В свете сказанного посмотрим некоторые популярные стратегии

 

Купленный стреддл. Очень популярная позиция. Когда покупается на одном страйке пут и кол.

Куда бы не пошла цена, всюду плюс. Но под ценой пропасть в 40 тыс. Это эквивалентно торговли фьючем на пробой. Ставим заявки на границы канала и ждем. Если пробьет и уйдет, то ок. Если будет ерзать и цеплять стопы, то будем проседать.  Где тут риски и какие они? Обычно, все боятся Тетту. Она растет и постоянно капает. Но это 400-600 рублей в день. За неделю, в среднем набежит 3,5 тысячи. А вот вега 1800 рублей. И достаточно 3% изменения волатильности, что бы получить 5,4 тысячи. Поэтому, главная тут волатильность. Такие стратегии используют на минимуме волатильности.  Например, по рублю тот самый случай. Вола на уровне 21%. Обычно она от туда отскакивает. Соответственно, декабрьские опционы предпочтительнее. Там вега больше, а тетта меньше. Обратная ситуация на ED (евра-доллар) там вола с 14 на 17% прыгнула за день. И теперь будет падать. Вывод. При покупке стреддла главный риск это волатильность. Поэтому покупаются они при максимально низкой воле. Ориентируются на среднею, историческую волатильность. И на динамику IV, на ее минимумы в моменте.

( Читать дальше )

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг — это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.


( Читать дальше )

    Так вышло, что уже не один год занимаюсь созданием роботов на заказ. Это весьма интересное и увлекательное занятие. И это true story об этом.

 Пишу это для тех кто пойдёт по моему пути. Для программистов, которые хотят выбрать эту предметную область. Ну и для вокресных лулзов конечно.

    Читая эту статью вы узнаете про единственный не аморальный способ зарабатывать на околорынке:

Писать роботов по ТЗ.

Ведь что может быть проще!?

 

( Читать дальше )

Всем привет! По просьбам трейдеров решил снять видео с пояснением логики входа в позицию от уровней (st-уровень). 
В видеоролике я старался как можно подробнее объяснить алгоритм нахождения уровня.

Итак,
Первое: ищем точку перелома. Тупо, по классическому тех. анализу. Новый хай — нету обновления — новый лоу — ничего сложного.
Предполагаем, что место перелома — начальная точка продавцов (покупателей). 
Второе: смотрим движение после перелома — цена должна идти вниз (для продаж). Скорость образования баров, размер тел и новые лоу — все должно характеризовать рынок как медвежий.
Третье: Переход цены через точку перелома. Когда цена первый раз вернулась обратно — продавцы выходят, образуя лоу. Второй подход — еще лоу, третий и т.д. Если в диапазоне от первого лоу до последнего мы наблюдаем снижение цены (проведите трендовую) — это и есть те продавцы, от которых нам необходимо встать в позицию. 
Четвертое: Смотрим как цена ведет себя на ре-тесте. Обычно я слежу за повышением волатильности, выходом объема перед уровнем (ретеста), смотрю размер свеч и скорость отрисовки тел и хвостов баров (пин-бар может быть вполне) и вхожу в сделку, устанавливая стоп-приказ четко за образовавшимся экстремумом. Хороший сетап перед входом — дивергенция объема в модели 1-2-3 на микро таймфрейме. 

( Читать дальше )

Пост по просьбе человека про своих роботов и подход. Комменты отключил, и врятли кому будет интересно.
Сейчас работает на фортс:
25 роботов на SI — половина роботов стабильно в плюсе полгода-год без переоптимизации, половина новых экспериментальных.
10 sberbank — только начал эксперимент месяц назад.
5 gazprom — только начал эксперимент месяц назад.
10 lukoil — только начал эксперимент неделю назад, скорее всего всех отключу после поста А.Г., и проскальзывания хуже чем ожидал.

Почти весь капитал на СИ, сбер и газ для статистики. 

Каждый робот в среднем делает 50-200 сделок в год.
Доходность каждого с одним контрактом без реинвест 10-20% годовых при риске в 5-10%.
Это цифры с реальных торгов, округлённые в худшую сторону, и если считать вместе с теми роботами которые отбракованы.
На истории цифры лучше.
Тесты на корреляцию всех ботов показали что каждый бот коррелирует с общей эквити в худшем случае на 50%.
Таким образом если поставить максимальное второе плечо то выходит общая доходность 20-40% годовых при риске в 5-10%, и выше при
увеличении рисков.
Все боты вместе спокойнно переварят депо 100мил.р., а после апгрейда больше.

