На америке очень много бумаг. С помощью этих фильтров наши трейдеры отбирают самые интересные ситуации. Все фильтры можно бесплатно получить в скайпе vgogolin

Был вчера на встрече-презентации прямого доступа под Мамбу. АйТи презентовало способ подключения прямого доступа к ММВБ шлюзу (Micex Gate), но с плечами. Подробнее, узнаете сами в новостях АйТи, я даже порядок цен не запомнил. Решение, честно говоря, так себе. Зачем-то решили подменить уже существующую mtesrl.dll на свою реализацию. Зачем это было сделано? На ум приходит только одно — чтобы существующие роботы смогли работать через новую прослойку. Такое чувство, что их прям стадо. В любом случае решение интересное.

( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )

Добрый вечер! ;)

 
       Одна из главных причин, по которой трейдеры не торгуют успешно – ошибочный выбор таймфрейма, торговля на котором не соответствует их складу. Новые трейдеры хотят быстро разбогатеть и начинают торговлю на небольших таймфреймах, таких как 1 минута или 5 минут. Затем они теряются в торговле, потому что выбрали не то, что им подходит.
       Какой таймфрейм лучше всего подойдет Вам. Это зависит от Вашей индивидуальности, Вашего склада. Вам должно быть комфортно торговать на выбранном таймфрейме.
       Вы всегда будете ощущать некоторое давление во время торговли, потому что имеете дело с реальными деньгами. Однако можно избежать дискомфорта связанного с тем, что Вы не в состоянии принять решение, так как все происходит слишком быстро или чересчур медленно.
       Когда мы впервые начинаем торговать, то не можем сразу определиться с таймфреймом. Начинаем мы с 15-минутного. Затем идет 5-минутный. После мы пробуем часовой график, дневной и 4-часовой.


( Читать дальше )

Global News

• BNO Breaking News
• Google World
• Yahoo! Top 20 Stories
• Global Headline MAP
• Top Global News Map
• WorldNetDaily
• The Daily Telegraph
• Intl. Herald Tribune
• Der Spiegel
• Italia Daily
• Agence France-Presse
• RIA Novosti
• The Rio Times
• Guadalajara Reporter
• World News-Americas
• The Globe and Mail
• Asia Times
• The Sydney Morning Herald
• The Japan Times
• ChinaDaily
• Hong Kong Standard
• eTaiwanNews.com

( Читать дальше )

Дабы не держать в неведении новичков, чтобы их не ввели в заблуждение фразы «кукла сливают»... 

Итак:
1. Вчера на аукционе ЦБР «недодал» 65 млрд. При этом 60 из этих вполне вероятно внесли в 7-дневное РЕПО, в итоге — рекордный «набор» 350 млрд. (если не учитывать 60 млрд — 290 млрд.).

На дневном аукционе — спрос был 5 млрд., а «дали» 100 млн. Ставки у ЦБРа были 5,8% — на рынке 6,2%.

2. Сегодня вообще «весело». ЦБР установил «планку» 110 млрд.
Спрос на 1-м аукционе составил 202,24 млрд. — «дали» 102,91 млрд. 

3. Ставки на МБК и РЕПО с утра были: 5,75% и 5,55% соответственно.

Свопы, особенно долларовые сильно выросли (я б сказал весьма сильно):
Долларовый: 5,28% — 5,4% — 6,45% (перед закрытием в 15:00)
Евровый: 5% — 5,09% — 5,44% (перед закрытием в 15:00) 

Ставки на МБК подросли к 6%, РЕПО — 5,8%. Думается к вечеру еще подрастут.

( Читать дальше )

Всем добрый день! ;)


       1. Понимание основ залог успеха
       Неважно, какую систему Вы используете, будь то, например, паттерны прорывов, следование за трендом, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, сигналы осциллятора, полосы Боллинджера, свинговая торговля, гэпы открытия… Вы полагаетесь на положительный результат. По существу, система торговли говорит, “когда случается ‘x’, за ним обычно следует ‘y’”.

       И все, что делает ваша система торговли – помогает Вам выявить сделки высокой вероятности, затем правильно войти и защитить себя, пока растет ваша прибыль. Конечно, какие-то системы торговли лучше другие хуже. Но не увязните в поисках совершенной системы. Знаете, в чем состоит нирвана трейдера? В неуловимой “Чаше Святого Грааля” – системе, которая поставляет прибыль по запросу и никогда не ошибается.

       Найдите систему торговли, которая Вам нравится. С которой Вы чувствуете себя комфортно. Которую Вы понимаете. Затем сживитесь с ней. Будьте последовательны. Здравомыслящий, дисциплинированный трейдер возьмет среднюю систему и будет на ней делать деньги. Азартный, поверхностный трейдер возьмет блестящую систему и разрушит ее. У всех трейдеров бывают “хорошие” и “плохие” дни. В какие-то дни Вы получите маленькую прибыль. В другие дни у Вас будут небольшие убытки. Один или два раза в месяц, в среднем, Вы получите большую прибыль. Именно так делают деньги трейдеры. Это Вам не с 9 до 5. (а на срочке и того больше! ;)) )

( Читать дальше )

Продолжаем рвать рынок )) мега процентами!!

так в месяц выйдет что я с 800р
возьму тыщ 30000р


8 выпуск — получится вместе с обзором евро тут

 http://smart-lab.ru/blog/27199.php

7 выпуск - http://smart-lab.ru/blog/27179.php


2 выпуск — уже кажеться так давно это было http://smart-lab.ru/blog/25104.php


 

Метод, анализ, брокер и софт.

Приветствую всех кто читает мой блог.
Второй пост о том как я торгую.
Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками.
Для торговли использую торговую платформу QST. На мой взгляд лучшее что есть на рынке. Иногда при недостатке ликвидности исполняюсь непосредственно на пите биржи в чем помогает брокер.
Торгую преимущественно сельскохозяйственные рынки, рынки тропических культур, промышленных металов, реже валютные и энергетические.
Рынки эти по определению не безграничны и потому на них довольно легко проследить сезонные колебания там проще определяется реальный спрос и предложение они не так спекулятивны и очень понятны. О чем я? К примеру каков реальный спрос на акции Google или Golman Sahcs? Сколько рынок хочет купить и продать в конкретный момент времени и в обозримом будущем? Никому это неизвестно. Ситуация с остальными спекулятивными рынками похожая. Рынки сельскохозяйтсвенной продукции, промышленных металов, тропических товаров гораздо более понятны потому что известно потребление, добыча (урожай) и ряд факторов определяющих спрос и предложение что в свою очередь сказывается на цене. 


( Читать дальше )