Написать этот пост навеяло всеобщее ожидание разворота на рынке. «Вот-вот, сегодня, может быть завтра», — говорят комментаторы. Будет ли разворот, не знаю. Но знаю точно, что любая сделка должна быть на чем-то основана. Например, на анализе сделок на стадиях рынка, подобных сегодняшней. Должны быть выявлены закономерности, шорт при которых прибылен. И лишь при наличии системы, описывающей эти закономерности, мы можем входить в сделку.

Какая же сейчас стадия? ММВБ обновляет исторические хаи, Сбербанк – то же самое, Газпром – максимумы за последние 12 месяцев, и т.д. Поэтому и анализировать на наличие закономерности мы должны именно этот сегмент. Когда ММВБ и Сбер так обновлял хаи? В этом году. А еще? Очень, очень давно. В 2000-е. Как работал шорт в таких ситуациях? Надо выяснить, прежде чем продать.

Шортить можно лишь при выявлении прибыльной закономерности на стадии рынка, подобной сегодняшней. Вот при такой конфигурации свечей математическое ожидание положительно, поэтому…

( Читать дальше )

24 ноября открыл медвежий колл спред

Анализатор опционов показывает такую экспозицию
Работать с опционами пока что только учусь, и вот столкнулся с новой для меня ситуацией

РТС пошёл против моей позиции.

На время когда сделан скриншот я могу продать за 8830 пп. купленный колл и  выкупить проданный за 11280,
что приведёт к убытку +8830-11280=-2450
Когда строил позицию, продал колл и на счёт«начислялось» 8050 и «списалось» 5890 = итого сальдо «начисленного» 
2160 (уже знаю, что опционы маржируемые и поэтому «начислялось» пишу в кавычках)

Итого я могу зафиксировать убыток  -2450+2160= — 390 пп. здесь и сейчас.
Но т.к. ГОпримерно=400, и не мешает для строительства других конструкций, то можно оставить на экспирацию

Что будет, если оставлю позу на экспирацию:
Буду обязан продать фьючерс за 95000 и купить за 97500, что сгенерирует убыток -2500 пп., который покрывается «начисленной» суммой при покупке позы, то есть минус 2500 плюсь 2160 = убыток 340 пп.

Все ли верно в моих рассуждениях. Надеюсь на ответы опционщиков.
Критика приветствуется)

Всем привет, сегодня записал очередное видео про анализ стакана в режиме реального времени. И так же затронул 6 важнейших уроков:

• Принцип стакана (Level2)
• Разворотные модели в стакане.
• Исполнение между спреда, что значит ?
• Какие условия нужны для покупки пампа?
• Что такое фронтран. 
• Как высидеть движение  от хая до лоу ? 

Общее состояние рынка или его определенных секторов оказывает огромное влияние на цену отдельной акции. Знание текущих условий широкого рынка является таким же важным для трейдера, как знание погодных условий — для пилота самолета перед вылетом. Цены разных акций, как правило, движутся в одном направлении все вместе. Эта тенденция особенно заметна на коротком отрезке времени. Кроме того, акции одного сектора обычно ходят вместе. И наоборот, отдельные акции, в которых происходят большие движения, существенно влияют на весь сектор. Особенно это относится к самым крупным и наиболее популярным акциям сектора. Чем выше капитализация компании, тем более вероятно, что движение ее цены будет влиять на поведение других бумаг из того же сектора.

Знакомство с важными техническими уровнями рынка, рыночными условиями и их положительным или отрицательным влиянием на акции — надежный способ улучшить свою торговлю, что позволит регулярно увеличивать размер торгового счета. Знание состояния широкого рынка сродни взгляду с высоты птичьего полета. Оно помогает трейдеру избежать ловушек, связанных с краткосрочным шумом.

( Читать дальше )

Трейдеры часто шутят, что у медвежьих рынков нет поддержки, а у бычьих — сопротивления. Шутки-шутками, а часто это действительно так. Иногда акция растет с такой силой, что не успевает наметить уровни поддержки, за которые можно было бы зацепиться и поставить стоп-лосс. В таких случаях я использую метод люстры (Chandelier Exit). Звучит забавно, зато в точности передает суть.

( Читать дальше )

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке». В программе я рассказал о том что существенно повлияло на финансовые рынки на прошлой неделе и что ожидать от будущей, где можно будет заработать и на чем.


( Читать дальше )

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D





Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

Это прямо следует из послания президента. Впервые главной темой его экономической части стал переход к устойчивому экономическому росту, а не вопросы макроэкономической стабилизации. Не до конца ясно, как эту установку будут воплощать наши финансовые власти, которые привержены идеям монетаризма и бюджетной дисциплины. Но кто бы ни проводил новую политику в жизнь, мировой опыт показывает, что ему придется реализовывать ряд обязательных в этом случае реформ.
Бизнес услышал в послании целый ряд важных для него вещей.
Во-первых, президент четко и ясно обозначил существующие проблемы в экономике. Некоторые были им названы впервые. Так, глава государства сказал, что высокая процентная ставка вредит экономике.
Во-вторых, он заявил, что проблемы носят внутренний характер. Влияние санкций на наши экономические неурядицы сильно преувеличено. Гораздо больше нам вредит попытка законсервировать сырьевую модель. Она успешно работала в нулевых, но сейчас надолго наступили времена дешевой нефти, и России жизненно важно искать новые источники роста.

( Читать дальше )

Видос о Детройте 

В субботу был на конференции “Практика трейдинга на биржевом товарном рынке”.

Огромное спасибо организаторам, модераторам и участникам. Получил огромное удовольствие от информации и организации конференции. Молодцы! Было очень много представителей коммерческих организаций, банков, УЖЕ БИРЖ!!!

Как и обещал – старался записать видео, для тех, кто не смог добраться в субботу. Есть небольшие проблемы со звуком с 8 по 30 минуту шумы. Приношу свои извинения за это неудобство.

Хочу сказать, что посетителей было много, очень много интересной информации. Смотрите сами… 

( Читать дальше )