В свой дом я вернулся ни сказав по дороге ни слова. Мне хотелось закрыть дверь, накрыться шкурой и не видеть больше никого. Впервые дикари меня раздражали. Было ужасно тошно, но где-то из глубины разум говорил, что совершив тот поступок я выбрал свой путь, и теперь должен следовать ему, а не пытаться вернуться на альтернативный, от которого отказался. Нельзя было показывать Тыкто свою моральную слабость. Нельзя было жалеть. Нельзя было даже вспоминать о содеянном, как о чем-то плохом. Но я вспоминал и жалел. Молящие глаза еще долго преследовали меня, наводя уныние.

Чтобы хоть как-то отвлечь себя, я начал эксперименты с мылом. Смесь жира и золы действительно очищала кожу, но на мыло, даже жидкое, это не было похоже даже отдаленно. Была задача, однозначно имеющая понятный ответ, были ингредиенты, но не был понятен процесс. И мне пришлось здорово помучиться, чтобы решить эту загадку.

Я был похож на древнего алхимика. Было понятно, что для получения мыла мне нужны жирные кислоты и щелочь, которая их нейтрализует. Еще из советского набора «юный химик» я помнил, что именно щелочь дает то самое мыльное ощущение на руках. И если с жиром проблем не возникало, то как получить второй компонент — идей не было. Пришлось искать методом тыка и экспериментировать.

Потому что опционы — это источник дополнительной рыночной информации. Нужно только знать где и что искать.

1) Мы можем посмотреть на «около денежный» стрэддл, чтобы оценить какой диапазон цен рынок считает наиболее вероятным.

По данным option.ru RIM5 cсейчас котируется по 80 290,00. Посмотрим на опционы, которые погашаются 15.04.15.

Пут 80 000 — страйк торгуется по 4 250. А колл с тем же страйком идет по 4 450. Это значит, что рынок на время до 15.04.15 прогнозирует торговый диапазон от 71 300 (80 000 - (4 450 + 4 250)) до 88 700 ((80 000 + (4 250 + 4 450)).

2) Открытый интерес показывает нам какие страйки рынок находит наиболее привлекательными.

Из своего опыта могу сказать, что цена базового актива на момент экспирации опционов очень часто оказывается рядом со страйком с наибольшим открытым интересом. Уверен, что это подтвердят и другие опционщики, торгующие более-менее продолжительное время.

3) И наконец, кривая волатильности (разница в ценах между «безденежными» опционами пут и колл с одинаковыми страйками) — отличный индикатор рыночных настроений. Конечно, у различных рынков разные формы кривых волатильности. Небольшой исторический анализ торгуемого Вами рынка поможет увидеть типичную форму кривой волатильности, и как она изменяется при различных ситуациях.

 Офис доктора Опциона optionsoffice.ru

11.03.2015
В этот день все четко было спланировано и весь день придерживатся плана. В 10:31 открыл стредл на мартовской серии, +20 шт. 85 CALL, -8 шт. RI. Сразу выставил отложенный ордер в количестве 3 шт. по цене 85900. Цена недошла примерно 300 п. до моего лимитника, я передвинул его на 85600. В 23:35 закрыл всю позицию с убытком где-то 4000 р.

Норвежский государственный пенсионный фонд /Statens pensjonsfond — Utland, НГПФ/потерял 16 млрд крон/почти 2 млрд долларов/из-за обесценивания российских акций и облигаций, в которые ранее инвестировал свои средства. Об этом сегодня заявил исполнительный директор фонда Ингве Слингстад. На протяжении 2014 года все инвестиции в российскую экономику были заморожены.

В 2014 году фонд не покупал, но и не продавал российские облигации и акции компаний и банков из РФ. По словам Слингстада, фонд пока что по целому ряду причин отказывается от продажи российских активов.

«Мы полагали, что Россия сохранит инвестиционную привлекательность, однако ситуация резко изменилась, возникла геополитическая неопределенность, из-за которой мы посчитали неразумным увеличивать наши инвестиции в Россию, — отметил Слингстад. — Мы приняли решение заморозить все инвестиции — и именно в этом состоянии они пребывают и сейчас» 

При этом из-за падения стоимости российских ценных бумаг их доля в портфеле активов фонда за год существенно сократилась — с 47 млрд крон в денежном выражении на конец 2013 года /5,7 млрд долларов по текущему курсу или 7,8 млрд долларов по курсу на конец 2013 года/ до 31 млрд крон /3,8 млрд долларов/. Фонд владеет долями в десятках российских компаний и банков, среди которых «Газпром», ЛУКОЙЛ, МТС, НОВАТЭК, Сбербанк, ВТБ, «Роснефть» и многие другие, на общую сумму более чем в 15 млрд крон /1,8 млрд долларов/. Фонд также владеет российскими облигациями на сумму в 16 млрд крон /2 млрд долларов/.

Объясняю на пальцах с ссылками на статьи почему Энергобанк и Вахитовский суд не правы.

Исходные такие. Уголовное дело № 354194, возбужденного 27.02.15 по  ч.1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск в Вахитовский районный суд г. Казани.  Ответчиками выступили АО «Финам», ОАО «Брокерский дом „Открытие“, ООО „Компания БКС“.  Иск рассматривает судья Зыбунова Е.В., дело №2-3809/2015.

Все шло гладко до момента обеспечительных мер по гражданскому иску. Тут явно косяк со стороны судьи. Открываем  ст. 115 УПК РФ и видим, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. При решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение.

Свободная трактовка событий и недопонимание отдельных процедур ведут к тому, что сейчас средствами массовой информации  безосновательно формируется негативный имидж Банка, являющегося в данной ситуации потерпевшим.  Все притязания Банка ограничены исключительно целью вернуть ущерб, причиненный вследствие преступления, без цели причинения кому-либо вреда

«Свободная трактовка событий и недопонимание отдельных процедур ведут к тому, что сейчас средствами массовой информации  безосновательно формируется негативный имидж Банка, являющегося в данной ситуации потерпевшим.  Все притязания Банка ограничены исключительно целью вернуть ущерб, причиненный вследствие преступления, без цели причинения кому-либо вреда, поскольку и у ряда добросовестных  участников, совершивших с 12-30 до 12-43-57 27.02.2015 сделки  по курсам, значительно отклоняющимся от среднерыночного, никаких объективных и законных рыночных оснований рассчитывать на полученные кабальные для банка разницы курсов, кроме самого факта преступления -  не было, что подтверждается оценкой экспертов такой ситуации за 14 минут как явно аномальной.

Банк подтверждает, что в рамках гражданского иска в уголовном деле был вынужден просить суд принять обеспечительные меры по замораживанию на счетах брокеров  части денежных средств их клиентов,  полученных в результате преступления иного лица, только как разницы между курсом Банка России и кабальным курсом несанкционированных нерыночных действий. Средства самих брокеров и средства клиентов сверх такой маржи ничем не ограничивались.