Добрый день, коллеги!

Торговый день продемонстрировал, что необходимо всегда быть готовым к различным сценариям и работать всегда по торговому плану, который составляется перед началом торговли, а не вовремя)

Итак, коротко о сегодняшних сделках:

1. Лонг USDRUB. Пара доллар-рубль после успешного выхода выше уровня 56850 и закрепления цены, совершив пару ложных пробоев, дала шикарную точку входа в лонг, благодаря консолидации выше уровня. Размер защитного стоп ордера составил всего 60 пунктов. Запас хода был оценен к ближайшему уровню сопротивления 57400. С учетом АТР 550 этого было более чем достаточно, чтобы взять 3 и 4 к 1. Последняя часть была закрыта по безубытку в небольшой плюс.

2. Шорт нефти марки Brent. Так как близится экспирация пришлось перейти на новый фьючерс. Увидев пробитие уровня поддержки 51.4 и закрепление цены ниже уровня, принял решение открыть шорт с целью 3к1 и 4к1, которые успешно отработали спустя один час торгов.

Недавно от подписчика группы вконтакте мне поступил вопрос, ответив ему, я понял, что очень важно чтобы трейдеры и инвесторы знали где подчерпнуть необходимую информацию.

Итак, я решил выложить список сервисов, которыми я пользуюсь для получения информации:

1. На первом месте конечно новостные сервисы, которые наиболее быстро публикуют новости, к ним я отношу следующие издательства:

— Ведомости vedomosti.ru

— Интерфакс (центр раскрытия корпоративной информации) www.e-disclosure.ru/

— Нефтегазовый портал Oilru.com

2. На второе место поставлю сервис, который позволяет быстро посмотреть EPS, Бету и котировки акций в реальном времени: ru.investing.com

3. Это сервис заслужил третье место в моем рейтинге, так как даёт актуальную информацию по фьючерсам на коксующийся уголь, железную руду и прочее: www.dce.com.cn/

4. Четвёртое место заслужил сервис, где можно посмотреть динамику ставок, ВВП и другие показатели почти любой страны: ru.tradingeconomics.com/

Выскажу свое мнение по поводу текущей бюджетной и денежно-кредитной политике правительства, направленной на замещение нефтегазовых доходов заемными, в условиях падения цен на сырьевые товары. С одной стороны, этот подход позволяет держать рубль стабильным, что в теории должно положительно сказываться на состоянии экономики. К сожалению, в текущих условиях рубль оказался слишком стабильным. Государство, выходя на долговой рынок, вытесняет оттуда других заемщиков и при этом сжимает уровень рублевой ликвидности. Параллельно, заградительный уровень ставок ЦБ, помимо поддержания стабильного спроса на размещаемые ОФЗ, активизировал операции carry trade. Снижение рублевой ликвидности совместно со спекулятивными играми на разнице процентных ставок оказывают стабильное воздействие на курс USDRUB, придавив его к уровню 56 рублей за доллар. Ситуацию могла бы исправить позитивная динамика нефтяных котировок на фоне договоренностей ОПЕК. К сожалению, динамика сланцевой добычи в США внесла серьезные корректировки, оказав серьезное давление на рынок в среднесрочной перспективе. Негативная динамика цен на нефть вкупе с укрепляющимся рублем привели к хроническому занижению рублевых доходов от экспорта нефти. Динамика 

Не зря большинство профессионалов, использующих в работе с акциями модели, основанные на следовании тренду, называют их моментумными моделями. Это — не просто замена названия на более «умное», это — действительно совсем другая игра. Слепо придерживаться стратегии следования по тренду, не обращая внимания на то, что происходит в реальном мире, и критикуя всех, кто выдвигает другие идеи, — не только непрофессионально, но и действительно опасно для торгового счета.

С первого взгляда, заголовок этой статьи у многих может вызвать удивление. Я тоже широко применяю к акциям количественные модели, построенные на логике следования по тренду. Некоторые модели, которыми я пользуюсь уже много лет, приносят очень хороший доход для отдельных акций. Тогда чем вызван такой провокационный заголовок? Не только желанием привлечь ваше внимание.

Торговля акциями по стандартной модели следования по тренду приведет к убытку

На примере какао очень ярко видно, как товарная биржа помогает находить цену на физический товар. Тоже самое происходит по всем видам товаров. Хеджфонды выполнили основное предназначение на товарном рынке — смогли довести цену до уровня, который вызвал скупку половины урожая какао в Кот-д’Ивуар.