Хочу привести немного своей аналитики по мотивам ранее опубликованной информации. Довольно интересные результаты торговой системы на основе  данных по открытым позициям на нашем фьючерсном рынке приведены здесь (огромная благодарность автору за проделанный труд). Принцип торговой системы прост — покупаем на открытии и держим если больше половины физических/юридических лиц (две отдельные линии на графике) стоят в покупках по фьючерсу за прошлый торговый день и продаем если они стоят в продаже. По сути имеем реверсную систему, которая постоянно присутствует в рынке. Подтверждает она или нет конспирологические теории относительно постоянно зарабатывающих крупных участников рынка (юр.лиц)? Результаты более чем интересные. Вот данные по торговле фьючерсом РТС

данные по фРТС

Хорошо видно, что и физлица и юр.лица по сути работают в 0 на промежутке тестирования ТС (с 2013 года по 20 мая 2014). Т.е. фРТС более чем эффективен и нельзя утверждать, что какая-то из этих двух групп игроков является стабильно прибыльной.


( Читать дальше )

— Что такое Мани-менеджмент (Управление Капиталом)? 
— Почему ММ — Ключ к Королевству?
— Зачем он нам вообще нужен? 
— Место мани-менеджмента в Успехе трейдера. 
— Почему математика помогает нам сохранять и приумножать капитал? 
— Калькулятор трейдера — Друг и помощник. 
— Разбор сделок на практике.

Понравилось видео?
Жду ваших вопросов, пожеланий предложений!
Мой электронный адрес:  Vitalij.Trader@gmail.com   
Запись на ближайший вебинар: http://www.admiralmarkets.ru/webinars

 Виталий Сергиенко: профессиональный трейдер, ведущий финансовый специалист и преподаватель компании Admiral Markets. Обладающий с 2007 года успешным опытом торговли на бирже (FOREX, FORTS, СМЕ). С 2009 года Персональный управляющий активами, тренер по трейдингу.

Падение уже не сопровождается ростом волы, а — наоборот.

Так было:



( Читать дальше )

Мастер-класс от профессионального трейдера с 7-летним стажем Виталия Сергиенко, на котором вы найдете большое количество практики и торговых идей, а так же  узнаете, как:

— правильно выбирать торговый инструмент;
— торговать, чувствуя рынок;
— точно определять области объемных поддержек/сопротивлений;
— правильно анализировать вертикальные объемы;
— грамотно устанавливать ограничения убытка;
— производить точный расчет целей по прибыли;
— держать эмоции под контролем.

Приходите на  мой Мастер-Класс по Объемному Анализу каждый понедельник в 20:00 по  моск. времени!
Регистрация по ссылке: www.admiralmarkets.ru/webinars
Задать вопрос можно на личный электронный адрес: Vitalij.Trader@gmail.com    

Система, при которой доллар США был введен в качестве мировой надвалюты, оказалась ущербной, и даже тот  факт, что доллар  является валютой,  за которой стоят реальные ресурсные завоевания двух мировых войн, не способен в полной мере обеспечить  ликвидность доллара. 
 
Основная причина в том,  что валюта обеспечивающая жизнедеятельность мировой экономики не может базироваться на экономике локального государства – локальные ресурсные завоевания мировых войн быстро истощаются,  а локальной экономики, даже очень развитой, недостаточно для поддержания чрезмерной ликвидности надвалюты.
 
В итоге доллар из валюты обеспеченной превратился в валюту обеспечивающую мировые экономические процессы, т.е. просто наиболее привычное средство расчетов. В такой ситуации возникает большая вероятность, что будет создано иное более гибкое и более ликвидное средство.
 
