В одном из прошлых постов по поводу конференции смартлаба в Новосибирске я выкладывал интервью со Станиславом Бернуховым — одним из первых русскоязычных трейдеров прошедших «комбайн» в TopStepTrader. Станислав выступит на конференции в Новосибирске 31 мая. Так же на конференции выступит Алексей Каленкович. Для тех, кто ещё не знает, кто это, я Выкладываю интервью Алексея Каленковича данное им в январе 2014 года.


( Читать дальше )

На грааль не претендую, так просто мысли на бумаге. Исходя из опционной теории, временной распад опциона минимальный с началом торгов эспирационной серии, максимальный ближе к концу экспирации. Исходя из этого, строим рыночно-нейтральные конструкции (а другие практически не рассматриваю, иначе не стал бы заниматься опционами), в начале торговли эспирационной серии строим позицию на покупку волатильности и управляем, управляем, небольшая тэта прощает, с такой конструкией можно и запилить немного. Ближе к концу строим на продажу и рулим, рулим. Наиболее приемлимыми для себя рассматриваю кондор и бабочку, можно еще в день экспирации стрэнглом половить вынос в какую-либо сторону на небольшую сумму.

Прошу помощи у великих и могучих опционщиков.
Ситуация следующая: в ходе тестирования нашел одну стратегию на базовом активе. Стратегия среднесрочная, порядка 90% сделок в плюс, но есть одно но — прежде чем закрыть позицию в плюс стратегия иногда сильно пересиживает. РМ и стопами ситуацию выправить проблематично, поэтому появилась идея заменить базовый актив на опционы. Тут у меня и возникли сложности:)

Для простоты опишу некоторые элементы работы стратегии на индексе РТС.
Средний профит у стратегии порядка 2000 пунктов
Время удержания позиции — это нескольких часов до 4-5 дней.
Процент прибыльных порядка 85-90% в зависимости от модификации

Вопрос: насколько оправдана покупка голых опционов? Страйки лучше брать около денег? Как лучше подбирать опционы в данном случае? по скорости изменения дельты? В принципе, если бы каждый трейд давал процентов 30% от суммы опциона, то было бы уже здорово. Даже один опцион из 10, который полностью потеряет свою стоимость уже даст положительное ожидание системы.

( Читать дальше )

21.05.2014, Москва — Акции энергокомпаний США подросли с начала 2014г (Energy Select Sector SPDR: +8%), в то время как акции ритейла ушли вниз (индекс SPDR S&P Retail ETF: -7.5%) — по материалам AForex.
Это может быть предвестником инфляции. Акции розничных компаний чувствительны к уровню потребительсих расходов, в то время как для компаний из энергетики это не так важно.
Многие ритейлеры рапортовали о снижении маржинальности бизнеса. Снижение маржи ритейлеров – свидетельство того, что они не могут переложить рост цен по многим видам товаров на потребителей, т.е. речь идет о фронтальном росте цен на многие виды ресурсов, которые результировали в росте цен на широкий круг товаров.
Таким образом, снижение маржи ритейлеров – индикатор ранней фазы инфляционного цикла. Рост цен на золото также подтверждает наличие инфляционных ожиданий. Интересно, что традиционные методы прогнозирования инфляции, такие как кривая Филлипса или влияние уровня денежной массы,  в последние несколько лет не работают.

 
 
 

Привет, сегодня хотел бы поговорить о том, что трейдер чувствует и как он думает, на своем примере.И о том, как важно понимать рынок, и что ты делаешь.
Возьмем вчерашний день 19,05,2014 график ри, часовик. Предыдущие посты мои были о том что я покупал ри с 12,05,2014 и ожидал его выше 125000 пунктов. Почему я так думал. Потому что я смотрел на график, что то анализировал, и пришел к такому выводу, что в рынке быки, и пока не вижу прихода медведей. Но вчера я закрыл позицию, без каких либо конкретных оснований. Теперь вспоминаю что я чувствовал, и думал в тот момент. Во первых причиной тупняка была неудобная обстановка (за рулем, планшет). Основной причиной стало то что я потерял уверенность в тот момент. Мне казалось что цена сейчас опуститься, и нужно будет опять ждать, еще там и уровень этот 125000. Смотрел я в тот момент часовик (смотрю 90 % его), после того как закрыл позицию через какое то время посмотрел на 15 мин график, и увидел  то, что мне бы не дало закрыть в тот момент позицию. Мне бы придало уверенности в тот момент, что, и зачем я делаю. Хотя и часовой график не говорил, в тот момент, что цена разворачивается, но страх перед тем что цена уйдет вниз, преодолел в тот момент. Но стоило взглянуть на 15 мин, скорее всего бы не закрыл. Для того что бы войти в позицию и выйти, нужны хорошие основания, для этого нужно понимать рынок, как, для  чего и куда собирается цена, мне в этом помогает техника ВСА и ПРАЙС ЭКШН. Конечно 100% движения никогда не предугадаешь. Даже сегодня, казалось, все, начало разворота, результат сами видите. Рынок часто возвращяется на те уровни, откуда развернулся, и не надо торопиться.  Так что если все это осознать мне, можно будет зарабатывать больше.! И чуть не забыл, когда увидел что цена ушла туда, куда и должна была, т.е. вверх, но без меня, ко мне пришло такое дурное состояние, сравнимое когда ты ловишь лося. Хотя я был в тот момент в прибыли, а состояние было из за того, что я сделал то, чего не должен был делать.Мне нужно не поддаваться эмоциям, а верить тому что я вижу на графике.

( Читать дальше )