Ссылка на обновляемый список на сайте

К сожалению отвечать на комментарии с рабочего компа не могу, поэтому извиняюсь если кого оставил без внимания. В ближайшее время планирую запустить сервис вопросов на сайте, так что всегда можно будет задать вопрос там.Пока возвращать схему для различных категорий инвесторов по российским облигам не планирую в связи с тем, что изучаю отчетность компаний российских  и добавляю аналитические показатели по компаниям на свой сайт.В связи с вводом ИИС облигации становятся более популярными и являются основными инструментами для покупки на иис.Это к вопросу зачем я добавляю список облигаций.
Пример:  Алроса

Добрый день.

Сегодня решил немного перетрясти портфель бондовый на предмет того, чтобы частично сбросить выросшие бумажки и подразбавить портфель новыми бумагами.

Закрыл сегодня четверть позиции в Трансаэро 3-й выпуск. За 20 дней неплохо подросла и дала доходность 125% годовых.) Из 2-го выпуска выйду полностью. Там под 220% годовых.)

Эти две бумаги уже отлично отработали идею, но три четверти в 3-м выпуске я еще подержу до полной отработки.

Сегодня немного позакрывал позы в банковских бондах Альфы и ВЭБа.

И добавил в портфель бумаги АИЖК 15-й в., НМТП 2в., ТГК-5 1в. Несколько дней дополнительно наращивал позицию в Полипласте и Гидромашсервисе. Неплохие доходности по нынешним меркам. И я считаю сильно недооцененные рынком. 

По портфелю в целом доля каждой бумаги не превышает величину 7% от СЧА.

Удачи.

Привет, смартлабовцы! Читаю смартлаб недавно, т.к. начал интересоваться рынком лишь с ноября 14 года. Но я к Вам не с пустыми руками!
После просмотра видео Eonian, заинтересовался облигациями (к сожалению, не найду пост на смартлабе, где увидел это видео). Будучи человеком ленивым, я подумал, а зачем каждый раз вбивать в эксель файл данные, если можно для этого сделать сайт? Тем более, как раз хотел попробовать себя в сайтостроении.


( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Со дня на день, да буквально завтра, предвижу смену настроений на СЛ на примерно такую, в стиле «ФСБ взрывает дома»

Путин специально удешевил рубль, чтобы затем его укрепить и так поднять себе рейтинг.

и даже такую

буду ждать доллар по 35, раньше покупать не имеет смысла

на всякий случай заявляю, что я в такие глупости не верю. А вот движение начинается в рубле очень интересное.
на самом деле всё уже было. всё проще:

всем умных денег, посоны! 

moex.com/ru/markets/money/ — денежный рынок ММВБ

ставки РЕПО с ЦК и междилерское 

mosprime.com/ - Индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке.

ruonia.ru/ - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК для расчета индикативной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка.

nfeaswap.ru/ — ставки свопов от недели

www.mmva.ru/ribor/ - Индекс RIBOR (Rouble InterBank Overnight Rate) рассчитывается как средневзвешенное значение по всем заключённым в DELTA сделкам RUB_O/N. Индекс RIBOR-G (Given) рассчитывается как средневзвешенное значение по заключённым в DELTA сделкам RUB_O/N на условиях заёмщика, то есть привлекающегося участника. Индекс RIBOR-T (Taken) рассчитывается как средневзвешенное значение по сделкам, заключённым в DELTA на условиях кредитора, то есть размещающегося участника. 

В ТС DELTA RIBOR индицируется нарастающим итогом по мере совершения сделок. В информационные агентства Bloomberg, Thomson-Reuters, газету КоммерсантЪ, а также на сайт ММВА поступает информация о значениях RIBOR на 12:00 и 18:00 каждого торгового дня. 

Поскольку в комментариях к моим постам, в которых я ежедневно выкладываю результаты моей торговли, постоянно появляются вопросы по торговой системе, решил для начала кратко изложить принципы, на оторых она основана.

Эти принцыпы следующие:

1. В историческом разрезе общественное богатство растет, кроме случаев революции, войны, террактов, стихийных бедствий, эпидемий. 

2. Рынок акций по большому счету отражает с некоторым опережением состояние экономики, биржевые индексы отражают состояние рынка акций.

3. Для каждой акции в портфеле возможные потери капитализации в абсолютных единицах ограничены (нулем), а возможный рост неограничен.

4. В каждый момент времени цена акции может пойти как вверх, так и вниз, но исходя из принципов, перечисленных выше, скорее вверх, чем вниз.

5. При росте (или снижении) цены на величину более 23% вероятность продолжения роста (или снижения) выше, чем вероятность смены тренда.

( Читать дальше )

 Итак, прочитав вот эту

http://tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html 

статейку о конкуренции двух терминалов, у меня возникло множество вопросов и мыслей по поводу улучшения скорости работы и получения данных.

Итак, коллеги. Такие вопросы к Вам (особенно к скальперам).

1.Есть ли принципиальная разница, какую сетевую карту использовать для увеличения скорости получения данных по торгам?

2. Тут по моему, писали не раз, что квик МЕГАтормоз,  то есть данные по нему в среднем запаздывают на 1-3 секунды по отношению к другим терминалам. У меня есть 3 варианта — это МТ5(беспл.), XTick(платн.) и квик(беспл.). Что же лучше в плане скорости, ПО ВАШЕМУ ОПЫТУ? Просто вопрос еще в том, что многие приводы и сторонние программы вроде TSLab подключаются через DDE протокол… а он старье…

( Читать дальше )

Друзья, здравствуйте.

Хочу поделится одним из своих важных открытий в своей торговле, вернее эти вещи были для меня всегда ясны, но либо использовал я их неправильно, либо вообще не использовал.
Речь идет о контроле над рисками.

С недавних пор тестирую свою новую стратегию. На истории вроде все пучком, но в реале то "+", то "-". В итоге болтаночка около нуля.
Всегда и всем, в том числе и себе, твердил, что на любой системе можно заработать главное в этом деле риск-менеджмент правильный.

Ключевое слово «ПРАВИЛЬНЫЙ».

И только сейчас… СЕЙЧАС, спустя 4 года активной торговля, я бл@дь понял для себя правильный РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В чем суть? Опишу что было до, и что стало после:

1. ДО:

Моя торговля складывалась по определенной системе. Риск/прибыль на сделку = min 1/3. Риск на день составлял 1% от депо. При дневной просадке в 1% от депо я закрывал терминал и не торговал до следующего дня. Ограничений по прибыли не было.
Другими словами, если маржа шла в плюс, то я торговал до того момента пока либо надо уйти от терминала по неотложным делам (тогда этот "+" сохранялся), либо торговал до того момента пока не наступал -1% от депо, следовательно я закрывал по принуждению, так называемого риск-менеджмента.

( Читать дальше )