Избранное трейдера Александр Костерин

по

Основы техники входа на мелком таймфрейме.

Запись открытого занятия: «Основы техники входа на мелком таймфрейме». Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb.
Подробно, обо всех важных биржевых моментах и закрытой от общего доступа информации, мы узнаем в ежедневных VIP-обзорах для учеников и участников КЛУБА Дмитрия Краснова.
Присоединяйтесь к нам!


( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Минфин поспорил с «Газпромом» о дивидендах

Менеджмент «Газпрома» предлагает сохранить дивидендные выплаты на прошлогоднем уровне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Андрея Круглова. «Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров, – заявил топ-менеджер. – Это около 190 млрд руб.». Минфин такая сумма не устраивает. «Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год», – сказал вечером 29 марта замминистра Алексей Моисеев. «В бюджет на 2018 г. заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб., – отметил чиновник. – 50% – справедливая оценка для всех компаний». (

( Читать дальше )

Ставка Libor только что сделала то, что она не делала 13 лет. Это говорит о дефиците долларов

    • 30 марта 2018, 08:43
    • |
    • RUH666
  • Еще
Когда трейдеры с трепетом смотрят на продолжающееся сглаживание кривой доходности, так как 2s10s падает ниже 50 б.п.
Ставка Libor только что сделала то, что она не делала 13 лет. Это говорит о дефиците долларов
… с доходностью десятилеток США, упавшей до 7-недельного минимума под 2,74% и сообщением, что, если ФРС не проведет параллельный сдвиг в кривой, то ФРС Пауэлла создаст рецессию еще двумя повышениями ставки, поскольку кривая инвертирует, снова остается в центре внимания рынок непокрытого фондирования  в долларах, где 3M USD Libor только что сделал то, чего он не делал 13 лет.

В 8am ET Libor увеличился с 2.3080% до 2.3118%, поднявшись 37-й день подряд и показал самую длинную полосу роста с 50-дневной полосы, которая закончилась в ноябре 2005 года. Libor вырос на 62 б.п. с конца 2017 года, шаг, который намного более острый, чем сдвиг фьючерсов на федеральные фонды или двухлетних трежерей.

Кроме того, неумолимый рост в спреде Libor-OIS продолжает сигнализировать о том, что обычные пути финансирования по-прежнему частично блокируются — по техническим или системным причинам — даже при том, что overnight Libor-OIS снизилась до 59 б.п. с 59,3 б.п. днем ​​раньше.

( Читать дальше )

Комиссионные изменения BitMEX

Сегодня стало известно, что с 30 марта Bitmex уберет комиссию 0.025% на исполнение расчетов по альткойнам, для увеличения ликвидности. 
По биткойнку и эфиру, пока все остается как и было.

Комиссионные изменения BitMEX
  • обсудить на форуме:
  • bitmex

Опционы для Гениев (риск глазами слепца)

Продолжение

https://smart-lab.ru/blog/460538.php

https://smart-lab.ru/blog/460585.php

Что делать? Тетта все съедает. Есть разные способы. Самый простой и я не могу обойти его своим вниманием. Белки будут усредняться. Мы же знаем, что есть свечи, которые больше средней величины. Будем покупать каждый день или каждую неделю новый стреддл, а можно и два. И тут мы приходим к следующему риску под названием Гамма.

В купленном опционе колл Гамма положительна. Гамма это изменение дельты. Положительна, значит при движении БА вверх, дельта опциона растет. Вы как бы докупаете БА. Вниз, вы как бы сокращаете позицию. То есть, вверху у вас заявки на покупку, внизу стоп лосы. В проданном опционе дельта отрицательная. При движении цены вверх, вы набираете коротких позиций или усредняетесь, а при откате, закрываете дельту и снимаете профит. Две школы. Со стопами и с усреднением. Водораздел у нас тут гамма.

