Опубликовано 16 Декабрь 2021 

Резюме денежно-кредитной политики, декабрь 2021 г.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого показателя инфляции в 2% и таким образом, чтобы помочь поддерживать рост и занятость. На своем заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, ПДК большинством голосов 8-1 проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 процентного пункта, до 0,25%. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии сохранил акции нефинансовых покупок корпоративных облигаций инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 20 миллиардов фунтов стерлингов. Комитет также единогласно проголосовал за сохранение запасов покупок государственных облигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 875 миллиардов фунтов стерлингов, и, таким образом, общий целевой запас покупок активов составил 895 миллиардов фунтов стерлингов.

( Читать дальше )

Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?

Появилось время поговорить о нашей стратегии подробнее, учитывая опыт реальной торговли. Сравним реальность со стресс-тестами и обсудим риски. 

Для начала давайте взглянем на показатели нашего портфеля:

В предыдущих постах я уже рассказывал про коэффициенты, так что не буду их описывать сейчас. График показывает, что происходило с условной 1.000 долларов, вложенной в портфель 22.09.21.

На графике видны две волны нашей торговли. Первая волна 22.09.21 — 04.11.21. Затем три недели мы ждали коррекции — и новая волна с 26.11.21 по 07.12.21. 

Вы видите, что мы кардинально переработали идею хеджей. Если в первую волну просадка была 28.2%, то во вторую около 7%.

Кстати, про 7%. 

В пятницу, 03.12.21 я привычно пролистывал свою рутинную ежедневную сотню новостей и наткнулся на 

( Читать дальше )

Надоела суета в нескольких инструментах одновременно. Сегодня первый день торгую только зелёный банк. Зачем тратить энергию на другие бумаги, когда самая ликвидная «голубая фишка» абсолютно «технично» двигается, обеспечивает шикарную ликвидность, минимальный спред в стакане и высокую амплитуду движения.

За одним графиком очень комфортно следить. Спокойно двигаешь уровни и держишь пульс на заветных горячих клавишах Купить/Продать/Закрыть.

Премаркет на Мосбирже стал просто подароком! Теперь перед основной сессией уже есть история торгов и сформированные уровни.

Приветствую читателей блога и своих единомышленников.

К сожалению у меня не получается часто писать в своем блоге, наверное трейдеру все же надо больше практиковаться в торговле, а не гипотетическими изысканиями. Особенно, если ты трейдер-спекулянт, ручной трейдер и пытаешься отобрать свою копейку у рынка, у своих менее удачливых коллег. Мне честно даже в голову не приходит, что я могу обыграть маркет-мейкера своими копейками. Нет не могу, не получится. Маркет-мейкер обладает значительно большими ресурсами, чем простой рядовой трейдер- спекулянт и забрать у него практически невозможно. Пишу по сути экспромтом и прошу извинить за косноязычие или мое непонимание предмета, если ошибаюсь, надеюсь что более опытные коллеги меня подправят в комментариях.

 Поэтому размышляя над статьей, пост который выиграл конкурс по Промышленным металлам с позиции рядового трейдера-спекулянта, можно сделать ряд определенных выводов. Надеюсь меня не сочтут

( Читать дальше )

Ранее я уже рассказывал в отдельных постах о моих брокерах. Речь тогда шла об Открытии и ВТБ. Теперь время дошло поговорить о моем третьем брокере — Финам.


ПОЧЕМУ Я ОТКРЫЛ СЧЕТ В ФИНАМЕ

О причинах открытия второго брокерского счета я писал в своем посте о первой половине 2021 года. С ним можно ознакомиться здесь.

Ниже же я приведу основные цитаты о первопричинах выбора Финама из того поста:

В конце 2020 года ситуация в финансовом и экономическом плане в мире потихоньку налаживалась. Мир начинал переваривать последствия коронакризиса и учиться жить с этим новым «соседом». На этой волне фондовые рынки чувствовали себя неплохо.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №82 от 04.12.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске. Такого вы не найдете в СМИ!!!

В видео затронул тему текущего риск-офф, и его фундаментальных основ, на мой взгляд, боятся пока нечего. Также затронул тему делового цикла, ситуации перед заседанием ФРС и риторике Пауэлла. Более подробно остановился на рынке нефти, газа и золота. Ну и много о ситуации с рисками для финансовых рынков.



( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЯ: Для тех, кто хочет иметь в среднем 400-500% за 10 лет.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 42054 доллара.

Продаем слепо месячные спреды с разницей в 500 долларов. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 12000 долларов, с риском 10% их потерять. Но держать 12000 на счету- это неправильно, ведь 10800 из них понадобятся лишь в 50% случаев. Поэтому, проще потратить эти 11400 на другой бизнес или положить на депозит. Пока хватит и 600.

( Читать дальше )

На Мосбирже можно торговать не только акциями золотодобытчиков и металлургов, но и металлами напрямую — через фьючерсы. Они есть как на драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий, так и на промышленные — медь, цинк, никель и алюминий. 

И если по первым трём пром. металлам нет “прямых аналогов” на фондовой секции (Норникель — несмотря на название, добывает целый спектр железяк от рутения до селена), то для предсказания поведения алюминия есть чёткий технический паттерн.

Вот он: 

Фьючерсы в контртренде

Для торговли фьючерсами на алюминий достаточно созерцать графики акций EN+ или РУСАЛа и находить их разворотные точки. 

На свежих примерах:

EN+ в первые недели ноября болтался в боковике. 16 ноября вышел на локальный экстремум. Было похоже на отскок дохлой кошки, после которого пойдём вниз. На этом предположении покупаю фьючерс на алюминий. 

( Читать дальше )

                                                                                                                    условия конкурса                                                                                                          
 Ниже дам одну их моих стратегий по которой торгую несколько лет. Она вполне рабочая и полностью формализована.  

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

( Читать дальше )