Всем привет, как я уже говорил, согласно принципу Парето 20% усилий дают 80% результата. Также важно, что  время в жизни человека бесценный ресурс. Вернуть время невозможно. Таким образом, ресурс время необходимо расходовать эффективно. Это важно в целом в жизни и в торговле в частности.  

     Торговый минимализм – это комплекс мер, направленных на извлечение максимальной эффективности от торговли (финансовый результат за потраченное время).

     Деньги зарабатывать не сложно, сложно придумать, как это сделать. Одной из главнейших задач для трейдера является построение и внедрение системы, которая извлекает прибыль с минимальными временными человеческими затратами.

     Для трейдеров с опытом еще до открытия торгов ясно, где будут входить трендовые алгоритмы, где уровни максимальной проторговки объемов, где стопы маржинальных позиций. На основе этих данных строятся планы на предстоящий день, неделю, месяц.  

( Читать дальше )

Всем привет.

Долгие годы я искал способы прибыльной работы на акциях и фьючерсах. Сколько книжек перелопатил, сколько времени потратил разглядывая графики цены и пытаясь найти там закономерности движения.

Но дальше средней сделки в 0,7% и  количеством прибыльных 55 % я не уходил. Денег сделать на такой стратегии практически не реально ибо счет то растет, то опять в просадке с небольшим плюсом.

Но все приходит с опытом.

Когда рынок для тебя перестает быть просто игрушкой  а становится отраслью в которой хочешь заработать денег. Мозги начинают работать по другому.

( Читать дальше )

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

1. Контролируешь риск
2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
4. Эффективно на падающем рынке.
5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.

( Читать дальше )

Сложные проценты – это примерно как катить снежный ком с горы. Вы начинаете с маленького комочка, но, если он катится по достаточно длинной горе (а моей горе уже 53 года – столько лет прошло с того момента, как я купил свои первые акции) [это сказано в 1994г.], а снег умеренно липкий, в конце у вас будет настоящий снежный ком.

    Чарли Мангер               

(цитата из книги Е.Чирковой «Философия инвестирования Уоррена Баффета)

 

Лет 15 уже пытаюсь катить свой ком. Начинал с маленького-маленького, слепив в руках снежок. На интуитивном уровне понимал, что должно налипать, но все представлялось довольно смутно. Рядом не было образцов для подражания, которые своим видом показывали бы, мол «Посмотри, что время и терпение делают. Какого размера может быть ком»…   А мой шар рос ну о-о-очень медленно.

А народ вокруг резвился, играл в снежки. Это было время обильных снегопадов, когда не было необходимости чересчур напрягаться. Само все прилипало к рукам.

( Читать дальше )

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не являюсь первоклассным специалистом в области фундаментального анализа, я не талантливый математик, чтобы уметь просчитывать различные неэффективности рынка, у меня нет доступа к инсайдерской информации, чтобы я смог на ней заработать. Так что же, забыть о трейдинге раз и навсегда?

 

Нет, рынок — это моя страсть, любовь, если хотите. И она со временем стала взаимной. Я смог развить в себе всего два качества. Но они позволяют мне обыграть большинство трейдеров. Вы только вдумайтесь. Два хорошо натренированных навыка, и я оставляю позади не всех, но многих аналитиков, прогнозистов и прочих игроков.

 

Я ни в коем случае не пытаюсь хвастаться. Я хочу донести до вас простую мысль — ищите в себе то, что даст преимущество над другими. То, что вам будет легко и интересно в себе развивать. И когда вы остановитесь на чем-то, бейте в эту точку столько раз, сколько будет необходимо, чтобы стать лучшим или одним из лучших в данном направлении.

( Читать дальше )

Многие мои подписчики спрашивают «Мастер, как тебе удаётся так грамотно входить в позиции без всякого теханализа». У меня нет для них ответа. Скорее всего здесь работает «трейдерское обоняние», выработанное за годы работы на фондовом рынке. Например, все мои последние сделки идут в разрез с общепринятыми доктринами от разных «специалистов». Но тем и замечательны внутридневные сделки «против системы», что позволяют в моменте забрать у рынка часть ликвидности на внезапной жадности или на апокалиптическом страхе.

В двух словах свою стратегию могу назвать так «Покупаю страх, продаю жадность».

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26207 на сумму 14,4 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 10 млрд рублей.

ОФЗ 26207 с погашением 3 февраля 2027 года, купон 8,15% годовых
ОФЗ 26222 с погашением 16 октября 2024 года, купон 7,10% годовых

Итоги:

ОФЗ 26207
Спрос превысил предложение в 3 раза. Итоговая доходность 7,65%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года составила 104,2192% от номинала, что соответствует доходности 7,65% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 14,363 млрд рублей по номиналу при спросе в 42,866 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 14,363 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 3 раза. Выручка от аукциона составила 15,284 млрд рублей.

( Читать дальше )

Ротшильды и Рокфеллеры на побегушках у Баруха

Хозяева денег, как иногда называют тех, кто реально правит миром, всегда держатся в тени и не афишируют свои имена и триллионные состояния.

Триллионер, о котором сейчас мало что знают

Ещё в 1770 году Уильям Пит отмечал: «За любым троном есть нечто большее, чем король». 

Как ни странно, но с тех пор мало что изменилось, и все революции и общественные трансформации рано или поздно приводятся к одному знаменателю — подчинению золотому тельцу. Для того чтобы аргументировать сказанное, поделюсь некоторыми материалами о деятельности человека, о котором сейчас мало что знают и не пишут.

В 50-60-х годах прошлого века по вашингтонскому и нью-йоркскому центральным паркам любил прогуливаться хорошо одетый высокий мужчина довольно респектабельной наружности. Нередко рядом на скамеечку к нему подсаживались персоны, в которых прохожие узнавали крупнейших государственных деятелей и бизнесменов. Особенно выделялась колоритная фигура Уинстона Черчилля.

( Читать дальше )

Моментов, которые остались в памяти как знаковые в связи с трейдингом, не так много:
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.

В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.

О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.

( Читать дальше )

Я всегда знал, что машина стоит дорого, но как-то по молодости хотелось. Купил я в итоге, значит, себе Гольф 3-летку. Потом на рынке сложилась хорошая ситуация, и решил я его продать и вложить в акции. Каково же было мое негодование, когда я этот Гольф, купленый в Германии до обвала рубля за 15 тысяч евро (вместе с пошлиной), смог реализовать через 2,5 года за 4 тысячи евро!
Сравните, если бы эти деньги лежали в еврооблигациях процентов под 5 годовых, сколько гольфов можно было бы сейчас купить.

Интересно, что машину необязательно покупать в Германии за евро, чтобы так лохануться. Вот вам крайне любопытная таблица реальных денежных потерь при приобретении машины. На любой машине дороже жигулей потери идут в десятки тысяч рублей в месяц! эти деньги можно и нужно вкладывать!



Давно хотел купить Audi S8 старенькую — удобная она, но посмотрел на таблицу, и решил, что не стоит. Кстати, новую никогда не думал даже покупать, вообще никакую, даже Солярис. Там статистика, кстати, в статье есть, средняя новая иномарка уже за полтора ляма стоит.

( Читать дальше )