Приветствую всех жителей smart-lab'а.
После того, как я сделал несколько видео своей торговли, мне начали поступать вопросы о том, как я анализирую кластеры, где можно об этом почитать! Большая часть того, что я использую при анализе кластеров — это мой личный опыт с примесью небольшого количества информации, которую я почерпнул у разных трейдеров из разных источников. Поэтому если кому-то интересно то, как я анализирую кластеры и объемные накопления, прошу посмотреть мою серию роликов о кластерном анализе. Вот первое видео из серии роликов, которые я хочу сделать для тех, кто только начинает осваиваться в объемном анализе!

Часть 2 - http://smart-lab.ru/blog/317885.php

P.S.
Я хочу сделать важное замечание, все что вы услышите и увидите в этом ролике нельзя выдирать из контекста. Все, что сказано в этом ролике вообще бесполезно без анализа вертикального и горизонтального объема, без уровней и рыночного фона и вообще трейдинг это огромная куча нюансов, анализ кластеров в объемных накоплениях — это лишь маленький кирпичик в огромном айсберге технического анализа цены финансовых интструментов!!!

Прошу комментировать, задавать вопросы, оставлять свои предложения и конструктивно критиковать(без особо фанатизма).

Как управлять убытками?

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают. Как я управляю позицией, если по ней на текущий момент плавающий убыток? Все зависит от ситуации. Если я продал стренгл, то я роллирую страйк, продавая одновременно еще один опцион с другой стороны, и тем самым компенсируя полученный убыток. Многие так делают, но здесь необходимо иметь четкую методику, чтобы уже перед входом в сделку знать, что делать. Потому что, если Вы не имеете плана, то в дело вмешаются эмоцию, и вряд ли Вы сделаете все правильно.

Если я покупают таймспред на коллах или путах, то я обычно вообще не управляю позицией. Поэтому мне и нравятся таймспреды. Почему я ими не управляю, потому что максимальный убыток, как правило, равен уплаченной премии. Так что мне не жалко ее потерять, потому что прибыль по этой конструкции бывает в разы выше. Я подробнее еще напишу про эту конструкцию дальше в этом выпуске.

Если я открываю ратио спред или какую-то другую позицию, то действую по ситуации, но обязательно готовлю план перед сделкой. Главное – это, что я буду делать, если цена будет на определенном уровне, при котором мой плавающий убыток достигнет заданной величины. Можно переносить, если волатильность высокая. А можно купить дешевый опцион с близкой датой экспирации, чтобы, если рынок пойдет дальше, иметь фьючерс и таким образом, хеджировать эту конструкцию. Вариантов масса. Все здесь не пересказать.

Утренняя сессия на валютном рынке Московской биржи проходит в спокойном режиме. Продавцы валюты отыграли медвежий геп первых минут торгов, и сейчас рубль вновь начал укрепляться к доллару и евро.
 Технические отскоки, подобные тем, что доллар и евро совершили в начале торгов, банки и их корпоративные клиенты используют в целях продаж своих валютных резервов. Так, около 10:06:21 индикатор отклонения цены от средней величины зафиксировал агрессивные продажи «по рынку» доллара, после чего цена откатила от этих уровней ниже отметки в 69 рублей.

         Верхний график — отклонение цены от средней за секунду торгов, нижний — цена пары доллар-рубль (USDRUB_TOM)

Данный признак может свидетельствовать о том, что возврат выше 70 рублей может и не состояться, так как лимитные ордера со стороны продавцов валюты весьма плотно встречают любые попытки цены скорректироваться вверх. После этой агрессивной продажи в первые минуты торгов мы отмечаем аккумулирование позиции вокруг 68,8 рубля за американскую валюту. Волатильность опционов на долла-рубль (IV) чуть ниже 23%, что свидетельствует о спокойных настроениях среди трейдеров. Тренд на укрепление рубля, начавшийся в конце января, продолжается. К слову, как ранее заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью телеканалу «Россия», он ожидает в этом году среднегодовой курс «60 рублей плюс». 

Волжский абразивный завод является единственным производителем карбида кремния в России, самым крупным производителем карбида кремния в Европе и крупнейшим производителем абразивного инструмента на керамической связке в России и СНГ.

