Вкратце опишу самые главные ошибки при проверке торговой системы!
Сегодня в 20:00 по Московскому времени вебинар, где будут рассказаны поэтапно все шаги с помощью которых можно построить свою прибыльную торговую систему.

 Знаменитая система черепах в наши дни до сих пор работает (разные методы входов и выходов):



Самый главный вывод:
Не обманывайте себя! Звучит банально, но очень многие из нас так делают. Результат надо всегда считать при самом худшем раскладе, только так Вы будете готовы ко всему. 


Топ3:
1. Проскальзывание. Многие не учитывают проскальзывание, но я говорю не про то проскальзывание, которое возникает обычно при торговле, а совсем про другой вид проскальзывания. Это проскальзывание специфично именно с нашим рынком и это практически невозможно увидеть на исторических данных. Только торгуя «вживую» можно его распознать. 

( Читать дальше )

О перспективах Азиатских рынков.
О судьбе ЭС, России и много чего интересного:
www.snob.ru/selected/entry/17822

 
 
Подтверждаю свои предположения. Первое: математика —природа. Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел. Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система.
© Фильм «Пи»
 
Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании. Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате.
Не претендуя на истинность в последней инстанции, могу отметить, что все торговые системы, с которыми я имел радость ознакомиться за свою скромную карьеру «человека, знакомящегося с торговыми системами» работают. Проблема в том, что работают они лишь при тех условиях, которые ими предусмотрены. Но на рынке ситуаций такое бесчисленное множество, что всех переменных не учесть. Таким образом, отличаются системы лишь тем, насколько в них предусмотрено отсутствие заданного условия на рынке. Говоря простым языком, насколько грамотно налажен риск-менеджмент.


( Читать дальше )

Экономисты пытаются оценить, насколько эффективна программа количественного смягчения при рекордно низких процентных ставках. 

Цзин Синтия Ву (Jing Cynthia Wu), доцент статистики и эконометрики в Бизнес-школе Чикагского университета (University of Chicago Booth School of Business) и Фан Дора Ся (Fan Dora Xia), экономист Калифорнийского университета Сан-Диего, провели подобное исследование.

В своей работе экономисты использовали концепцию «теневой ставки», чтобы определить эффект от программы по выкупу облигаций и политики обнародования дальнейших действий (forward guidance) на фоне рекордно низких процентных ставок.

Эксперты пришли к следующему выводу: по состоянию на декабрь политика ФРС была эквивалентна сокращению процентной ставки до минус 1,98%.

«Модель „теневой ставки“ позволяет обобщить всю политику Федрезерва, — отмечает Джеймс Гамильтон, профессор Бизнес-школы Чикагского университета и научный руководитель Цзин и Фан. — Это полезный показатель, и мне кажется, чиновники ФРС смогут использовать его в обсуждениях и оценках действий рынка». 

( Читать дальше )

Решил не писать обзоры, а соединить все в единое от Credit Suisse. Информация действительно интересная, поэтому решил поделиться. Если у кого-то что-то не открывается, то пишите в л/с — закину на deposite или др. файл обменник. В ссылках включены, как макроэкономические прогнозы, так и финансовые показатели по всем рынкам. Информация будет полезна для всех на мой взгляд:
1. FIXED INCOME RESEARCH & ECONOMICS:
1.1 2014 Global Market Outlook and Themes
1.2 Guide to Fixed Income & Economic Research 2014 Global
1.3 The CS Macro Playbook
2. ECONOMICS & DEMOGRAPHICS:
2.1 Global economics — 1q2014,

( Читать дальше )

=>GOOGLE RULES.
прошло 370 дней.
+50% заработали те кто читали нас.

сейчас гугл стоит 1200 +-
p.s.
офис гугл в штатах добавляет +5 к карме.


 

Ниже на картинке соответственно представлена инфографика с различной информацией по теме:

( Читать дальше )

рабочий день сегодня короткий, как обычно займусь копипастом интересного

Газпромбанк: Рублевые корпоративные облигации: что получат иностранные инвесторы?


Инвестиционное резюме
Наступивший 2014 год переворачивает новую страницу в истории либерализации российского долгового рынка, начавшейся в прошлом году после запуска расчетов с ОФЗ через Euroclear / Clearstream. В январе глобальные инвесторы получат прямой доступ к рынку рублевых корпоративных бумаг совокупным объемом около 87,5 млрд долл. В результате совокупная стоимость корпоративных долговых обязательств в местной валюте, которые обращаются на развивающихся рынках и расчеты по которым можно проводить через Euroclear, возрастет на 40% (согласно недавно запущенному широкому индексу BofA Merrill Lynch).
Возможность проведения расчетов через Euroclear выльется в увеличение объема российских корпоративных долговых обязательств (внутренних и валютных), к которым у иностранных инвесторов будет прямой доступ через международные клиринговые системы, примерно на 50% до 260 млрд долл., существенно расширяя возможности в рублевом сегменте рынка.


( Читать дальше )

Маржинальный долг образуется, когда инвесторы пользуются финансовым рычагом и совершают сделки на суммы, превосходящие их собственные средства. Этот долг постоянно растет с 2009 года и хорошо коррелирует с балансом ФРС США. В декабре 2013 года маржинальный долг увеличился на очередные $21 млрд и достиг максимальных значений за все время, составив $445 млрд. Рост маржинального долга достиг 29% в 2013 году., что почти соответствует росту широко рынка. Однако к таким рекордным уровням многие уже привыкли. Но есть и другой индикатор, который также бьет все рекорды.

 
Красная линия на графике представляет маржинальный долг инвесторов. А вот чистая стоимость маржинальных позиций инвесторов снизилась на рекордную сумму — на $148 млрд. Это вдвое больше уровня февраля 2013 года и настолько же больше роста рынков перед ипотечным кризисом в июне 2007 года, когда показатель составлял $79 млрд. Другими словами, чистый долг инвесторов в двое больше чем в период предыдущего бума. Наибольший долг имеют хэдж-фонды со сложными стратегиями. Их реальное плечо достигает 1 к 5. Это можно увидеть на примере Balyasny Asset Management.


( Читать дальше )

думаю, применимо не только к торговым сценариям. Человек не робот, и иногда лучше отдыхать от рынка.

Восемь простых правил, которые помогут Вам заработать:

1. Открывайтесь только при совпадении сценария или наличия дополнительного подтверждения по привычным техническим индикаторам.
2. Защищайте или фиксируйте прибыль. Хуже от этого не будет.
3. Ставьте разумные стопы. Движение вниз может быть гораздо сильнее, чем движение вверх. Разворот, как правило, происходит мгновенно.
4. В зонах, которые не были просчитаныили выделены желтым, не геройствуйте и старайтесь не совершать сделок в «смутные» времена. Если сомневаетесь, что рынок пойдет как указано в сценарии, входите в позицию малым объемом. Оставляйте возможность для маневра.

( Читать дальше )