Наступило хмурое утро 28.01.16. Сбер пёр вверх. Предыдущую неделю он сделал 10%. На этой недели, он сделает 10% и любители трех ворон уже готовы к следующему понедельнику. Конечно это много, но такой рынок. Дельта уже под 5.  Борис был прав. Надо рехеджить. Вообще конструкция из 4-х опционов тяжелая штука. Больше комиссии, больше спредов, трудней в понимании. Для рассмотрения дальнейших действий мы разобьем ее на два календарных спреда, один в коллах другой в путах. Ну к путам, пока, вопросов нет.

Мы к ним позже вернемся. У нас, сейчас проблемные колы

( Читать дальше )

определенной цене. Мы наблюдаем за движением акции и знаем, что появление 5-тысячного заказа провоцирует подъем или снижение цены. А затем четверть миллиона акций меняет хозяина по одной и той же, или почти по одной и той же цене. Такая активность акции вызывает у меня естественный интерес. Это называется важным внутридневным уровнем. Каков порядок действий после обнаружения важного внутридневного уровня? Если акция уверено находится над ним, и цена покупателя удерживается, следует открывать длинную позицию. Если акция находится под уровнем, и цена продавца удерживается, я продаю акцию.

Итак, я покупаю при устойчивом биде и наличии внутридневной тенденции к повышению (если цена не находится вблизи важного уровня сопротивления) и продаю при устойчивом оффере и наличии внутридневной тенденции к понижению (если цена не находится вблизи важного внутридневного уровня поддержки).

 … Итак, обсудим несколько вещей, которые помогут вам до предела увеличить размер месячного дохода. Порассуждаем о том, как половчее загнать мяч в лунку на поле трейдинга.

( Читать дальше )

Приветствую всех, серьезно настроенных на победу!
Предлагаю Вам отличную возможность за пятнадцать минут прочитать классическую книгу о трейдинге. Тем же трейдерам, которые читали, есть хороший шанс, сделав над собой небольшое усилие, «перечитать» и обновить в памяти важные вещи.

Книга издана на 250-ти страницах, но я предлагаю самый ее концентрат. Здесь все самое важное, и всего на восьми листах...

Данное произведение в рекламе не нуждается, и содержит целый пакет ГРААЛЕЙ - очень полезной для трейдера информации. На СмартЛабе есть пара рецензий, но не полных… Так что это «авторская работа».

«Конспект» книги построен в виде выдержек из текста, при этом каждый абзац — это законченная мысль Автора, принимать которую следует «на веру». Только таким образом у Вас сложится впечатление, что Вы прочитали книгу полностью...

К сожалению, весь труд не вошел в один пост, поэтому придется разделить его на несколько  частей…

( Читать дальше )

Сегодня посмотрел выступление этого Мега трейдера. 

кому будет полезно welcome 

Ларри Вильямс в Москве 2015. Торгует 53 года.

1. Не занимаюсь дей трейдингом.
2. Стараюсь ловить большие движения
3. Кто угодно может научиться успешно торговать.
4. Есть робот, который постоянно у него торгует
5. Успех в торговле происходит от двух факторов:
6. Каждый из нас торгует своим ЭГО, собой, своим интеллектом
7. В основном заработал на:
a. Золото
b. Е-mini (s&p)
c. Облигации
8. Любит торговать индексами. Их гораздо легче спрогнозировать, чем единичную акцию.
9. Использует паттерны, сезонность, моментную игру
10. Ключ к успеху – эффективное управление депозитом.
11. Масштабное исследование показало: больше всего теряют денег ДЕЙТРЕЙДЕРЫ, те кто купил и забыл – заработали больше всех.
12. Люблю низковисящие фрукты
13. Очень важно активное Управление средствами.
14. «Греховная акция» — очень интересная группа акций.
15. Концепция эффективного Управления счетом
16. В Росси действует большой 80 недельный цикл. Цикл важен, но очень важен Тайминг. В России обычно первая половина года ралли, потом распродажа. И летом ралли вниз.если вы это знаете, то небудите вставать против тренда.
17. Размер роста или падения определяешься фундаментальными условиями на рынке.
18. Модель оценки: сравниваю американские акции и похожие акции в России.
19. Очень важно оценивать перекупанного
20. Рынком управляет настроение-эмоции
21. Ралли почти всегда идёт в конце месяца
22. Покупаем акции за два дня до окончания месяца, два дня держим и продаём. – 60% таких сделок ПРИБЫЛЬНЫЕ
23. Как улучшить эти 60%? Два фактора: месяц и тренд. Исключаем: май, июнь, август. Январь, март, июнь, ноябрь, декабрь
24. Понедельник очень плохой день для российского рынка
25. Если сегодняшнее закрытие выше, чем 40 дней назад – это тренд, работаем от покупок
26. Упс- трейды. Если открылись с гепом вниз и потом вернулись к минимуму предыдущего дня – я буду покупать. То же самое в обратную сторону.
27. Не держите убыточные позиции. Всегда будете лузерами.. С кем поведёшься того и наберешься. Вышел раньше хорошо. Убыток, Бог с ним, заработаем ещё больше.
28. Я условный трейдер, потому что торгую по условиям.
29. В Китае в основном торгуют женщины. 30-40 лет. 70% женщин. Их называют курицами.
30. В России. Если вторник был сильным днём, то как правило среда становиться лучшим днём недели.
31. Если я вошёл в позицию, то я либо выхожу на баре который открывается с прибылью, либо по стоп-лоссу
32. Как лучший день на покупку в России? Среда
33. Какой лучший день на продажу в России? Вторник.
34. Думайте своей головой. Я не смотрю ни Bloomberg, ни CNBC. Очень много шума. Нальют так, что потом не разберёшься.
35. По контрактам на e-mini самый сильный день на покупку вторник, особенно если в понедельник закрылись низко.
36. Ложные паттерны. Ключевой разворот.
37. 4 типа дней на рынке
a. Восходящий диапазон
b. Нисходящий диапазон
c. Внутренний диапазон – важные дни. Пружина. Надо смотреть куда она выстрелит. Особенно внимателен, если таких дней несколько – это как трамплин, с которого рынок рванет. Вверх или вниз надо смотреть на перепроданность или пере купленность.
d. Внешний диапазон
38. Лучшая книга по управлению средствами написана Ralph Vince
39. 25% от суммы на трейд. Но это тоже очень много. 15% сумма трейда, даёт тот же риск как и 35%. Исходя из показанного графика.
40. Наращивать размер сделки по мере роста прибыли, и соответственно сокращать размер сделки по мере сокращения прибыли.
41. Всегда фиксировать размер сделки от депозита.
42. Тренд – функция времени.
43. Ставьте мало, но ловите большие движения.
44. Ключ к богатству понимание: время – твой друг. Надо уметь торговать трендом.
45. Эмоции зашкаливают в зависимости от суммы поставленной на сделку.
46. Считает Стива Коэна лучшим трейдером в мире.
47. В года заканчивающиеся на 5 рынок обычно растёт
48. В года заканчивающиеся на 7 происходит падение рынка.
49. Условия для торговли.
50. Если ADX > 60%, значит близок конец тренда. ADX>40%, сигнал на покупку.

