«Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров на территории Сибири и Дальнего Востока с 30-летней историей. Запустив производство итальянских и кавказских сыров в 2013 году, «Фабрика ФАВОРИТ» оказалась среди бенефициаров политики импортозамещения, которую Россия начала реализовывать в 2014 году. О том, какой путь компания прошла на пищевом рынке, каких принципов придерживается в своей производственной и сбытовой политике, и зачем выходит на биржу в интервью Boomin рассказал директор «Фабрики ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

«Рынок требовал альтернативных предложений»

— Борис Анатольевич, как получилось, что вы стали предпринимателем? С чего начинали свой бизнес?

— Все началось в 1991 году. Многое, если не все, тогда перевернулось в нашей стране. И нужно было найти свое место в этой новой реальности. По образованию я инженер-строитель. С переходом на рыночную экономику многие люди моей специальности оказались невостребованными. Тогда у меня возникла мысль заняться торговлей. В 90-х пользовались большим спросом импортные кондитерские изделия, я пошел в этот рынок.

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР первой стратегии:

Выросли до 455 по спаю.

Когда мы открывали позиции, то цена была 449.14. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 3.93 (синее) то, что продавали по 6.44. Речь о пут 449. Это дает плюс на 2.51 доллара. Затем, продаем по 2.96 то, что покупали по 4.94. Речь о пут 444 (красное). Это дает минус на 1.98 долларов. От 2.51 отнимаем 1.98= 0.53*100= 53 доллара. Прошлый результат был 474 доллара. Значит, что общая прибыль 527 доллара.

( Читать дальше )

Стратегия торговли ofz2, без учета таких издержек, как bid-ask спред, оказалась прибыльной. Настало время посчитать, как спред изменит доходность стратегии.

Спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу (ask) и покупку (bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив. Обратимся к стакану фьючерса на корзину ОФЗ (ofz2, скриншот сделан 22.10.2021 в 13:50 по МСК)


Лучшая цена на продажу (ask) составляет 9774 пункта, на покупку (bid) — 9754 пункта. Ask превышает bid на 20 пунктов или на 0,2%. Результативность стратегии без учета спреда в 0,2% и с учетом такового представлена в таблице ниже

( Читать дальше )

www.investors.com/research/options/with-goldman-sachs-trading-well-this-options-strategy-offers-a-quick-19-percent-return/

При хорошей торговле Goldman Sachs эта опционная стратегия предлагает быструю прибыль в размере 19%.
ГЭВИН Макмастер, 01:35, 18.10.2021
Goldman Sachs (GS) совершил впечатляющий прорыв выше 50-дневной скользящей средней после объявления отчетности компании на прошлой неделе.

Акции Goldman Sachs занимают первое место в отраслевой группе Banks-Money Center с составным рейтингом 96, рейтингом EPS 90 и рейтингом относительной силы 89.

На момент закрытия пятницы акции GS были всего на 3,5% ниже 52-недельного максимума, а в понедельник — всего на 2% от точки покупки 420,86.

Трейдеры, которые ожидают, что акции Goldman Sachs продолжат укрепляться, могут посмотреть на сделку по бычьему пут-спреду.

Бычий спрэд в акции Goldman Sachs
Чтобы выполнить бычий пут-спред, инвестор продавал бы пут-опцион без денег, а затем покупал бы следующий опцион без денег.

Продажа пут, который истекает 19 ноября, со страйк-ценой 385 и покупка пут 380 создаст бычий спрэд пут.

( Читать дальше )

How do brokerage firms make money: Yahoo U

Как брокерские фирмы зарабатывают деньги: Yahoo

Когда-то являвшиеся основным продуктом брокерской индустрии, комиссии по сделкам с акциями теперь ушли в прошлое.

Вдохновленные разрушительным устранением комиссий Robinhood, основные брокерские компании — TD Ameritrade, E * Trade (MS), Charles Schwab (SCHW) — последовали их примеру, обратившись к оплате за поток заказов как к ключевому источнику дохода.

Как работает оплата за поток заказов
В модели оплаты за поток заказов брокерская компания обрабатывает заказы инвесторов и передает их оптовому продавцу, например Citadel Securities или Virtu Americas. Затем эти маркет-мейкеры осуществляют покупку или продажу акций по публично котируемым ценам, в свою очередь платя брокерским фирмам за организацию сделки через них.

Распределение прибыли по этой схеме встроено в спред бид-аск.

В сделке клиент сообщает брокерской фирме цену продажи или сумму, которую они готовы заплатить за ценную бумагу. Цена, которую оптовый продавец может определить и исполнить, называется спредом предложения.

