Московская биржа

Вообще весь трейдинг сводится не к эфемерным паттернам или индикаторам, каким-то линиям и прочему. Всё что нужно это приблизительно понимать, где стоят деньги на рынке — те самые силы, которые двигают цену. 

Шахматная доска меняет свои цвета от черного к белому, точно также рынок меняет свои приоритеты — сначала лидирует продавец, затем медленно его начинает поэтапно выбивать покупатель (к слову о дыхании рынка). В таком процессе мы видим, как два крупных игрока, словно перекидывая друг другу мяч, играют ценой. 

Здесь не бывает ничьи.., здесь всегда есть победитель и проигравший…

Трейдинг план 22.05.2018 с описанием и минутка философии.

Ключевые зоны Brent (товар).

Вчера подтвердили покупателя в зоне 78.2, но на пути роста цены по прежнему стоят два рубежа — сопротивление 79.60 и 80.20, откуда вновь могут возобновиться продажи. Посмотрю на реакцию в этих диапазонах в течении дня.

Также учитывая факт, что в целом инструмент находится в коррекционном движении восходящего тренда, покупатель может появиться в любой момент по любой цене.

Как правило лучшие точки входа всегда покупка внизу волны и продажа наверху волны. Крайне не люблю продавать внизу волны (и наоборот), так как рынок имеет своё собственное «дыхание» и идти против этой закономерности чаще всего себе дороже.

Главное почувствовать это дыхание.

( Читать дальше )

С 21 мая 2018 года участники торгов на Московской бирже получили возможность заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с десятью наиболее ликвидными американскими акциями: Alphabet Inc (Google), Amazon.com, Apple Inc, Facebook, McDonald's Corporation, Microsoft Corporation, NIKE, NVIDIA Corporation, Tesla, Twitter.

Список иностранных бумаг, доступных для сделок репо с ЦК на денежном рынке Московской биржи, будет пополняться.

Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи:

( Читать дальше )

Московская биржа ожидает общего роста объемов торгов у себя на уровне порядка 5-10% при введении второго этапа новой системы управления рисками, который запущен с 21 мая. С 21 мая вводится кросс-маржирование между рынками, покрытые продажи на срочном рынке, начинает действовать принцип полного нетто по счетам на срочном рынке и осуществляется синхронизация риск-параметров на всех рынках.

Член правления — управляющий директор по денежному и срочному рынку биржи Игорь Марич:

«Где-то на 5-10% мы бы, наверное, рассчитывали увидеть рост объемов торгов в результате внедрения функционала единого пула и снижения, соответственно, издержек для участников. 5-10% — это наша оценка влияния этого фактора. Когда этот фактор будет складываться с другими, результат будет уже общий, интегрированный»

( Читать дальше )

Московская биржа допустила к торгам акции крупнейших американских компаний. Теперь на Мосбирже будут торговаться Apple, Google и Microsoft. Ранее допустить иностранных эмитентов на площадку планировалось в третьем квартале

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/21/05/2018/5b029a549a794702d0a8cf4c?from=main

Ладно… это как бы понятно что и почему… но главное я увидел в конце статьи… а именно:

«Специально для этого на Мосбирже планируется запустить вечернюю сессию (до 23:50 мск), на которой расчеты будут проводиться в долларах.»

И вот вопрос… Рос. эмитенты тоже будут до 23:50 торговаться?

Московская биржа снизила чистую прибыль в I кв. на 14,3% — до 4,3 млрд рублей

Московская биржа в первом квартале 2018 года снизила чистую прибыль по МСФО на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,286 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Операционные доходы Московской биржи выросли на 4,2% в годовом выражении, составив 9,87 млрд рублей. Комиссионные доходы в первом квартале показали рост на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,51 млрд рублей. EBITDA в первом квартале сократилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,33 млрд рублей.

Результаты биржи по прибыли оказались хуже ожиданий рынка. Одна из причин падения показателя чистой прибыли связана с разовым начислением резервов в объеме 856 млн рублей. Это оценка частично обеспеченной позиции участника рынка, допустившего дефолт по своим обязательствам. В тоже время Мосбиржа при росте доходов отразила падение EBITDA, что является следствием опережающего роста расходов.