Индийская компания CUMI (дочка Cumi International Limited контролирует vazz) оценивает рост рублевой выручки завода в 2015 г. в районе 30% до 4,2 млрд.руб. за счет высоких экспортных доходов и рекордных объемов продаж, которые выросли на 6% до 78,4 тыс.т. В 2016-2017 гг. CUMI рассчитывает добавить еще одну линию производства в объеме 6-8 тыс.т.

В этом году CUMI прогнозирует увеличение объемов производства vazz на 4-5 тыс.т. и более чем 15%-ный рост рублевой выручки. Девальвация рубля заметно улучшила конкурентоспособность продукции завода на экспортных рынках.

В январе промпроизводство в Волгоградской области выросло на 8,2%. По информации регионального комитета промышленности и торговли, позитивную динамику обеспечили предприятия обрабатывающих производств (+9,4%). В частности, рост промпроизводства обеспечил и vazz.

Предприятие специализируется на производстве куска карбида кремния и работает на рынках абразивного инструмента, шлифовальных материалов и огнеупорных изделий. Шлифовальные материалы из карбида кремния в основном поставляются на экспорт, в то время как абразивный инструмент и огнеупорные изделия продаются преимущественно на внутреннем рынке.

Всего на экспорт приходится порядка 50% объемов vazz. БОльшая часть экспортных продаж осуществляется в странах ЕС.

При текущем курсе доллара импорт практически закрыт, а на внутреннем рынке не так много альтернативных предложений, поэтому завод рассчитывает занять освободившиеся ниши в связи с сокращением импорта.

дивидендам за 2015 г. и ожидает продолжения роста в 2016 г." title="Волжский абразивный завод (vazz) выходит на рекордные показатели по прибыли и дивидендам за 2015 г. и ожидает продолжения роста в 2016 г." />

Друзья, представляем вашему вниманию новое видео проекта «UT ОФИТ» (Основы финансов, инвестиций и трейдинга):

«Алгоритмические стратегии. Часть 2 — UT ОФИТ: 2 сезон 6б серия»

Крайне познавательный материал о бирже, трейдерах и торговле различными ценными бумагами в самой доступной и понятной форме.

Сегодня вы узнаете:

Как применяют трендовые и контртрендовые торговые стратегии?

Что представляет собой торговая стратегия маркет мейкинг?

Как создаются алготрейдинговые торговые системы?

Смотрите нас каждую неделю!

Подписывайтесь на наш канал!

Приятного просмотра!

Предыдущие выпуски:

«Стратегии торговли на бирже, которые работают. UT ОФИТ: Сезон 2. Серия 1.»

Все наверняка в курсе о достоинствах и недостатках покупки классического(ванильного) опциона перед покупкой инструмента(Базисного Актива, БА) на который он выписан.

Если в кратце, то:
Плюсы в том, что если мы купили опцион(допустим за 1000) и цена БА пошла в нашу сторону(тут и далее я говорю об опционах без денег), цена опциона может вырасти скажем в 5 раз и более( увеличиться до 5000+)… а если против нас — уменьшится в 5 раз и более (уменьшится до 200 и менее). По сравнению с покупкой БА мы потенциально неограниченную возможную прибыль при ограниченном риске. К тому же с опционом мы можем не бояться, что страшный гэп по БА в понедельник с утра обнулит наш счет и мы останемся еще и должны брокеру(многие не воспринимают эту опасность всерьез, но для долгожителей на рынке это едва ли не самый страшный из рисков)...
Вышеописанные ништяки в целом почти полностью нивелируются временным распадом опциона — если БА не движется в нашу сторону, то временная стоимость опциона «испаряется».

А существует ли инструмент ведущий себя как опцион, но без временного распада? Вопрос на первый взгляд весьма идиотский, и у многих на языке уже вертится что таких инструментов существовать не может в принципе потому что free launch theorem и всё такое, т.д. и т.п...
Но сегодня утром я внезапно понял что такие инструменты на практике существуют! Это [дешевые] акции.

Рассмотрим какую-нить [дешевую] акцию n-го эшелона. Скажем GTL

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.