Господа кодеры, прошу идейного совета, но с практическими направлениями. Есть задача портировать генерируемые стратегией в NT трейды на OEC Trader. Т.к. я сишарплю, а парни за стенкой ноудджиесят, получить у них качественный совет не получилось.

Текущее решение сделано в режиме хелоуворлда — пишем генерируемые трейды StreamWriter'ом в ТХТ, потом слушаем ТХТ файл FileSystemWatcher'ом и торгуем в ОЕС.

Когда работает одна стратежка, то все выглядит чин-чин, но ессно когда одновременно работают 2+ стратежки, то при вызове StreamWriter по концу часа несколькими идеями код матерится (файл блаблабла занят другим процессом). Делать многопоточный кастыль для передачи трейдов через ТХТ? Мне кажется это некошерно… Смотрю в сторону WCF… Но там не нашел применимых примеров. Там только калькуляторы, которые я не могу в мозгу перевернуть в то, что мне нужно.

Так вот вопрос — абстрагируясь от NT и ОЕС (они умеют обычный C# без проблем), что лучше выбрать для решения задачи? Если аргументы в пользу ТХТ+Thread, то я готов подвинуться религией. Если в сторону WCF, то пните в нормальный пример. Не калькулятор, а где через службу одна прога отправляет что-то как команду, а вторая прога глотает как команду.

( Читать дальше )

Известный американский финансовый журнал Barrons ежегодно отбирает лучших брокеров США и даёт им оценку.
Час назад вышел свежий рейтинг Barrons-2017
У кого нет доступа, то вот полный текст:

«The bull market is on sale for online brokerage customers.

In the run-up to our 22nd annual ranking of Barron’s Best Online Brokers, two developments topped all others: The three major indexes—the Dow Jones Industrial Average, the Standard & Poor’s 500, and the Nasdaq Composite—all set record highs, and six brokers slashed commissions and other fees. At the 16 brokers we reviewed this year, the average monthly cost of trading for an occasional investor had fallen 25% since early 2016, to $47.51 from $63.45. That means more of the market’s gains are ending up in the pockets of self-directed online traders.

Charles Schwab kicked off the price wars by cutting its base commission from $8.95 to $6.95, and after a flurry of activity, six brokers settled into reduced-fee structures. Following a second cut, Schwab now charges $4.95 per equity trade, as does Firstrade. TD Ameritrade and E*Trade dropped to $6.95 from $9.99. E*Trade charges active traders—those who trade more than 30 times per quarter—$4.95 per transaction. TradeStation announced that it is waiving its $99 monthly platform fee for its sophisticated analysis and trading engine, and also added a flat $5-per-trade charge to its elaborate fee schedule. And our 2017 winner of Best Online Brokers, Fidelity Investments, also joined in: The firm dropped its commission rate in two steps to $4.95 from $7.95.

( Читать дальше )

Много названий одного и того же.


( Читать дальше )

В нашем сегодняшнем посте мы расскажем о том где можно бесплатно или за относительно небольшие деньги скачать исторические данные по американскому рынку, а также об универсальном способе скачивать, сохранять, анализировать и использовать в собственных алгоритмах любые типы рыночных данных. 
Прежде всего давайте коснемся основных источников маркет-даты по американским ценным бумагам с кратким их описанием. В целом можно выделить три типа источников:
1. Источники исторических данных, например биржи, которые поставляют историю торгов на собственной площадке (конечно оставляем за гранью прямые подключения которые относятся к типу 2).
2. Источники рыночных данных, например брокерские терминалы, через который конечно можно загрузить в том числе и определенную историю, но основной интерес представляет то, что происходит прямо сейчас.
3. Универсальные источники, которые объединяют в себе тип 1 и тип 2, и как правило представлены специализированными сервисами.


( Читать дальше )

Symbol Lookup — получим конкретные контракты для торговли.

В одном из предыдущих занятий мы рассматривали такое понятие, как «Базовые контракты» . Базовые контракты содержат массу полезной и практической информации о фьючерсах и опционах и спредах, доступных у брокера. Но нет самого главного!

Это не те объекты, которыми собственно можно торговать. Торговля осуществляется не базовыми контрактами, а конкретными фьючерсами, ПРИВЯЗАННЫМИ К времени экспирации.

( Читать дальше )

Неудачное соединение с серверами брокера не повод для паники. 

Хорошо, когда соединение с сервером брокера происходит сразу и без каких-либо проблем.

Но к сожалению это происходит не всегда.  Есть несколько различных причин, по которым не происходит коннект.

( Читать дальше )

Первое знакомство с API брокера.

Базовые контракты, которыми можно торговать у брокера сегодня получим с помощью API.

Для этого создаем новое приложение Windows Forms.  Не забываем подключать библиотеки api.dll, Commlib.dll и protoSharp.Core.dll:

( Читать дальше )

Если вы открыли счет для работы с платформой Global Zen Trader, то кроме отличного торгового терминала вы получаете возможность создавать собственных торговых роботов. Давайте сегодня создадим первое приложение «Hello API».

При этом вы будете использовать API брокера, подключаться к серверам брокера и исполнение ордеров через вашу программу будет полностью идентично исполнению ордеров через штатный торговый терминал Global Zen Trader.

В наших примерах будем использовать язык C# (C sharp).

( Читать дальше )

Второй день такая проблема, не работаю стаканы спредов.
Пози вижу по отдельным ногам, а спредовые стаканы висят. 
Брокер рассказывает, что проблема есть и они ее решают ( второй день)
Кто-то торгует в этой конторе, проблемы есть?
PS Просто не верится, что второй день у всех клиентов висят стаканы и они не шевелятся. 
     Надо покрыть позы, открыть новые, отдельными ногами это стремно
Спасибо

Как в OEC найти фьюч на нефть Brent? Срочно!