в боковике и в тренде...
продолжаем практически исправлять и дорабатывать систему... 
попробовал скрестить две системы, что бы узкие места подстраховать
практика 1-го счета:
 
итог:
 

( Читать дальше )

    Всем привет.

    Кто сталкивался с такой проблемой?
    В QUIK настроен экспорт таблицы всех сделок в базу данных MS Access через ODBC (создан пользовательский DSN указывающий на файл *.mdb или *.accdb).

Все сделки в реальном времени пишутся в табличку, а роботы уже сами выбирают из неё нужные инструменты и торгуют.

Но вот начала возникать ошибка, работает… работает несколько часов… а потом в квике бабах и всплывает:

Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Не удается открыть базу данных "|". Возможно, формат этой базы данных не распознается приложением либо файл поврежден.
SQLSTATE=S1000
Код ошибки=-1206


и экспорт встаёт… т.е. база в порядке… её можно открыть, все другие приложения её видят, а QUIK тупо выдает эту ошибку каждую секунду.

Помогает только сжатие базы из меню аксеса «сжать и восстановить..», но это приходится делать почти каждый день… кто может быть знает что тут происходит и как это решить?

Заранее спасибо! 

 

Леха — реальный зарабатывающий трейдер. Настоящий мужик!
Его всегда интересно послушать.

 

Готовимся морально! Скоро у нас новая конференция в Подмосковье!
Которая будет самой запоминающейся из всех!
УРА!

ахахаха
этот вопрос особенно понравился))) 07:40 

Друзья, помогите разобраться.
 Может эта тема уже обсуждалась, но я что-то не видел.
Ситуация следующая.Покупаем еврооблигации, продаем си.Правильно ли я понимаю что при такой позиции мы получаем что-то вроде синтетической облигации, да еще и в долларах? Т.е.доход по облигации ≈5% годовых и плюс с фьючерса ≈11.5℅ годовых, при этом риски минималны.Или я что-то не так понимаю? Люди подскажите.
И еще, можно ли в качестве альтернативы евробондам использовать etf евробонды?? все-таки порог вхождения в еврооблигации высоковат..
З.Ы.ставим плюсики может кому-то еще интересно, ну и мне их очень не хватает)

 

Очень важная неделя.

     Предстоящая неделя действительно будет очень важной для всех фондовых рынков,  которые в последние дни явно показывают слабость.  Если в ближайшую рабочую пятидневку не последует новой дозы хороших новостей, то распродажи на рынках акций могут усилиться. Главный сейчас вопрос – стоит ли ждать позитив и откуда он может прийти?

     Главными событиями на текущей неделе станут июльское заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикация предварительной оценки роста ВВП США во втором квартале 2015 года. На текущий момент, есть высокая вероятность того,  что в среду ФРС объявит о повышении ставки в сентябре – это, по сути, негативный сигнал, но есть один нюанс.  Повышение ставки – событие, давно ожидаемое, и уже в большей степени отыграно рынками. Более того, большинство участников закладывалось в этом году на двукратное повышение ставки, но это вряд ли случится. Позитив может быть в том, что ФЕД не станет пугать инвесторов и объявит лишь о разовом повышении ставки на скромные 0.1%, т.е. вместо плавающей ставки от 0% до 0.25%, она станет 0.35%. Такое решение может запросто даже поддержать фондовые площадки, ибо сработает правило — продавай на ожиданиях, покупай на фактах.  А поскольку дальнейшая монетарная политика американского регулятора будет зависеть от данных по экономике, то шансов на дальнее её ужесточение очень и очень мало, так как скорое ухудшение всех показателей после первого повышения не заставит себя долго ждать. Даже сейчас почти все опережающие показатели по США показывают серьёзный спад, радует лишь рынок труда, точнее ситуация с занятостью,  но эти цифры явно все подрисовывают и они давно не отражают всей реальности.

( Читать дальше )

В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.

Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

• wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
• blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
• www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.

( Читать дальше )

ПЕРЕПОСТ.

Простой пример формализации и того, как на закономерностях рынка можно элементарно делать деньги. Их не будет столько сколько можно сделать при дискреционном трейдинге, но их вполне достаточно, что бы иметь банковский процент не за год, а за месяц.

При этом теперь любой желающий может купить готовую торговую стратегию за сущие копейки и сразу начать получать прибыль. 
Приходи и забери своего Золотого Дракона)

Рабочий инструмент Золото (GC\XAUUSD).
Время работы с 7.00 до 15.00 New York.
Стоп стандартный — 17 тик, профит плавающий. Максимум две сделки в день.
Стратегия направлена на отбой и захват максимального движения в рамках одного дня, американской сессии.
Небольшой стоп компенсиуется большим профитом и не смотря на то, что сделок закрытых по стопу больше чем закрытых с профитом, математическое ожидание на дистанции положительное за счёт соотношения риск к профиту.

При риске 3% на сделку за 6-ть месяцев (январь-июнь 2015) при просадке по закрытию месяца не более -28%, общая доходность +86%, средняя доходность в месяц более +14%. 

Джек говаривал нам по крайней мере раз в день: «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы», — и затем он добавлял: «Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их». Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги.

Для краткосрочных трейдеров это означает, что они не должны пытаться покупать, когда рынок распродается, и не должны вставать на пути локомотива. Я потерял много денег, думая, что могу предсказать, когда цена «коснется дна» и развернется в течение дня. Мои ранние торговые счета довольно убедительное доказательство, что я не мог сотворить такое чудо.

Л.Вильямс

Для следующей недели, более чем актуально. Рекомендуется распечатать и повесить на монитор.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Серия статей посвященных участию в распределении акций на IPO «Получили акции до IPO! Что дальше?» поможет разобраться в том, как покупать акции на день раньше остальных. http://utmagazine.ru/posts/11430-poluchili-akcii-do-ipo-chto-dalshe

2) В публикации «Как торговать, используя объем и дивергенцию» показано как можно использовать дивергенцию между ценой и объемом для торговли на фьючерсах, валютном рынке и акциях. http://utmagazine.ru/posts/11451-kak-torgovat-ispolzuya-obem-i-divergenciyu

3) Аналитический пост «Отчет Apple порадовал инвесторов в этом квартале» расскажет о текущем положении дел и перспективах компании. http://utmagazine.ru/posts/11414-otchet-apple-poradoval-investorov-v-etom-kvartale

4) В публикации «Жду всех сегодня на вебинаре в 19-00» выложена запись вебинара Анатолия Радченко от 23.07.2015. http://utmagazine.ru/posts/11426-zhdu-vseh-segodnya-na-vebinare-v-19-00

( Читать дальше )