Всем привет.
Зреет возможный мегашорт от уровня 1.1400+-30 пунктов. 
Тейкпрофит 0.98
На закрытии дня после входа- перевод в безубыток и ожидание тейкпрофита 7-15 недель
Альтернативный вариант- на следующий день после образования вершины и входа в продажи- установка ордера байстоп на 5 пунктов выше вершины. Тейкпрофит 1.22

( Читать дальше )

Развитие рынка евродолларов

Вследствие расширения международной торговли с ранних 1970х начался рост спроса на иностранные валюты для обеспечения торговых транзакций. Росту доступности валют и развитию рынка FX способствовало развитие рынка евродолларов и евровалют (евродоллары — доллары, помещенные в банки вне США, например, доллары американской компании, хранящиеся в лондонском банке).

Евровалюта — это деньги на счету в банке, который находится не на родине этой валюты. Рынки евровалюты или еврорынки — это рынки для займа и одалживания валют вне своей страны.

Евродоллар, например, появляется, когда владелец доллара США, имеющий вклад в американском банке, отправляет деньги на счет в банке вне США. Эти деньги даются взаймы другим клиентам банка. Таким образом создается активность на рынке евродолларов.

Важной характеристикой евровалюты является то, что банк, принимающий деньги, не должен быть резидентом страны происхождения валюты. Например, доллары США, которые находятся в банке в Лондоне являются евродолларами вне зависимости от того, откуда они были перечислены, из США или нет.

( Читать дальше )

Очень простая и понятная моделька курса рубля, полное описание тут.  Модель задаётся уравнением: курс рубля (долларов за рубль) = 0,0212 + 0,000152 * Цена нефти -  0,00217 * Время с начала 2010 года (в годах). На рисунке ниже показано как модель описывает реальный исторический ряд курса рубля (долларов за рубль).
 

Из анализа модели делаются следующие выводы:

• Коэффициент детерминации составляет более 0,97, т.е. более 97% вариации курса рубля описываются моделью.
• При увеличении цены на нефть на один доллар, курс рубля увеличивается на 0,000152 доллара за рубль.
• При увеличении времени на один год, курс рубля, при неизменной цене на нефть, снижается на 0,00217 доллара за рубль, т.е. увеличение времени на 1 год, эквивалентно падению цены нефти на 14 долларов за баррель (т.к. 0,00217 / 0,000152 = 14).
• При гипотетическом случае, если бы цена нефти стала равна нулю, то расчётный курс рубля на октябрь 2016 года составил бы 0,006917 долларов за рубль или 144,5 рубля за доллар.
• Если бы цена нефти была равна 100 долларов за баррель, то расчётный курс рубля на октябрь 2016 года составил бы 0,0217 долларов за рубль или 46 рубля за доллар.

Источник с полным текстом анализа модели тут.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день...)))
Представьте себе на секундочку, что Вы являйтесь директором предприятия под названием «МИР»...)))

Как Вам заставить работать народонаселение земного шара?...)))
1.Стадия производства: Чем больше будет производительность за единицу времени, тем лучше...))) Миллионы китайских рук производят огромное количество дешевого товара на дешевом энергоносителе...))) 
2.Стадия потребления: чтобы употребить весь произведенный товар Вы должны вложить свой труд, обменяв его по «выгодному» курсу, заняв при этом дешевую напечатанную бумажку. Учтите… Отдавать Вам придется дорогую...)))

Посмотрите, когда происходят основные возвраты «развивающих» стран, мы наблюдем дорогой доллар — происходит возврат бумаги дядькам с печатным станком… потом происходит падение (во время минимума фантика всем становиться весело, используется дешевый труд, дешевое сырье и миллионы дешевых потребителей покупают дешевые товары и едут в дешевые отпуска… все счастливы...)… потом наступает время отдавать то есть отдача бумаги… выгодно же раздать дешевую бумажку… а забрать дорогую… И так волнообразно...))) у директора предприятия под названием «МИР»...)))

P.S… На данный момент доллар покупаю лесенкой от 64 до 54 увеличивая позицию в сторону 54 (последнюю цифру могут не дать — просто меньше заработаю)… Выход из позиции через 8 пунктов вверх от каждой покупки… срок реализации 6-8 месяцев...)))

 

Добрый день.

Предлагаю проанализировать что рынок нам приготовил на этой неделе и определить ключевые уровни для работы.

Напоминаю, что РТС по прежнему остается в тренде, также как и нефть марки BRENT. 

( Читать дальше )

Одним из простых и популярных (во многом благодаря СМИ) способов проверить вероятность изменения процентной ставки на американском рынке является FedWatch Tool. Этот индекс отслеживает динамику цены 30-дневного фьючерса на ставку по федеральным фондам США и оценивает по ней ожидания рынка относительно текущей ставки.

( Читать дальше )

В прошлой части мы разобрались с двумя дивидендными ловушками: выплатой дивидендов больших чем прибыль компании и падением чистой прибыли. В этой мы разберем самую опасную ловушку — слабое финансовое состояние. Обычно, когда дела идут хорошо, инвесторы склонны игнорировать наличие большого долга у компании. Но если дела пойдут хуже долг может просто уничтожить компанию и инвестор потеряет все свои вложения.

Приведу пример. В 2012 году компания Мечел выплатила 31 рубль 28 копеек дивидендов на привилегированную акцию по результатам работы в 2011 году. Летом 2012 года цена префов была около 160 рублей, то есть дивидендная доходность была почти 20%. Многие инвесторы понимали что есть большой риск из-за наличия у компании серьезного долга но все равно считали что немного, процентов 5 капитала вложить можно. Давайте посмотрим что было дальше. Через год цена привилегированной акции была 59 рублей. Таким образом вложив в эти акции вы за год потеряли бы 70% капитала. Сейчас цена этих акций еще ниже. Можно ли тогда было понять что все так закончится? Я могу с уверенностью сказать что да! Это можно было понять и чтобы в будущем вы не попали в такие переделки мы будем использовать аналитический инструмент под названием модель Альтмана. Она представляет из себя формулу для оценки риска банкротства.

( Читать дальше )