 

 

карочи, значит так, чето меня в последнее время гложет одна не хорошая мысль, что знания должны принадлежать народу, и чем больше оно будет распространено, тем больше будет счастливых людей, особенно тех, что применив эти знания как говорится сделает «take it to the next level». В свое время я наткнулся на страницу в Фейсбуке, «Нефтяная торговля» (сейчас она из за моих комментов благополучно была удалена) оттуда перешел на известный сайт, указанный в метке.
ознакомившись с сайтом, посчитал, что чувак реально делает вещи, его еквити плавно под углом 45гр. шла в верхний правый угол, и человек с такой еквити просто не может не быть гуру, тем более объявлена скидка на группу 400 долл за обучение, решено, оплачено, я в группе.
итог: получено знаний, ну как сказать знаний, в общем получен образовательный продукт: несколько паттернов, которые работают, и на которых можно невъеб… но делать бабки. Правда у учителя как показало время эти знания преобразовать в реальные Вашингтоны на инвесторском счету не получилось, что было видно в онлайне в чате, но не совсем видно (по понятным причинам) на странице в фейсбуке, в связи с чем как сейчас получается счет закрыт, но есть конечно же другие инвесторы, которые в шоколаде, но правда которые не имея желания повторить судьбу Ходорковского строго настрого запретили показывать итоги на своих инвесторских счетах под управлением Учителя.

( Читать дальше )

Более 90% людей, торгующих на фондовом рынке, теряют деньги. Главной причиной является то, что большинство из них не умеют применять принципы управления капиталом и рисками.

Управление капиталом, манименеджмент, масштабирование позиции… Называйте, как хотите, но это нужно знать!

«Управление капиталом — как секс. Каждый этим занимается, так или иначе, но не многие любят об этом говорить, а некоторые умеют это делать лучше других. Но есть и одно большое отличие: количество сайтов о сексе в интернете стремительно растет, а найти сайты, посвященные науке управления капиталом и рисками, довольно трудно», — Гибонс Бурк

Риск и размер позиции

Никогда не рискуйте более чем 2% от своего торгового капитала в одной сделке.

Пример: Если у вас на счете — 3000$, то риск должен быть не более 60$. Но многие забывают учитывать при этом комиссию. Если она составляет, скажем, 2,5$ в каждую сторону, то максимальный риск не должен превышать 55$. Нужно правильно установить стоповый ордер, чтобы закрыть позицию, если она упадет в цене на 55$.

( Читать дальше )

2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:

— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.

— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку

( Читать дальше )

Вы не ошибётесь, если поступите правильно.

Самый первый и единственный секрет в трейдинге — это перестать спекулировать!

Когда Вы занимаетесь трейдингом Вас крепко держат за яйца, а иногда и сжимают. Кому-то это конечно может нравится.

Я уже не первый раз писал это на сМарт-Лабе. Трейдинг — это болото, в котором вязнет трейдер, и его никто не убедит в обратном. Я наверное, и перестал об этом писать поэтому в последнее время про это.



Есть другой путь. Более скучный и долгий, но и более разумный и надежный. Спекулянты всё чаще и чаще задумываются об отказе от спекуляций. сМарт-Лаб является подтверждением данных процессов — сколько поколений трейдеров уже сменилось за 5 лет…

( Читать дальше )

За неимением времени только тезисы.
БОГ над всем.
Цель торговли — получение дохода.Торговая деятельность опирается на аксиомы, правила и гипотезы.
Аксиома — не подлежащее проверке утверждение, принимаемое за конечную истину. Аксиом не должно быть много. Евклидова геометрия построена на пяти аксиомах. Смени пятую аксиому — получишь новую геометрию (Римана, Лобачевского).
Пока аксиоматика не разработана. Примеры аксиом.
1. Биржа — автоматизированная система организационного типа.
2. Дерево куклов.
3. Тренды существуют.
4. ФА работает.
5. ТА работает.
6. Доход измерять в сильной валюте (Шадрин — привет).
Правило — проверенная на практике гипотеза, имеющая логическое объяснение и/или теоретическое обоснование. Правило должно поддаваться формализации. Из правил создаются алгоритмы, а на их основе — программы торговли. Если из правила нет исключений, то это не правило, а аксиома.

( Читать дальше )