Приветствую, уважаемые читатели сегодня хочу поделиться очередным интересным Паттерном.
Напоминаю, что все началось с этого поста :) Книга, которая изменит вашу торговлю!

Идея паттерна довольно проста  и довольно эмоциональна.  Для установления сигнала о покупке  я подыскиваю день, когда закрытие ниже минимума предыдущего дня. Подобные «голые» (не защищенные от неблагоприятного движения цен закрытия) дни, выглядят на графике очень медвежьими и, чаще всего, продлевают падение рынка. Но «чаще всего» не означает «всегда», и когда данное условие изменяется на следующий же день, выходя на значение выше, чем максимум закрытия дня, мы, зачастую, получаем хороший растущий рынок.

Сигнал на продажу создается с точностью до наоборот; рынок близок к превышению предыдущей отметке максимума, а уже на следующий день продажи падают ниже минимума закрытого дня.

Эта модель часто описывается в книгах.

( Читать дальше )

Развеяв мифы, перейдем к созиданию.

 

Точки входа

Итак, мы определились, что лучше меньше сделок – да лучше. И опционы к этому благоволят за счет хорошего хода в ценах. Опцион – это более широко гуляющая амплитуда от акции, по-простому говоря в контексте направленной торговли. Это более длинный маятник, когда акция делает 5% хода, опцион – сделает 10-15-20%.

 

Мой подход к направленной торговли опционами – поймать тренд и проехаться в нем. А как иначе? Как будто в акциях можно иначе заработать, что ли? Поэтому мне удивительно, когда входы в акции обосновывают торговыми идеями, а входы в опционы – какими-то расчетами волатильности, гамм, вег и всяких СКО (кроме математических, иначе говоря – арбитражных стратегий). Идея первична.

Еще опционы отличный подарок для инсайдеров тех, кто умеет работать на ER и прочих новостях. Получить быстро и много! Однако же у меня это получалось плохо, так что я выбрал работу на трендах.

( Читать дальше )

По результатам первого квартала чистая прибыль Мосбиржи упала на 28%
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591d4c5d9a79472f07a9812f?from=newsfeed

 Рынок в движении лишь 1/4 от всего времени. Даже больше, а стабильное движение только после FRS. Можно даже больше сказать, рынок может даже игнорировать FRS. Рынок уже проигнорировал 2 заседания. За последний год, когда я начал думать о концепции 1% рисков мое мнение сильно поменялось о рынке. В итоге вывод — работать нужно только от FRS. Сугубо мое мнение. Настоящая ситуация учит очень многому, которая происходит сейчас. Однозначно, нужно слушать FRS. Если рынок пока не реагирует FRS, FRS будет и дальше гнуть свою финансовую политику и рынку скорее всего придется согласится. С другой стороны FRS всегда может поменять политику. Что возможно по идее. Япония и Евросоюз уже практикуют нулевые процентные ставки, так что априори такое возможно. Сейчас уже лето. Но за прошлый сезон я научился верить FRS и начал понимать, что иногда не возможно реализовать финансовую политику краткосрочно. И хорошо что -1% при ошибочном мнении о рынке это -1%, я получил -6% за сезон. Можно считать, что — 2% я бы стабильно потерял, так как ставку поднимали, но рынок не реагирует. Остальные -4% в основном пришлись на начало эксперимента, когда я еще был более оптимистично настроен относительно своих взглядов. А в итоге, еще приходится даже будучи правым и с FRS потерпеть убыток.

— куда целимся?
— больше мыслей — больше действий;
— глобальный инвестор VS быстрый спекулянт;
— как торговать лучше всего;
— о поиске своего стиля торговли;
— телефонный коучинг;
— мысли о вегетарианстве;
— крысиные бега;
— уровень — ослабление продаж — появление покупателя — тест;


( Читать дальше )

Отрывок из урока: Оценка уровня борьбы между покупателем и продавцом. 



( Читать дальше )

Я так понял по первой части, что в логику вникать мало кто хочет, но есть интерес посмотреть сделки и результаты. Поэтому этот топик – просто информация о трёх недавних трейдах. 2 уже закрыты, 3-й – идет сейчас и закрыт наполовину.

 

Google, Закрыт.

4 апреля открыт бычий колл спред, + 840 / — 920. Итого цена конструкции 33.1 USD за «акцию». Данная цена складывается так: купил за 55.9 страйк в 840 (первая строка в первой леге) и продал за 22.8 страйк в 920 (первая строка во второй леге)

1 мая закрыт данный колл спред. Цена продажи 50.65 USD. Данная цена складывается так: продал за 103.89 (вторая строка в первой леге) и купил за 53.24 (вторая строка во второй леге)

 
Есть проблемка, что в IB наглядно операции с комбинациями опционов можно посмотреть только за последние 7 дней, а после этого в отчетности они показываются только по отдельности, как будто каждая лега сама по себе была отдельной сделкой. Так что немного поясню. Первый столбец – это опцион (лега в случае использования конструкции), затем дата открытия/закрытия позиции, количество скромно скрыто, а последний столбец – это цены.

( Читать дальше )

На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях ДетскийМир (+2.2%, +9 986%), МегаФон ао (+0.7%, +839%), ТМК ао (+0.2%, +638%), Транснф ап (-7.7%, +538%), НЛМК ао (+2.5%, +529%). См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня

№	Название			Число комм-в	Цена, посл	Изм, %
1	ФСК ЕЭС ао			30	0.18805	-1.08%
2	ГАЗПРОМ ао			23	132.06	+0.43%
3	Сургнфгз			7	27.935	-1.01%
4	ЗВЕЗДА ао			7	3.67	0%

Лидеры роста сегодня

№	Время	Название			Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	14:43:50	НЛМК ао			107.95	+2.52%	1 262.00
2	14:43:44	ДетскийМир			91	+2.24%	22.21
3	14:44:00	ВТБ ао			0.06799	+2.09%	635.00
4	14:42:37	Распадская			69.86	+1.84%	77.11
5	14:39:47	ФосАгро ао			2402	+1.56%	62.03

Лидеры снижения сегодня:

№	Время	Название			Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	14:43:47	Транснф ап			173050	-7.71%	881.31
2	14:43:33	МТС-ао			239.9	-2.68%	655.42
3	14:44:01	Система ао			12.745	-2.45%	222.68
4	14:43:33	ИнтерРАОао			3.927	-2.41%	177.98
5	14:40:37	ОГК-2 ао			0.3638	-2.36%	80.31

( Читать дальше )