Так как книгу все равно скоро надо будет выпускать под своим именем, это рано или поздно бы произошло. Многие долго гадали, кто же такой Гном. Пришла пора ответить.

Итак, та-дам! Барабаная дробь… меня зовут… Василий Олейник. Да да. Два года назад один мой знакомый опционщик рассказал историю упавшего банка в которой сам участвовал и я решил сразу же ее опубликовать. Сам он этого делать не собирался, так как за ним реально еще «хвост» проблем.

Получив живой отклик (еще кстати пришелся айпад), пришлось написать вторую историю, а затем, друзья давали новые идеи, свои истории из жизни, мне лишь приходилось их немного упаковывать. Вместе с Каленковичем мы задумали опционы на салфетках и тему про робота, но затем Алексей потерял интерес к рынку в целом.

Сейчас пишется книга 50 000ВС, которая выйдет под другим названием, будет содержать примерно 300 страниц. Уже оговорено с Тимофеем, что книга будет продаваться на смартлабе за 250 рублей (цена на озоне предварительно 600р).

В общем вот. Маски сдернуты. 

Существует два пользователя  в Twitter, и оба миллардеры, которые умеют правильно и выгодно пользоваться этим микроблогом. Это миллиардер Карл Икан и миллиардер Элон Маск. Один ведет захватническую и террористическую деятельнсть против бедняги-гея Тима Кука, принуждая его… нет-нет, только к выплатам дивидендов, а второй просто работает в качестве домкрата для подъема котировок акций своей компании Tesla Motors. Как только Маск берется за свой твиттер, так сразу рост цены. Два дня назад я упустила момент побыть Кассандрой. Наблюдая за снижением цен акций на TSLA, так хотела сказать: «Пора бы уже Маску написать в Твиттер что-то новенькое о планах компании». Но нет, не сказала. А напрасно. Вчера он возьми, да и напиши, что на следующей неделе компания объявит о выпуске новой продукции. Как это всегда бывает у этого миллиардера-шоумена, создал интригу, упомянув только, что эта продукция будет совсем не автомобиль… Как же так!? Что же это будет?!

( Читать дальше )

«Когда Вы занимаетесь инвестициями – не нужно быть особенным, не нужно быть самым лучшим, не нужно быть самым умным, достаточно терпения и разумного подхода». (Александр Шадрин)

«Спекуляция – это «русская рулетка» с револьверным барабаном, где из 100 камора — 99 являются заполненными пулями. Вы готовы выстрелить себе в голову при таких шансах? Даже если в барабане будет одна пуля? Так почему Вы зовете других это сделать?» (Александр Шадрин)

Спекулянты как дети, но деньги детям — не игрушка!

В продолжение утреннего поста Клуб самоубийц и ряда постов от прожжённых спекулей и любителей Ливермора — добавлю несколько комментарий от себя.

У меня нет ненависти к спекулянтам и стремления любой ценой убедить в этом своих окружающих, я не считаю себя самым умным, всегда правым и специалистом во всех вопросах!

( Читать дальше )

Сейчас на вечерке обнаружил интересную тему — ГО по моей позе в опционах на Ри упало не на 20%, как следовало бы ожидать исходя из предупреждения биржи накануне, а в четыре раза.
У кого-нибудь это тоже проявилось?
Отчего так могло случиться? Какие-то еще параметры изменились, влияющие на ГО? 

Разведанные месторождения платины, меди и никеля, по подсчетам аналитиков Goldman Sachs, будут исчерпаны через 40 лет

 Запасов на ранее открытых и исследованных месторождениях золота хватит еще на два десятка лет, отмечается в прогнозе банка Goldman Sachs. А это значит, что цены на него будут расти.

«Относительная редкость и вера участников рынка в то, что вероятность открытия новых месторождений ограниченна, — вот то, что движет цены на эти товары. Возьмем, к примеру, алмазы. Истинная стоимость алмаза крайне невелика. Его цену определяет вера в то, что алмазы — редкость и каждый из них, если говорить о природных алмазах, уникален», — приводит слова аналитика Goldman Sachs Юджина Кинга издание Market Watch.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, уже в 2015 году объемы мировой добычи золота могут достигнуть своего пика, после чего начнут снижаться.

Ранее с похожим прогнозом выступила канадская компания Goldcorp, один из крупнейших производителей золота в мире. По ее данным, производство золота в мире достигнет пика в 2015 году, через 20 лет после того как в 1995 году были открыты рекордные по своим запасам золотые месторождения, и к 2022 году опустится на уровень начала XXI века.

«Добыча золота остается на стабильном уровне многие годы, но вот число вновь открытых месторождений все эти годы быстро сокращается. И если мы действительно достигнем пика золотодобычи в ближайшее время, то логично будет предположить, что это весьма благоприятно скажется на ценах на золото», — пояснил аналитик компании USAGOLD Питер Грант.

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже поднималась примерно до $1190 за унцию, что, впрочем, далеко от рекорда. В 2011 году стоимость золота достигала отметки $1889,7 за унцию. Среднегодовая цена унции золота в 2014 году составила около $1266.

( Читать дальше )

Каким трейдером был Кейнс?

 

Джон Мейнард Кейнс всемирно известен как экономист. Другие стороны его жизни, в частности инвестирование, не столь известны. История становления Джона Мейнарда Кейнса в качестве профессионального биржевого спекулянта и инвестора интересна по нескольким причинам.

Во-первых, а течение своей жизни он коренным образом менял направление и способ спекулирования. Во-вторых, это происходило во время Великой депрессии, биржевого краха и Второй мировой войны – поистине непростые условия для формирования стабильного портфеля или для простого сохранения финансовых активов. Кейнс три раза почти обанкротился, в том числе во время краха фондового рынка 1929 года. При этом он имел силу воли каждый раз, несмотря на убытки, все начинать сначала. В то же время, его отец или доброжелательные друзья помогали ему, когда он попадал в затруднительное положение, и погашали долги, чтобы он снова мог спекулировать дальше. Когда он умер в 1946 в возрасте 63 года, он был весьма богат.

( Читать дальше )

Начнем со срочного рынка.
Думаю, что у многих по несколько активных счетов на фортсе,  обратите внимание на статистику активных счетов:



moex.com/s1411
Столько всего активных счетов за февраль месяц. 36 370.

( Читать дальше )

В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них  не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в которой автор делает попытку учесть этот вид риска, конечно, наряду с inventory risk.

( Читать дальше )