Подходит к концу мартовская серия. Торги по ней были необычными, но интересными, несмотря на бессмысленный безобъмно-безидейный рынок. Впервые за долгое время перед экспирацией не возникло существенных дисбалансов — пики открытого интереса на 160-165 были пройдены давно, а новых не появилось, сил же, чтобы подтянуть туда рынок надолго, не оказалось. Рекордно низкий индекс опционной боли — 2199/7770 (дельта выше/ниже текущих цен) не мог дать покупателям путов желанного.
 
Подавляющее большинство объемов делают высокочастотники, но  заморские модели пока работают, что указывает на то, что неэффективность даже на таком проторгованном инструменте как российский фьючерс на индекс РТС остается. Удалось в этом месяце заработать как продавцам (на боковике), так и покупателям гаммы, в то время, как по веге ситуация изменилась несущественно — лишь абсурдные минимумы конца февраля справедливо были скомпенсированы ростом волатильности в район 30%. В значительной степени проявил себя фактор гэпов — продавцы, которые уходили на ночь нейтральными, заработали значительно больше тех, которые держали проданную гамму постоянно. Ну и конечно традиционно отработала себя шорт-гамма в Сбербанке и особенно в Газпроме.

( Читать дальше )

Самые интересные и наиболее важные моменты из книги «Путь Черепах»

• Черепах учили зарабатывать миллионы всего две недели. Вторую группу на следующий год и того меньше — неделю.
• Секрет трейдинга и успеха Черепах заключается в том, что они успешно торговали, используя даже самые тривиальные концепции и идеи. Но, если вы хотите быть такими как они, вы должны постоянно следовать принятым правилам.
• Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. Сложно применять преподанные уроки на практике.

( Читать дальше )

Всю полезную информацию по теме я свожу в статью Торговля на NYSE в финансовом словаре (удобнее искать, чем в собственном блоге).

Пытался я в январе торговать демку на NYSE, к чему очень быстро утратил интерес. Открыл реал счетик у ребят United Traders.

С чего начать? С рисков: размера дневного лимита, размера позиции, размера стоп-лосса.
Открыл счет 50000 руб превратились $1636
Вероятно 50 баксов сразу списали за торговую платформу.

Торговая платформа стоит $50 в месяц.
Все комиссии $1,6 на 100 акций за круг (купля продажа)
По договору 5% от месячной прибыли UT забирает себе (это плата за возможность орудовать с большим плечом).

Что такое $1,6 на 100 акций? это 1,6 цента на каждую акцию.
То есть точка безубыточности трейда = 2 цента на акцию

Минимальный уровень депозита=$990.
Максимальная просадка, таким образом = $646.
Допустим, я хочу продержаться 20 торговых дней.
Макс дневной лимит потерь = $32 (=636/20)

( Читать дальше )

Материал показался интересным, поэтому решил копипастнуть

Паттерны Тима Орда
Конспект книги «The Secret Science of_Price and Volume» (пер. с англ. «Секрет науки цены и объема») в виде готовых к торговле паттернов.
Свинг — предыдущая вершина или низина цены инструмента, определяющая текущий уровень сопротивления/поддержки.
Основная идея заключается в том, чтобы сравнивать и анализировать объемы на свингах.



( Читать дальше )

Что может сделать один человек в бескрайнем, сложном и запутанном мире международной экономики? Ни у одного миллиардера не наберётся достаточно денег, чтобы всерьёз повлиять на глобальную экономическую ситуацию. Даже если Билл Гейтс вдруг спятит и вздумает устроить крах на фондовой бирже, то другие миллиардеры, банки или правительства его, конечно же, остановят.
И всё-таки иногда звёзды сходятся таким образом, что один-единственный человек умудряется устроить настоящую экономическую катастрофу.
1. Стив Перкинс и его кутёж на полмиллиарда

Кто: Обычный, но очень пьяный нефтяной брокер.
Что сделал: В пьяном приступе торгового энтузиазма спровоцировал самый большой за 2009 год скачок цен на бензин.
Что такого ужасного можно учудить, выпив лишнего? Испортить вечеринку? Проснуться в канаве за сотню километров от дома? Или в полицейском участке? А может, скупить треть  мирового рынка нефти, и вызвать тем самым скачок цен на топливо для миллионов, если не миллиардов людей?


( Читать дальше )

Небольшой исторический экскурс… :)))
(Просьба не путать с астрологическими извращениями ума...)
Расположение планет 25-го февраля 2010 создало довольно ощутимое, растягивающее в разные стороны нашу Землю, воздействие сил притяжения:




Особенно «помогло» соединение Луны с Марсом и Венеры и Юпитера с Солнцем… Результат не замедлил сказаться: произошло землятресение в Чили м ножественными последующими афтаШоками...




Расположение планет 6 марта 2011-го года было таково, что все самые близкие к Земле небесные тела «тянули» её в одну сторону:



 

( Читать дальше )

Люди, не учитесь торговать опционами. У вас все равно не выйдет.

Открывайте график премии и колбасьте им как фьючом, так много прикольнее.

Зачем вам  улыбка, волатильности, греки, профиль, все равно все вы смотрите почему-то профиль на экспирацию, хоть он почти не значим для торговли, все равно вы перебираете плечи, стараясь торгануть направленно, все равно вы продаете голые опционы как раз перед сильным движением, все равно вы не просчитываете что вы будете делать если..., все равно вы усредняетесь итп...

ЕСЛИ ВЫ УПРЯМЫ, то 3 правила вам в помощь

Вывод один, если торгуете опционами, перед тем как лезть в дебри просто усвойте несколько простых правил:
1) риск комбинации, любой стратегии классической ниже чем у купленного проданного контракта, вывод, торгуйте комбинации, лучше спрэды
2) не заморачивайтесь на тему волатильности и теты, и тем более гаммы, вам при торговле нужна дельта, для начала
3) не меняйте позицию часто и сильно, даже если прогноз не сбывается, не суетитесь