Вход в позицию (продажа) — 124.900, выход из позиции (покупка) — 114.900. Общий профит позиции — ровно 10.000. Впрочем, всё это отмечено на графике...


дневки


Итак, друзья, подводим некоторые итоги, э-э-э-… слегка без башенной торговли..
 


( Читать дальше )

Ожидание подходящей ситуации в условиях рыночной неопределённости всегда подвергает пользователей лишнему эмоциональному давлению. Именно эмоции заставляют нас совершать поступки которые в последствии, сложно оценить с позиции какой-либо мало-мальски здравой логики.
 
Но как говаривал граф Суворов «из любой без выходной ситуации есть как минимум два выхода». И в случае с торговлей на бирже, один из них, это признание СОБСТВЕННЫХ ошибок. СИСТЕМАТИЧЕСКИХ (что ведёт к неизбежным потерям) СОБСТВЕННЫХ ошибок и отсутствие чётких торговых алгоритмов. Один из подобных алгоритмов зовётся «ударный день» и продолжая эту тему, хотел бы описать торгующим (или начинающим торговать) своё виденье этой рыночной формации.
 
Сперва картинка.
 
таймфрейм — день



( Читать дальше )

Встаём на пробой канала вниз с коротким стопом и наблюдаем за развитием импульса. Без импульса и начала проторговки цены у нижней границы канала выходим из сделки даже при условии что ваш стоп НЕ СРАБОТАЛ. Импульс — это быстрое (в течении часа или двух) движение цены в одном направлении (порядка нескольких тысяч пунктов). Важная составляющая часть развития «импульса» — появление объёмов, как на индикатарах объёмов так и прохождения подозрительных сайзов в ленте сделок.

Высока вероятность «ложного пробоя», как сегодня, так и завтра — космонавтов надо успеть затащить в ракету:) При уходе цены к предыдущим (до УД) значениям сидим не дёргаемся — грустные, но с целым депозитом:)

АПД 13:20:
Имеем пробой нижнй части канала. Следим за наличием объёмов на индикаторах и в ленте сделок. Если через 15 минут не уходим дальше вниз (как минимум на тысчёнку другую), закрываем позицию (мои лимитки сработали), расширяем зону проторговки до минимального значения пробоя и высталяем новые приказы за неё. При получении второго ложного пробоя и срабатытывании стопов, выходим из рынка, закрываем терминал и едем на пляж — с вероятность 90% будут устраивать «замануху» с постоянным прошибанием уровней «вверх» и «вниз».

( Читать дальше )

1. Мозг онлайн 
2. Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга 
3. Нассим Талеб. Антихрупкость 
4. Даниэль Канеман: Думай Медленно Решай Быстро  (20.4.2014)
5. Маги Хедж-Фондов: 1 2 3 4 5 6
6. Поток. Психология оптимального переживания. Михай Чиксентмихайи.  (29.7.2013)
7. Мюррей Ротбард — «История Денежного Обращения и банковского дела США» (20.6.2013)
8. Бумеранг Майкла Льюиса (20.6.2013)
9. Ричард Лэйард, Счастье: уроки новой науки  (22.7.2013)
10. Код Дурова. Николай Кононов. 
11. Покорение времени. Стив Тейлор 
12. Стиллмен, Грин. Изучаем C# 
13. Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг (5.11.2012)
14. Forbes: от просчетов к прорывам. 30 уроков великих бизнес-лидеров. (4 из 10) (26.8.2012) 
15. Нуриэль Рубини: Как я предсказал кризис. Рецензия. Оценка: 9 из 10.  (17.8.2012)
16. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. (14.7.2012)
17. Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир" (13.7.2012)
18. Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции" 
19. Т.Харв Экер “Думай как миллионер” (10.6.2011)
20. Сила Привычки. Чарлз Дахигг  (9.9.13)
21. Пол Кругман "Выход из Кризиса есть!" (7.5.2013)
22. Принципы Рэя Далио (10.2.2013)
23. Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 1 (26.1.2013)
24. The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds (18.1.2013)
25. Стивен Шапиро «Жизнь без целей»  (6.5.2010)
26. Карлос Луис Сафон "Тень Ветра"  (5.4.2010)
27. Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»  (30.3.2010)
28. Тайны нашего мозга (Амодт, Вонг)  (25.3.2010)
29. Кейт феррацци "никогда не ешьте в одиночку"  (24.2.2010)
30. Робин Шарма «Монах, который продал феррари» (25.1.2010) 
31. Виктор Франкл «Сказать жизни ДА!.. Психолог в концлагере»  (13.1.2010)
32. «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси  (12.1.2010)
33. Виктор Франкл Человек в поисках смысла  (27.12.2009)
34. Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков» (28.6.2011) + тут
35. Нассим Талеб "Черный Лебедь"   +тут (24.11.2009)
36. Ганс Айзенк, Парадоксы Психологии  (13.11.2009)
37. Достоевский, Игрок  (8.11.2009)
38. Сорос. "Новая парадигма финансовых рынков" (15.10.2009)
39. Атлант Расправил Плечи   + тут (8.7.2009)
40. Талеб "Одураченные случайностью"  (26.5.2009)
41. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках.  (20.5.2009)
42. И. Добротворский "100 тайн самых богатых и знаменитых"  + тут (22.3.2009)
43. Джеймс Адамс, Разблокируй свой разум. Техника поиска оригинальных решений…  3.3.2009
44. Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"  (25.2.2009)
45. Любовница Французского Лейтенанта  (24.2.2009)
46. Быки Медведи Миллионеры Роберт Коппел  (22.9.2009)
47. Ментальные Ловушки Андрэ Кукл  (4.2.2009)
48. Марк Даглас Дисциплинированный трейдер (2.11.2008) 
49. Книга Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас  (9.10.2008)
50. Матрица Теплухина  (11.9.2008)
51. Алан Гринспен "Эпоха потрясений" 20.7.2008  +здесь
52. Чичваркин Е… Гений  (6.7.2008)
53. Куртис Фейс "Путь Черепах"  (8.5.2008) и тут
54. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Ричард Смиттен  (2.9.2006)