( Читать дальше )

Друзья трейдеры, всем привет!

Я очень часто посматриваю на МАшки и MACDшку.

Поведение данных индикаторов основано на средних значенях цен на опрделенном ТФ и за определенный период.

Я совершенно не понимаю где и кто и у кого забирает деньги на рынке, и более того я вообще не могу предсказать куда цена пойдет в следующий момент, НО… я заметил как хорошо отрабатывается дивергенция цены и индикатора MACD.

Причем, дивергенция отрабатывается наилучшим образом перед важными новостями, например сегодня перед объявлением ФРС.

Я хз как это работает, но сегодня еще раз убедился, не удержался и немного торганул фьючем ))))





 

Всех приветствую
коллеги кто что может посоветовать — подсказать

Исходные данные:
1) решил автоматизировать свою торговлю
2) количество входов по инструменту 1-2 в день/сессию
3) инструменты:
РФ — MXI и MIX, VTBR и VTB, Sber и SR, RTS, SI
CME — 6e, 6b, 6c, 6a, 6j, ym — в основном 6e и 6b или через МТ4 на спотовых аналогах 
4) С# — не владею и желания потратить на его изучение как я понял по форумам около 1 года прежде чем что-то начнется получаться — пока точно нету!
5) нужно чтобы робот меня спрашивал можно входить или нет ( то есть полуробот )
6) брокер финам — квик или транзак коннектор
7) Примерное описание паттерна-сетапа на вход: поддержка превратилась в сопротивление или наоборот — это можно описать
8) направление входа — вручную определяю по 5 элементам ТС, как описать не знаю пока — вопрос времени
9) очень хочется на NYSE — но по времени только роботом — планирую днем делать ДЗ — вручную задавать роботу параметры на сессию

Далее изучая вопрос я понял что есть некий 

( Читать дальше )

За интрадей торговлю многое уже было сказано, как на самом Смарте, так и за его пределами.  Лично моё отношение — двояко – учили и начинал торговать, внутри дня, а если отчёты глянуть, то самое интересное происходило, когда «стоишь, ладошки потеют», а жаба шепчет «посидим ещё» :) То есть неделя, две, иногда пару месяцев.

Среднесрок, короче…

Brent — 5m

( Читать дальше )

В прошлых топиках пришел к тому, что если есть модель распределения вероятности, прогнозирующая цену на экспирацию точнее, чем рынок, то дальше уже дело техники как на этом заработать. Стало понятно и какую позицию открывать (тыц), и на какую долю от счета (тыц). Но остался открытым главный вопрос — а можно ли в принципе строить такое распределение, которое будет стабильно точнее, чем рынок? И если можно, то как? Можно, например, просто интуитивно: здесь добавил вероятности побольше, там убавил. Или применяя сценарный подход, когда выделяются основные возможные события (например: война; застой; дворцовый переворот; и т.д.), каждому назначается его вероятность и соответствующее распределение, а потом делается общая смесь (подробнее у Ральфа Винса «Математика управления капиталом» и Израйлевич С., Цудикман В. «Опционы: Системный подход к инвестициям»). Эти все способы имеют право на жизнь, но их нельзя проверить на истории. В этом топике предлагаю рассмотреть подход, где распределение вероятности строится системно, на основе какой-нибудь модели. И тогда такую модель можно сравнить с рынком, чтобы узнать, кто оказался точнее на истории.


Для начала рассмотрим рыночное распределение вероятности (сразу обозначим его как Q). Получать его будем из биржевой улыбки волатильности. Как это делать -рассказывал и Андрей Агапов, и Владимир Твардовский в этом видео. Поскольку это распределение соответствует рыночным ценам, можно считать, что распределение Q — это усредненный прогноз рынка на экспирацию. Имея потиковую историю улыбок волатильности, можно построить потиковую историю распределения вероятности; и зная цену экспирации — можно вычислить в любой момент времени, с какой точностью рынок (распределение Q) угадывал, где произойдет экспирация. Рассмотрим, например, историю RTS-6.14: 
 


( Читать дальше )