Сегодняшняя статистика только подтвердила мои доводы, о которых я пишу уже не первый топик.

В преддверии выборов в Америке ну просто не может быть плохой статистики и снижающегося ВВП. Так произошло и сегодня, статистика по рынку труда и индекс ISM оказались лучше ожиданий аналитиков, соответственно, рынок получил допинг для роста.
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой интервал. Цена оттестировала нисходящий канал в качестве поддержки, даже была попытка зайти внутрь канала, но она не увенчалась успехом, цена сумела вырасти. Цель остается прежней, уровень 147-148 тыс. пунктов.    
Дневной интервал. Времени до закрытия торгов остается немного, шансы того, что мы закроем этот день в плюсе очень высоки, соответственно на дневном интервале мы получаем подтверждение разворотного паттерна.
 
Индекс ММВБ. На дневном графике рисуется молот, уровень 1420 пунктов к закрытию скорей всего устоит, поэтому, шансов увидеть наш рынок выше в завтрашнюю сессию только прибавляется. Уровни без изменений, поддержка 1420 пунктов, сопротивление 1440 и 1460 пунктов.


( Читать дальше )

Прихожу, а тут такой профит в терминале? Сегодня, значит, была КЛАССИЧЕСКАЯ медвежья ловушка! Вот признаки:

1. Пробой уровня на росте ОИ,
2. Нерешительность с большим объемом внизу (ММ всем раздаёт под шорты, ОИ не меняется),
3. Вынос на снижени ОИ обратно! КЛАССИКА!!!



Я торжествую! Если сегодня закроемся в незакрытом гепе от 26 — то всё — летим в космос :) :) :)

Собственно кто-то всю неделю тарил 155 колы ноябрьского экспира. Версии разные: чудила, хедж, инсайд и т.д. Щас на 155 страйке самый большой ОИ. Интересно если снижение не получит предложения, то сможет ли этот парень выйти в плюс к экспире по опционной позе? Мое мнение что нет. Как вы думаете? Интересно также узнать что же это за позиция.

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. За последний месяц мой портфель упал на -0,46%. За рынком особо не следил, но я так понимаю динамика в принципе была невыразительной. Общий результат за 23 месяца — 5,46%.

Пифы. Общий итог: -17,31% с конца 2010 года.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -7,38%;
Атон – фонд акций: -21,28%;
УНИВЕР – фонд акций: -23,25%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: -4,29%;

( Читать дальше )

— Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов.
— Лопай, что дают.
А.П.Чехов, Жалобная книга

В связи с началом расчета индексов Московской биржи 18.12.2012, о которой я писал ранее здесь, по новой методике произойдет, по сути, замена базисного актива по уже открытым позициям в срочных контрактах со сроками H3 (март 2013) и далее. Согласитесь, выглядит забавным, когда вы открыли позиции исходя из действующей спецификации, а затем она была изменена, и ваш фьючерс или опцион стал производной от цены уже совсем иного базисного актива. Предусмотрены ли такие изменения и каков порядок переноса старых позиций?

Ответ весьма прост и угадывается в действующих спецификациях, например п. 8.4 спецификации фьючерсного контракта на индекс РТС:
8.4. С момента вступления в силу изменений и дополнений в настоящую спецификацию условия существующих обязательств по ранее заключенным Контрактам считаются измененными с учетом таких изменений и дополнений.

Мило, не правда ли? Мы заменили базисный актив (по сути обязательства биржи по его расчету), но вы не волнуйтесь, все ваши обязательства остаются в силе. Одностороннее изменение условий договора или только у меня «кипит наш разум возмущенный»?

Ситуация на денежном рынке (день):

ЦБР уже второй день выставляет на овер объемы выше моей «планки», что может означать покупки как валюты, так и акций/облигаций. Валюта скорее всего может пойти вниз...

Вчера лимит был 580 млрд., а рынок взял: 399,494 и 82,525 = 482,019 млрд.
Сегодня лимит на овер немного сократили — 510 млрд. и еще 1360 млрд. предложено на 7-дней (кстати следующий вторник будет 1-м рабочим днем).

Свопы:
USD_TODTOM — открытие 6,39%; мин/макс — 6,04/6,74%; последняя — 6,74%
EUR_TODTOM — открытие 6,57%; мин/макс — 6,48/6,75%; последняя — 6,75%

МБК:
Индикатив 6,5-6,75%
Сделки после 16:00 — 5,5%

РЕПО:

( Читать дальше )