 Что прочел с 2005 по 2009 год 

Маловато. Думал что больше:(
Прочел правда больше, чем написал рецензий, но все равно мало(((

Несколько слов о новом для меня рынке, на котором работаю уже второй год. Так как надо готовиться к написанию диссертации, буду тренировать здесь.

Если кто не знает, сразу поясню СпбМТСБ или Санкт Петербургская Товарно-сырьевая биржа или SPIMEX кому ближе английский язык — это главная сырьевая биржа страны, детище И. И. Сечина, на которой торгуются нефтепродукты и нефтехимия, произведенные в стране. Также, сейчас, менее активно проходят сделки и по другим товарам: лес, уголь и нефть.

Объем продаваемого продукта нормируется МинЭнерго в размере не менее 5 — 10 % (в зависимости от топлива) от произведенного топлива на конкретном заводе, что более менее удовлетворяет потребности конечных потребителей. Как мне кажется надо уходить от жесткой регламентации объемов со стороны министерства, но пока это единственный способ заставить продавать ВИНКи (вертикально интегрированные нефтяные компании) товар на бирже.

Еще 5 лет назад торговые отношения имели другой вид. Появление биржевого механизма на данном рынке сильно изменило правила игры и открыла дополнительные возможности для независимых игроков. Поясню — раньше рынок нефтепродуктов выглядел как некий круг трейдеров, аффилированый с топ-менеджментом нефтяных компаний как на местах, так и по всей их вертикали. Откатный метод позволял получать объемы товара ниже рынка, даже больше скажу, цена в то время не имела значения, она и так была не высокой. Скорость «отбивания заправки в 0» была на несколько порядков выше, чем сейчас. Главное значение имело наличие товара. Товар есть — есть прибыль, товара нет — покупай у аффилированных трейдеров.

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Занимаюсь фьючерсами на ОФЗ. Попробую рассказать в двух словах, что это за инструмент.
Позже, по возможности более подробно опишу инструмент, приведу примеры использования и различные стратегии. А пока самая основная информация. Вдруг кто не знает)

Фьючерсы ОФЗ – единственный инструмент биржевого рынка, позволяющий брать частному инвестору плечо на облигациях.
Фьючерсы ОФЗ  = покупка/продажа облигаций правительства РФ – облигаций федерального займа (ОФЗ)  – с 60 – 20 плечом.
Цена фьючерса меняется за счет изменения длинных (длинных – от одного года) процентных ставок.
Движения цены по облигации и изменения процентных ставок взаимно обратны:



( Читать дальше )

Очень часто задают вопрос, какие есть бесплатные графики. Сделал целый обзор основных графических платформ.
 
Есть несколько интересных графических сайтов и платформ
 
1, Интерактивные 
2, Статичные
3, Демо платформы
 
 
 
1.Интерактивные (Обновляются сразу, как в обычной платформе)
 
TC2000 www.tc2000.com

Графики на любителя. Много кто использует для торговли. Есть бесплатная версия на сайте, что бы попробовать и посмотреть, что предлагают авторы.
 
TRADINGVIEW https://www.tradingview.com/



( Читать дальше )

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )