Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора , в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью , где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если fj<0 и 1 в остальных случаях,  в ячейках [j,j+1] стоят 1, если fj<0 и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если fj≥0 и 0 — в остальных случаях. Как составить матрицу D2, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в

( Читать дальше )

Константин Гринькин рассказывает про свое интеллектуальное дельта-хеджирование, которое не только хеджирует, но и зарабатывает деньги.


Пример работы дельта-хеджера тут:
 

Конференция смарталаба по трейдингу состоится 18 апреля 

Кидаю несколько скринов улыбок… утром сделал. Сбер и Роснефть. Давайте говорите какой можно сделать вывод, если торговать базовым активом. Я тупой мне помощь зала требуется. 

 

( Читать дальше )

Отличная статья попалась у Механизатора — Почему важно инвестировать на долгий срок

Недавно Морган Хаузел (Morgan Housel) на сайте Motley Fool опубликовал отличный пост о смерти долгосрочного мышления. Это хорошая, читаемая на одном дыхании статья, которую я рекомендую всем, кто инвестирует в рынки свои деньги, или, что не менее важно, деньги других. В качестве управляющего фондом и аналитика, работающего под началом директора по инвестициям RIA (Registered Investment Advisor), я могу лично подтвердить абсурдность, которая может окружать слишком краткосрочную ориентацию. Долгосрочная перспектива важна по многим причинам, которые упоминает Хаузел, но позвольте мне добавить к его объявлению о смерти долгосрочного мышления чуть более аналитическую точку зрения.

( Читать дальше )

Уже много сказано...

Классический размер стопа кмк должен расчитываться исключительно из дневной волатильности, через сжатие (есессно реализованно в алгоритме) сегодня это было 0.6%

Инструмент Ри


Я в шоке, реально эта хрень работает! Оо

Продолжаем, сегодня опять торговал только Газпром, так как вчера вечером опять же, Сбер и ВТБ не прошли отбор. 

Через 30 минут после открытия дня надо мной поиздевался кукл, но позже все равно собрал мою позу)
Сегодняшний результат:
 

Отбираю, что торговать следующим образом:
1) Должна быть четка видна проторговка (это основной момент)
2) АТР М60 примерно равен диапозону проторговки
3) На глаз можно оценить направление цены за последние 3 дня

Как всегда, я рад критике и вопросам.

PS Вчера было приятно получить отклик на мою писанину сомнительного качества.

Управляющий Владимир Рожанковский и эксперт Василий Олейник о ситуации на мировых биржах — 08.04.15

Ссылки от Рожанковского

 

http://www.brookings.edu Это общественно-политическая организация. НКО, так сказать Рекомендации от Владимира: http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/04/08-federal-debt-worse-than-you-think-haskins

Увы, но так получается, что движения акций почти всегда непредсказуемы, т. к. рядовой трейдер не обладает доступом к инсайду или даже к официальной новости внутри дня. По факту, когда новость становится доступной, движение в бумаге уже произошло и торговать событие не имеет смысла. Но чем дольше я всматриваюсь в графики котировок, тем настойчивее становится мысль что торговать можно не только следующее мгновение, но и уже сложившуюся в прошлом ситуацию. Событие произошло, мы его видим (видят и другие), и важно принять правильное решение, что с ним делать.

Для примера возьмём взлёт акций Altera после слухов о вероятном приобретении их Intel:
 
Время от времени на рынке случаются такие события. Их можно сравнить со взрывом сверхновой в галактике. Короткая вспышка — и угасание. Насколько я понимаю, в биотехе такие ситуации возникают ещё чаще, под действием новостей что кто-то вот-вот создаст лекарство против рака и т. п.

( Читать дальше )