывает меньше чем на младших таймфреймах.  И ещё один минус дневных графиков, за счет того, что размер стопов там больше то серия из них идущая подряд сделает большую просадку счету чем например на двухчасовике.

Есть еще кое какие моменты, но о них может потом напишу.

 PSS. Кстати это не самая лучшая моя система, есть более интересные по параметрам риск-доходность. Так что на рынке можно заработать если подойти с умом и не спешить.

Всем привет!

Сегодня хочу затронуть такую интересную тему, а именно как максимально грамотно использовать статистические данные любой торговой системы.

Ну, говорить о силе ведение дневника сделок и о ценности статистических данных я долго не буду, кто ведёт, меня поймёт, а кто не ведёт, тот обязательно к этому, придёт, если захочет качественного улучшения своей торговли. А хочу поговорить именно о практическом использовании статистики для улучшения торговой системы.

Что лучше увеличивать доходы или сокращать расходы? Лучше делать и то и то. С торговой системой всё точно так же, и как раз статистика нам тут в помощь. Можно стараться улучшать показатели своей торговой системы путём уточнения точек входа, делая их более ювелирными, и это правильно, но зачастую можно улучшить показатели любой торговой системы просто убрав «ненужные сделки». Ненужными сделками  я называю сделки по торговой системе, которые имеют свою закономерность, но не приносят прибыль, а просто съедают комиссию или ещё хуже тянут общую доходность вниз. Устранив только эти плохие закономерности можно очень кардинально улучшить показатели торговой системы.

1. Завышенные ожидания. Рынок ассоциируется с деньгами, богатой жизнью, дорогими машинами, теплым морем и прочее.  Именно такое поверхностное представление у людей далеких от реальной торговли.  Прежде чем бросить работу, ради такой «сладкой» жизни следует сто раз подумать. Рынок является кроликом из Алисы в стране чудес, который непременно пробежит мимо Вас и заведет в туннель, отнюдь не с золотыми монетами.
2.  Быстрый старт - следствие первого пункта. Человек хочет все и сразу, не задумываясь о долгосрочных результатах. Новички еще не знают что высокая доходность – это высокий риск и поэтому заводят максимальное количество денег и хаотично открываются на всю котлету. Как следствие пару неудачных сделок и депозит слит, выводы не сделаны и настроение испорчено.
3.  Слишком большой капитал, равно как и слишком маленький в торговле. На рынке принято оперировать понятиями Страх и жадность, особенно в реперных точках. Если Вы торгуете слишком большой капитал, который психологически торговать Вам не комфортно рано или поздно приведет к ситуации, когда Вы начнете бояться открывать позиции или следовать своему алгоритму. Серия маленьких убытков или одна большая убыточная сделка могут психологически сломать.

Представьте, что вы высказали мнение, которое казалось вам настолько естественным, настолько само собой разумеющимся — вы были уверены, что никто в здравом уме его не стал бы оспаривать.

А оказалось, что вы даже не в меньшинстве — в полном одиночестве. С вами когда-нибудь происходило нечто подобное?

Или противоположная ситуация: вы с друзьями посмотрели в кинотеатре фильм португальского производства, который никаких чувств, кроме скуки и недоумения у вас не вызвал, но притворяетесь, что разделяете восторги всей компании. Или сидите в ресторане с приятелями, заказали бутылку дорогущего вина и обсуждаете его изысканный вкус, который в действительности вызывает у вас ассоциации с жидкостью для мытья стёкол. И вы могли быть не одиноки — просто с вами и вашими друзьями сыграл злую шутку феномен, известный в психологии как "феномен множественного невежества

Уважаемые смартлабовцы!

Некоторые из вас уже знают, что осенью торговый терминал MetaTrader 5 стал поддерживать сервис «Торговые сигналы», позволяющий опытным трейдерам делиться своими торговыми стратегиями с остальными пользователями MT5.

MetaTrader 5 – торговый терминал с самой большой активной аудиторией и качественной витриной независимых сервисов. Уже сейчас в сервисе «Торговые стратегии» зарегистрировались первые управляющие, причём доходность лучшего из них за 2017 год превышает 80% (https://www.mql5.com/ru/signals/mt5/page1).

Среди пользователей «Смартлаба» немало опытных трейдеров, которых мы приглашаем войти в число управляющих сервиса «Торговые стратегии» и делиться своими стратегиями со всеми, кто хочет повторить ваши успешные сделки.

Пишешь о криптовалюте, тебе платят деньги, вкладываешь в криптовалюту, она растет, пишешь об этом — и так по кругу. Это же вечный двигатель на самоподдуве!

Вам в голову никогда не приходила мысль о том, что если Американский рынок существует гораздо больше нашего (в частности алготрейдинг в примитивных формах там начал развиваться примерно в то же время, как у нас создали ММВБ!!!, а до электронных торгов мы эволюционировали еще спустя несколько лет), то там соответственно технологии трейдинга должны быть на порядок выше?

Каково было мое удивление, когда я увидел, что в TASC-е (журнале с 1 200 00 подписчиками из разных стран) обсуждают, например, свечную стратегию солдат и ворона. Ладно бы это была заметка, но эта статья — хэдлайнер!!!

Научное же сообщество там изучает реально крутые темы, в НИИ сидят люди, которые воспринимают рынок как науку. Они придумывают что-то, делятся, цитируют друг друга, в общем развиваются. Но по моим наблюдениям это связано только со сферой алго. Ручная торговля там обсуждается на уровне бронзового века (кроме, конечно, маленьких заметок и брошюр, у которых максимум 2-3 тыс. читателей). По крайней мере то, что я видел, надеюсь, что я заблуждаюсь (буду благодарен, если разубедите со ссылкой на источник).