Продолжаю повествование.
 
Январь 2014.
Возникла потребность оформляться юридически. Над формой собственности предприятия думали долго, но решение приняли единогласно. Решили делать ОАО.
 
Подобрали помещение — п. Барвиха д. 41 (на рублевке), получили от аредодателей гарантийное письмо для регистрации в налоговой.
Проработали устав с юристами, в основу лег закон об акционерных обществах (208-ФЗ)
Распределили доли — часть акций отошла ударным программистам, часть — инвестору, часть — людям, без которых все произошедшее было бы затруднительным. 78.3% на тот момент оставалось за мной.
Сдали документы в налоговую, и 22 января 2014 мы получили ИНН, ОГРН и зарегистрированный устав ОАО «Конструктор Империй».
 
 
2014, Февраль
Учредили совет директоров, по уставу это 5 человек.
Открыли банковский счет в ВТБ24 в Жуковке, рядом с офисом, оплатили уставной капитал.

Наступила пора эмиссии ценных бумаг.
В качестве реестродержателя выбрали ВТБ регистратор — на мой взгляд, все что связано с ВТБ это надежно.
Заключили договор и там же заказали эмиссию.


( Читать дальше )

Чтобы понять, что такое «Новороссия» и почему, собственно говоря, для России так важна оказалась данная территория нам понадобится всего 2 карты.

Карта №1: Газопроводы Украины


Наложив данную карту на карту боевых действий, немедленно получаем ясный вывод, что боевые действия НЕ ведутся на территориях, где проходят важные трубы в Европу. Более менее значимый для европейского газотранспорта «Союз» проходит существенно севернее верхней границы т. н. «Новороссии» (т. е. зоны активных боевых действий)

Теперь вспомним, что Украина активно собирается передать управление ГТС своим западным партнерам и посмотрим на карту еще раз, а именно на участок в районе Луганска. Что там за большая синяя полоса сверху вниз идет как раз через «Новороссию»? А это ничто иное, как многониточный газопровод — гигант «Ставрополь-Москва» — в свое время, крупнейший в Европе, гордость советской газовой промышленности. В 1956 г. Москва начала получать по нему газ. Да-да, это не ошибка. Значительная часть газоснабжения Москвы осуществляется транзитом через территорию Украины. Капитан очевидность подсказывает, что по Первому каналу об этом рассказать «забыли» (ну, чтобы не портить образ всемогущей энергетической самодостаточной сверхдержавы, чо)

( Читать дальше )

Возможно, уже было, но если есть 20 минут — посмотрите.

Датировано февралём '14-го. 

Моё очередное видео, как по мне, намного полезнее очередных «поддержек и сопротивлений»...

За много лет я насмотрелся на такое количество слившихся и увязших в долгах трейдеров, что становится стыдно от своего бездействия. Несмотря на то, что это незнакомые мне люди.
Ребята, не нада лезть на рынок с голой жопой... иначе рынок ею воспользуется самым жоским образом… рано или поздно.

Подходите к трейдингу так, что бы он не мог вас размазать… Уничтожить вашу жизнь, разрушить вашу семью...
Никогда не берите риски на себя. Перекладывайте их на те же проп. конторы… Они на этом специализируются. На крупных инвесторов… вы всё равно у них не один… итогово по всем трейдерам они всё равно будут в плюсе… даже если вы сделаете убыток. Ну а если все трейдеры будут сливать инвестору — хреново выбирал. Его промах.

Создайте все условия, что бы минимизировать фактор жадности и страха. Завышенных ожиданий от трейдинга. Прямой зависимости от него.

И только тогда вы сможете попробывать его обуздать.

( Читать дальше )

Вчера посетил опционный квартирник (пре-НОК8), который устраивали:

• при поддержке Школы Срочного Рынка, Алексей Буренин
• организатор — Алина Ананьева
• модератор: Илья Алхимов (Kreedex,13insiders)  

Вчера было три выступления:

1. Сергей Долинин
2. Антон Белозеров


3. Илья Бутурлин

Перескажу первое выступление:
Ну во-первых, кто такой Сергей Долинин?
Фейсбук: https://www.facebook.com/serdolinin
Сергей из Нижнего Новгорода. В 2007 работал сейлзом в Тройке. Говорит, продавали фигню всякую клиентам, на которой люди теряли деньги, а брокер получал комиссионные. Изучал продукты, которые продавал. Так дошел до опционов. Первый успешный трейд в 2011. Сначала продавал дальние путы и коллы, потом перекрывался если начинало расти. Привлек деньги (>10 млн руб), написали робота, начали зарабатывать по 3 млн руб в мес. Первый неприятный сюрприз — пила на страйке. Потеряли за день 400 тыс руб, поняли что что-то не так. Но ни разу много не слили.