В нашем купленном стреддле гамма положительная. Вверх мы докупаем в лонг и вниз докупаем в шорт. Докупая вверх, мы теряем, что докупили вниз и наоборот. Но мы это делаем в направлении движения БА. Если бы у нас был проданный стреддл, то мы бы покупали/продавали против движения БА. Так понятно? Теперь, когда мы начинаем усреднять нашу позицию. Мы докупаем против движения цены нашей конструкции. Причем не на БА и даже не на опцион, а на купленный стреддл. И это пут опцион, с ЦС, где вы начали усредняться. И, так как на графике вы его не видите, то и какая там дельта, тетта и прочее представления не имеете. Но у вас пут. И стоит он столько, сколько вы будите покупать стреддлов, а вот распадаться он будет плохо. Потому что волатильность экви вашей купленной конструкции низкая. А зависит она от волатильности БА и от волатильности волатильности. Короче, это можно делать, но сложно.



( Читать дальше )

Детский мир имеет все шансы стать "вторым" Магнитом

«Детский мир» может провести SPO в 2018 году, не исключается привлечение стратегического инвестора.
«Детский мир» — привлекательный актив. Аналогов ему среди публичных компаний нет, в секторе компания лидирует с долей 27%. Причем эта доля продолжает расширяться, а отрыв от конкурентов увеличивается. Темп роста продаж по сопоставимым магазинам превышает 7%, а суммарные продажи прибавляют более 20% в год.
На мой взгляд, инвесторам интересно покупать акции сейчас. Риски, связанные с «делом Системы» в прошлом. Риска замедления темпов роста сейчас нет: инфляция низкая, а в связи с реализацией программой увеличения рождаемости ожидается усиление спроса на детские товары. Долговая нагрузка сети также не вызывает опасений: несмотря на высокие темпы ее расширения, соотношение долг / EBITDA не только не увеличилось, а напротив, сократилось с 1,8х до 1,0х.

«Детский мир» сейчас, пожалуй, лучший ритейлер, который имеет все шансы стать «вторым „Магнитом“. Крупным портфельным фондам, на мой взгляд, интересна доля от 5%. Акции „Детского мира“ в течение почти года демонстрировали слабопозитивную динамику, я полагаю, что на SPO цена может быть на 15–20% выше рынка, и стоит их спекулятивно покупать.
Ващенко Георгий
ИК „Фридом Финанс“

Опционы с нуля. Грааль? Продавать или покупать?

     Написать на данную тему коротенькую статейку меня заставило желание. Нет-нет, не самогона и женщин. И то, и то, вроде как, есть. Всего лишь желание коллективно порассуждать — почему мы не берём то, что нам положено на блюдечке Мосбиржей. С каёмочкой. Голубой.
     Ноу бабки, Просто ХАЛЯВА.

     ОПЦИОНЫ СЛЕДУЕТ ПРОДАВАТЬ. Это такой дисклеймер. Почему — ниже.

     Давайте попробуем посмотреть трезво на соотношение волатильностей (историческая и рыночная, иначе HV и IV, кому как нравится).

     Некоторые особо и крайне одаренные трейдерские личности делятся на две различные категории. 
     Первая — ярые ненавистники опционов, особенно продаж оных. Дескать, неограниченные риски. Запомним им это. Имеют вместо быть.
     Вторая — ярые навистники покупок опцей «дип визаут денег». Профит/лось красив своими ветвистыми. Мал риск — профит неисчерпаем. Тоже имеют. То они, то их. Развлекуха потешная.

    Давайте вместе посмотрим, невооруженным глазом, что выгоднее творить на Мосбирже — продавать или покупать опционы нефтяные?

     Наша задача — извлечь математическое преимущество, и мы сейчас под громко-визглявое обхрюкивание всякими Нешумными Лужами это сделаем. И обыграем рынок.

( Читать дальше )

Про балансы, дисбалансы и граали!

Постучался тут ко мне наш коллега. Говорит: «Подскажи в чем сила, брат?» Переписка далее:
Про балансы, дисбалансы и граали!
Про балансы, дисбалансы и граали!

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн