Избранное трейдера Александр Костерин
Статья длинная и не каждый осилит)))
«Мы стали друзьями [с Николасом Рокфеллером], и он рассказывал мне о многом. <…> Я спросил: «А для чего вы это делаете? У вас итак все деньги на свете. У вас итак вся власть. Вы убиваете людей! <…> Конечная цель-то какая?» Он сказал: «Конечная цель – чтобы всем в мире был встроен чип радиочастотной идентификации, и все деньги будут привязаны к этому чипу. А кто будет протестовать и действовать нам наперекор – мы ему чип отключим».
(слова Аарона Руссо из д/ф «Дух времени»)
«В обществе, пассивно управляемом свободными рынками и свободными выборами, организованная жадность всегда победит неорганизованную демократию».
(«Великий американский пузыренадуватель», Rolling Stone)
«Величайший враг спрячется там, где вы меньше всего будете его искать».
На выходных министр финансов Антон Силуанов заявил, что нефть не влияет на рубль. Друзья, это так, он сказал правду. Посмотрите на график (синим – фьючерс на доллар, красным фьючерс на нефть), тут хорошо видно, что с 20 февраля нефть снижалась, а рубль укреплялся, а вот сегодня нефть растет, а рубль не спешит укрепляться. В общем, не спорьте с министром, нефть не влияет на рубль.
Как же получилось рублю «слезть с нефтяной иглы»? Может дело не в свободном плавании рубля, а в банальном налоговом периоде, валютном РЕПО и продажах валюты из «кубышек» для реализации программ поддержки экономики?
Пик выплат по налогам был в среду, сегодня рубль на явном позитиве по нефти показал слабость и не пошел к заветным 55 рулям, которые многие ждали. За счет валютного РЕПО ЦБ удовлетворил спрос на валюту для выплаты по внешним долгам. Если посмотреть на график, как рос рубль, то четко видны уровни, были хладнокровные продажи, что очень похоже на чьи-то спланированные действия.
Это мой первый пост, сильно не пинать :-)
И так за последние 2 дня, было уже 5 (если не больше) постов о том, как начисляется маржа во фьючерсах привязанных к доллару. Развернули холивар на эту тему. Пора добавить конкретики.
Экспериментирую с календарём на нефти, это реальные сделки. Маржу взял из брокерского отчета, и расчитанную мной. Что бы не было скучно добавил расчётные цены закрытия сессии не только нефти, но и Si-6.15.
Как обычно считают маржу: объём*(ЦенаЗакрытия-ЦенаОткрытия)/Шаг*СтоимостьШага, если стоимость шага не привязана к $ то всё отлично.
Дорогие друзья,
специально для вас мы подготовили простой и понятный проспект по фьючерсам на облигации.
Ссылка:
ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/FUTOFZ/OFZ_25march.pdf