Посмотрим, как это выглядит. В этом видео результаты труда и примеры индикатора для RI, Si и BR.


( Читать дальше )

 
Некоторое время назад коллега Mike Dewar придумал прикольное шоу — делать веселые мини-фильмы на тему трейдинга. Кто вдруг не видел, загляните к нему в профиль, там есть с чего посмеяться.

Я люблю юмор, поэтому сразу стал фанатом его шоу. Потом и у меня родилась парочка сценариев, а добрый Майк охотно согласился спродюсировать и смонтировать материал. 

В эту ленивую субботу мы предлагаем вам премьеру экшн-триллера «Взять в ДУ за 300 секунд»*.




( Читать дальше )

Всем привет! 

Заключительная часть про кризис 2008 года.

Путь данной истории 

1. https://smart-lab.ru/blog/564505.php (Сентябрь 2007 — Февраль 2008)
2. https://smart-lab.ru/blog/565835.php (Март 2008 — Май 2008)
3. https://smart-lab.ru/blog/567215.php (Июнь 2008 — Август 2008)
4. https://smart-lab.ru/blog/568586.php (Сентябрь 2008 — Ноябрь 2008)
5. https://smart-lab.ru/blog/569397.php (Декабрь 2008 — Февраль 2009)

Вот и заключительная часть, когда все стало хорошо и просто сплошной позитив :)

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2009 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. Ссылочки на все остальные части вверху.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов в эфире у Pro Blockchain от 24.10.2019 рассуждает о торговых алгоритмах и шорте биткоина, глобальном развитии криптосферы и манипуляциях игроков на крипторынке:

 

«Приятно удивлен силой и мощью ребят с большими „кохонес“, которые продолжают продавливать биток. Если бы запуск TON не отложили, скорее всего, они встретили бы „поезд“. А сейчас им повезло. Снимаю шляпу»

 

На видео:

• 2:20 — Проблемы запуска Libra
• 4:40 — О «циклах» биткоина
• 9:50 — Стоит ли сейчас покупать биткоин?
• 14:12 — О торговых алгоритмах и шорте биткоина: «Сделал терминатора — не вмешивайся»
• 20:15 — Криптовалюты перестают быть маргинальными 
• 23:09 — Страх исчез: криптосфера развивается
• 26:03 — Игроки на крипторынке искусственно манипулируют ценой?
• 30:20 — Какие технологии нужны миллениалам

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Собственно график

Вряд ли один из нас найдется, кто не хотел бы быть правым всегда и во всем. Вместе с осознанием правоты в душе наступает некоторое удовлетворение и это нормально. Однако, патологическое желание быть правым очень часто играет решающее значение в жизни вообще и в биржевой игре в частности.

От того, как часто мы пытаемся получить моральное удовлетворение, во многом зависит стиль торговли и ее результаты. Как правило, правши стремятся получить частые прибыли накоротке и не редко допускают серьезные риски. Правша может высиживать прибыль вплоть до того момента, когда сам не сможет себе сказать: «Я же говорил». Складывается такое ощущение, что для него, именно, моральное удовлетворение становится двигателем торговле, тогда как финансовый результат становится не столь важной составляющей инвестиционной деятельности.

Статистика побед хронического правши выглядит так 1+1+1+1+1+1+1-10+1+1+1+1+1+1-10. Возможны вариации, но на смену одному депозиту приходит второй, третий и так далее.

( Читать дальше )

Если серьезно… То после прочтения данной книги. Очень грустно и больно.
Понимать и видеть, как деградирует большая часть, НАШЕЙ с ВАМИ СТРАНЫ, культуры.
Слабеют характеры и идеалы.

Друзья, пожалуйста.!

Давайте всеми силами препятствовать такой тенденции. Это возможно.
Работать над собой становиться лучше, воспитывать достойные моральные качества и постепенно делать мир вокруг лучше.

(накипело)

Теперь о самом произведении:

Книга Гюстава Лебона — одна из тех книг, которую справедливо называют нестареющей классикой

Произведение скорее научный труд.
Исследование, систематизация фактов.

Лебон объясняет, чем опасен феномен толпы, которая привыкла прибегать к готовым мнениям на счёт явлений и вещей, во всем полагаясь на чужую волю и тем самым, снимая всякую ответственность с себя. 

А так же множество примеров, как «вожди» манипулируют толпой.

( Читать дальше )

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

( Читать дальше )