Намечал себе покупки по Евро, но реализовать так и не успел.




( Читать дальше )

Всем привет.

В данном ролике я делюсь своим опытом построения уровней, которые работают на любом рынке, на любом фрейме.

( Читать дальше )

В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.

Но он обладает рядом недостатков

— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.

— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.

— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.

Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?

Варианты улучшения:

1)      Не учитывать отдельные бары.

 Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.

( Читать дальше )

Как смотрят на вычет Техприсоединения из Чистой прибыли ФСК ЕЭС
(если это примут):
"… Стоимость услуг по технологическому присоединению к сетям Сетевой организации (в нашем случае ФСК) рассчитывается как произведение установленного тарифа на тех. присоед. и мощности присоединяемого объекта на каждый кВт присоединяемого объекта, тариф на тех. присоед. утверждаемый ФСК устанавливается регулятором — органом исп. власти который при утверждении тарифа оценивает себестоимость этих работ которые включают в себя — проект, материалы, зарплату и т.д., а также прибыль ФСК от этой деятельности которая составляет 10-15% (это субъективно, но вряд ли регулятор позволит большее) 
 Как следует из цитируемого высказывания — из прибыли по МСФО вычтут (это пожелание Минэнерго и МЭР) доходы от техприсоединения, у ФСК за 2016 год выручка от тех.присоед. составила 39 088 млн, исходя из вышесказанного, доход от тех. присоединения составил 3908-5863, при условии что эта услуга оказана, то есть все затраты понесены, либо услуга выполнена частично пропорционально уплаченному авансу. 

( Читать дальше )

шортисты продолжают контролировать более широкий рэнж

Все познается в сравнении, и биржевые фонды ETF — не исключение. Поэтому в этом посте мы научимся определять, как чувствует себя сектор относительно других секторов, и завершим серию обзоров по выбору секторов для торговли. Напомню, что в предыдущих частях (часть 1 и часть 2) мы выявляли тренд сектора, определяли его силу и сигналы на разворот.


( Читать дальше )

дождь прогулке не помеха;
— чем плоха диета;
— испытание дня;
— идем к своей цели с удовольствием;
— о покупке острова, борьбе с ленью, 90-х годах и дошел ли прогресс до Камышина.


( Читать дальше )

Без индикаторная торговая стратегия основанная на пробитии середины предыдущего движения. Стратегия торговли проста как «два пальца» и не требует больших знаний и много времени. Может использоваться на любых финансовых инструментах. Предусматривает условия точного входа в рынок, условия удержания позиции в рынке, и условия выхода из рынка. 

Условия входа в рынок по торговой стратегии Vr Cub:

Определяем середину предыдущего движения, соединяем предыдущие локальные максимум и минимум линией. Высота линии должна быть средней относительно предыдущих движений. Так же время между максимумом и минимумом должно быть больше старшего периода. 

Другими словами если мы торгуем на часовом графике то расстояние по времени от максимума до минимума должно быть больше 24 часов, количество пунктов между максимумом и минимумом должно быть большим или равным среднему ходу цены за день.

Для открытия позиции на покупку  — Последняя свеча закрылась выше середины предыдущего движения. Тейк Профит (

( Читать дальше )

Ответ очень прост. Не стоит искать и придумывать различных теорий. Я уже кидала график индекса Brics Nifty 50 Emerging Market Tradable Index. Статью можно найти здесь http://smart-lab.ru/blog/395855.php

Сейчас Брикс начинает полный разворот. Как это выглядит. 



На недельном графике это выглядит в виде шпиля, который я думаю так и отрисуется в конце недели. 

Сама идея здесь

ru.tradingview.com/chart/SIPR/I1X6eZXY-indeks-briks-povliyaet-na-kurs-rublya/