Безусловно, такая ситуация абсолютно не устраивает США, ибо потеря статуса надвалюты для доллара автоматически означает потерю статуса сверхдержавы для США.  Оптимальный выход  из ситуации очевиден – пополнение ресурсных запасов и недопущение образования других сверхдержав, т.е. разжигание локальных и глобальных военных конфликтов, используя уникальное преимущество – возможность ведения войн против становления мировой экономики в долг, посредством выдачи долговых обязательств в виде доллара той же самой мировой экономике, против которой воюем.


( Читать дальше )

TOS жжет!!! Оригинал статьи здесь.

Как известно, рабочая область (workspace) TOS'a состоит из набора матриц (grid), которые вы самостоятельно можете организовать под ваши требования к определенным задачам. Все воркспейсы сохраняются в корневом каталоге TOS'a в файлах с расширением *.xml

Вы можете бекапить их или переносить на флешке в любую другую копию TOS'a. Но есть проблема. Сами матрицы сохраняются удаленно и, если вы зарегились под другим именем или, после перерегистрации, опять запустили свой TOS, становятся недоступными для вас.

И вот приятная неожиданность.

После очередного апгрейда появилась новая опция «расшарить» гриды. Доступна эта опция здесь:




( Читать дальше )

Прочитав книгу «Трейдинг в зоне»я сделал для себя таблицу отражающую мышления сливающего трейдера и успешного. Основная суть — это понять что от убыточных трейдов никуда не убежишь и нет смысла рефлексировать, отыгрываться и т д. Это как издержки бизнеса, нужно изначально принять на себя риски, ответственность и тогда эмоции, страхи исчезнут сами.

Все это справедливо если у вас есть достаточно формализованная, на дистанции проверенная прибыльная система, при условии что вы неукоснительно следуете правилам стратегии.

А иначе весь смысл теряется — если трейдер торгует рандомно, не ведет статистику и дневник то шансов у такого трейдера выжить на дистанции нулевые, даже если у него нет эмоций, просто потому что у него система изначально убыточна, либо рынок поменяется и все, от этого трейдера не останется ничего. Поэтому система должна работать даже тогда когда рынок поменяется, а систему построенную на классическом теханализе как таковым считать нельзя, она должна быть основана на психологии крупных игроков и слабых денег и отражать реальный рыночный баланс.
 

Смотрю регистрации на кружок практического фан-трейдинга «Опционные плюшки» 27 мая. Первое — участников раза в три больше (80 человек), чем мы планировали (и это я спохватилась, не делала рассылку по базе НОКа, только соцсети и www.lowrisk.ru). Уже не кружок, а кружище!

Одна из предполагаемых причин в редкой теме (опционы на акции США, валютные опционы США) — почти все записавшиеся торгуют или осваивают Россию. Вторая возможная причина — флешмоб вокруг Алексея Каленковича? Но ведь он будет слушать! 

Уместиться — уместимся, микрофон будет. Но! Просьба всем записавшимся задуматься, а нужны ли вам эти опционы или лучше потратить жаркое майское время на велики-ролики, детей-близких, посещение музея и чтение умных книг? :-)



 

В Чикаго 16-17 мая прошла 6-ая ежегодная конференция R/Finance. Участники конференции – кванты, трейдеры, портфельные управляющие, риск-менеджеры, научные работники и проч., приехавшие на конференцию из разных стран – всех их объединяет то, что они являются активными пользователями R. По моей оценке конференция собрала около 150 человек.

 
Конференция проходила на территории UIC (University of Illinois at Chicago).

Программа конференции: RFinance2014

Были очень интересные доклады. В перерывах продолжались обсуждения, заводились новые и девиртуализировались уже существующие знакомства. Мне было очень приятно пообщаться в живую с Alexios Ghalanos, именно он пригласил меня в сообщество R in Finance два года назад. Удалось пообщаться также с представителями комитета конференции: Gib Bassett, Joshua Ulrich (DV Trading), Dirk Eddelbuettel (Ketchum Trading), Dale Rosenthal, Jeffrey Ryan (квант из Citadel), а также с некоторыми докладчиками и участниками конференции.

( Читать дальше )