Начали делать дельта-нейтральные вещи. Пошли на американский рынок. Начали покупать и продавать волатильность дельта-нейтрально. Продали волу по трежерям по иене, и т.п. Смотрели IV graph и продавали экстремумы.



Потом начали торговать SKEW — наклон (искривление) улыбки.
основная идея следующая:


Идея в том, что после того, как случился условно говоря БП в 1987 улыбка стала ассиметричной, и люди стали бояться "черных лебедей", поэтому путы стали дороже колов. Если предположить, что БП не будет, то продавая дорогой пут и покупая дешевый колл можно потихонечку жить)
Данная стратегия  приносит 1,3-1,5% в месяц в долларах. 
Но зато самый большой убыточный день -18%:)))
Поэтому было принято решение хеджировать страту покупкой ВИКСа.
Это стресс-тест хеджирования стратегии в сентябре-октябре 2008 (период большого БП))



Основной нюанс страты — как правильно описать улыбку волатильности математически.
Чтобы страта работала, нужно $120 тыс, под ГО 50%.

А вот бурное обсуждение с участием Каленковича, Ильи Архимова и Сергея Васильева:


Напомню, что Каленкович, Илья Алхимов примут участие в опционном столе на конференции смартлаба.
Сергей Васильев примет участие в столе алготрейдеров нашей конференции.
Конференция смартлаба 20 сентября: http://confa.smart-lab.ru/

Народная опционная конференция НОК-8 состоится 4 октября 

В понедельник в журнале «Эксперт» вышла статья Как напугать Газпром  — продолжение истории по отказу Газпромом от выставления оферты миноритарным акционерам 72 газораспределительных организаций (ГРО).

Интересная история — рекомендую! 

История длится уже давно (с весны 2010 года), и она не прекращается, только из-за того, что в этой ситуации, помимо «сильного» Газпрома и «слабых» миноритарий, в этой ситуации есть еще третья сторона —   Роснефтегаз !!!

Враг моего врага — мой друг!)

Курьезная ситуация получается — административные ресурсы, как и Газпрома, так и Роснефть не могут решить вопрос окончательно.

Чем это всё закончится? Не ясно.

Но я свои деньги поставлю — буду участвовать несколько опосредованно.

Как я и писал ранее,  на следующей неделе я подаю заявку на покупку паев ИПИФА «Арсагера — 6.4.». ПИФ интервальный — раз в квартал можно купить/продать только. В портфеле данного ПИФа, в том числе, есть акции 

( Читать дальше )

Стакан — в первую очередь для наиболее точного и максимально объективного входа с минимальным риском. Под «стаканом» имею в виду ДжигсоуДом — купаж ленты и стакана. Его преимущества — видим поток рыночных ордеров, спуфинги, айсберги, удорожание\удешевление бида\оффера, профиль, количество проторгованного по биду и офферу на каждой цене.

( Читать дальше )

Это фраза сейчас как никогда актуальна, именно сейчас большим деньгам можно набить свои закрома и сидеть ждать когда эта тупая мелочь сдастся.
Последний раз мой прогноз был таков http://smart-lab.ru/blog/offtop/192213.php, хотя после этого я выкладывал этот топик в подтверждении своих прогнозов, но меня сразу почему то забанили видимо кому то правда не нужна!
Так вот будем думать о хорошем, мой прогноз на конец года Луиза 135 — 145, бакс 34,5 не более!!!
Для наглядности Бабуля от Гартли 


( Читать дальше )

Опционные трейдеры часто задаются вопросами, что происходит с опционами на экспирации. Сегодня мы разбираем все возможные ситуации:


1) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в купленный или проданный фьючерс, если:
а) куплен опцион call 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится выше страйка 109
в) продан опцион call 109, а цена не дошла до страйка
г) цена в день экспирации находится выше страйка 109
 
2) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в проданный или купленный фьючерс, если
а) куплен опцион put 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится ниже страйка 109
в) продан опцион put 109, а цена не дошла до страйка

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.