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

 

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР второй стратегии:

Выросли до 65100 по биткоину.

Когда мы открывали позиции, то цена была 60130. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 1302 (синее) то, что продавали по 4148. Речь о пут 60000. Это дает плюс на 2846 доллара. Затем, продаем по 421 то, что покупали по 2275. Речь о пут 55000 (розовое). Это дает минус на 1854 долларов. От 2846 отнимаем 1854= 992:1000*3= 2.976 доллара. Прошлый результат был 13.66 долларов. Значит, что общая прибыль 15.976 доллара.

( Читать дальше )

Зарабатываем на крипто рынке.

Прошлая неделя ознаменовалась повышенным позитивом на крипторынке. Его результатом стало очередное ралли биткоина, поскольку продавцам не удалось удержать рынок. В итоге эта криптовалюта снова достигла годовых максимальных значений, что в последний раз отмечалось в мае 2021 г. За последнюю неделю рост криптовалюты №1 составил более 7%. Что касается его индекса доминирования, то он замер на отметке 47.38%. Рост локомотива рынка спровоцировал, как всегда, рост спроса и на альткоины. 

Почему растет биткоин?

Драйвером позитива стали новости из США, о том, что готовится к запуску биржевой фонд ETF на биткоин-фьючерсах. Выбор регулятором биткоин-фьючерсов объясняется тем, что их проще регулировать, чем ETF на биткоин. Именно ожидания запуска ETF и стали причиной роста BTC на прошлой неделе. И вчера, 19 октября, когда биржевой фонд заработал, биткоин пошел дальше вверх. 

На данный момент Штаты лидируют в сфере хешрейта в сети биткоина. Вычислительная мощность сети в этой стране достигает уже 35%. Эта особенно радует в свете недавно объявленной КНР войны против крипты. Участники крипто-рынка рассматривают США как гавань-убежище. Сейчас, после одобрения ETF, надежность и предсказуемость американского крипторынка возрастет, что в скором будущем приведет к очередному ралли биткоина и альткоинов. 

( Читать дальше )

Считаем что есть некая торговая система, которая генерирует на каждом тике сигнал либо на покупку либо на продажу актива. Соответственно, покупаем или продаем по рынку с начала и до окончания торговой сесии на каждом тике. Для упрощения проскальзывания не учитываем, полагая что купим в рамках текущего спреда. В конце торговой сессии закрываем накопившуюся дельту, тоже рыночной заявкой. Получаем некий график изменения прибыли во времени. И вот у меня тут дилемма: почему график накопленного PL имеет такой вид: вначале разброс большой, более широкий, а к концу торговли становится уже? Какова природа такого распределения? 
 

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР первой стратегии:

Выросли до 449.14 по спаю.

Когда мы открывали позиции, то цена была 449.97. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 2.7 (черное) то, что продавали по 5.68. Речь о пут 450. Это дает плюс на 2.98 доллара. Затем, продаем по 0.93 то, что покупали по 4.17. Речь о пут 445 (синее). Это дает минус на 3.24 долларов. От 3.24 отнимаем 2.98= 0.26*100= минус 26 доллара. Прошлый результат был 500 долларов. Значит, что общая прибыль 474 доллара.

( Читать дальше )

Краткое содержание предыдущих серий

1. Поставленные в первом посте цели были оспорены. Люди почему-то не верят, что для поддержания извилин в чистоте их можно не спиртом протирать, а играть в шахматы или го, сидеть над судоку или кодить на досуге. Считающим, что основная цель — тырить чужие идеи были даны ресурсы с сотнями и тысячами этих самых идей в свободном доступе.
2. Во втором посте практически на спор был создан простейший профитный робот на «мувинге». Зарабатывающие роботы в природе существуют, а лежащие в их основе идеи могут быть весьма примитивны, но достаточно эффективны. Конечно, не обошлось без утверждений, что результаты тестов — это подгонка и переоптимизация, на более длинном периоде мой робот работать не будет.
3. В третьем посте пришлось показать, что если хороший алгоритм мы переместим на другой рынок, в другое время, возьмем более длинный период, то алгоритм по-прежнему останется работающим. Сбербанк на промежутке 10-15 лет показал профит даже с параметрами оптимизации под эфир, несмотря на то, что эта оптимизация производилась на весьма коротком отрезке одного только 2021 г. Обошлось ли тут без критики? Нет, конечно. Оказалось, я неправильно торгую фиксированным лотом и не соблюдаю money management. Продолжу отбрыкиваться...

( Читать дальше )