Промсвязьбанк

Менеджмент не исключил частичного восстановления резервов.
 В пятницу Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО и провела телеконференцию. Скорректированная EBITDA оказалась на 4% выше консенсус-прогноза, а чистая прибыль – на 11% ниже из-за разового создания резервов на 856 млн руб. вследствие дефолта одного из участников денежного рынка, у которого не хватило обеспечения для покрытия всей позиции в результате технической ошибки. По словам менеджмента, возможность повторения этой ошибки была исключена. Резервы созданы полностью, и руководство не исключило их частичного восстановления во 2– 3 кв., но не дало количественной оценки.

ЧПД перешел от квартального падения к росту.
 Позитивный сюрприз преподнес чистый процентный доход (на 9% выше ожиданий рынка) – его падение год к году замедлилось до 5% с 20–30% в предыдущие кварталы, а квартал к кварталу ЧПД вырос на 14%. В частности, биржа зафиксировала прибыль от погашения части портфеля бондов, также увеличились остатки на клиентских счетах (среднедневной инвестпортфель прибавил 10% за квартал) и долларовые ставки. Общая эффективная доходность осталась на уровне 4 кв. (2,6%). Комиссионный доход почти совпал с прогнозами, только валютный сегмент и деривативы не выросли год к году, что среди прочего объясняется снижением волатильности на валютном рынке. Кроме того, в производных инструментах и на денежном рынке произошло перераспределение торговых объемов в пользу продуктов с более высокими комиссиями.

( Читать дальше )

Московская биржа опубликовала смешанные результаты за 1К18 по МСФО

Комиссионный доход снизился на 5% кв/кв, но вырос на 13% г/г до 5.5 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу рынка, но чуть ниже, чем мы ожидали, несмотря на существенный рост объемов торгов в 1К18. В частности, комиссионный доход на рынке акций и облигаций упал на 2.3% кв/кв, денежном рынке — на 7.5%, от депозитарных услуг — на 5.6%. это результат изменений в структуре инструментов торгов, который привел к снижению доходности торговых операций. Процентный доход чуть упал г/г (-2.4%), но вырос на 11.7% кв/кв до 4.4 млрд руб., обогнав наш и консенсус-прогноз на 7% благодаря росту рублевых балансов участников рынка (+18% кв/кв). EBITDA упала на 6% кв/кв и 8.3% г/г до 6.3 млрд руб., но это связано с тем фактом, что Московская биржа зафиксировала разовые отчисления в резервы в размере 856 млн руб., связанные с возможным дефолтом одного из участников рынка. В результате чистая прибыль компании также отстала от консенсус-прогноза на 12% и оказалась ниже на 14% г/г на уровне 4.3 млрд руб. С корректировкой на эту разовую статью чистая прибыль Московской биржи составила 5.2 млрд руб., что является сильным результатом.

( Читать дальше )

США и Китай пока отложили торговую войну.

Российский рынок завершил неделю разнонаправленным движением индексов. Инвесторы продолжали игнорировать рост цен на нефть, а рубль ослаб. Внешнеполитические факторы остаются пока основными, и возможность введения новых санкций в отношении российских компаний продолжает оказывать давление на котировки. По итогам пятницы индекс РТС потерял 0,7%, а индекс ММВБ прибавил менее 0,2%. За неделю индекс РТС снизился на 1,7%, а индекс ММВБ сбросил около 0,8%. В пятницу было полностью сформировано правительство РФ. Финансово-экономический блок не претерпел изменений, поэтому преемственность курса в этой части, очевидно, сохранится. Европейские рынки завершили неделю в красной зоне, индекс Euro Stoxx 50 потерял в пятницу 0,5%. Американские индексы также снизились, S&P 500 упал на 0,3%. Существенной статистической информации на этой неделе не ожидается. Основным событием для рынков будет публикация 23 мая протоколов майского заседания ФРС. На том заседании регулятор сохранил прежнюю ставку, однако отметил, что инфляция уже почти достигла целевого уровня. Ясности относительно дальнейших действий ФРС пока нет, в частности неизвестно, сколько раз будет повышена ставка в нынешнем году. Протоколы могут детализировать взгляды членов управляющего совета Федрезерва в отношении будущей политики регулятора. Интерес будут также представлять выступления ряда руководителей ФРС, запланированные на эту неделю. Кроме того, в четверг выйдут протоколы последнего заседания ЕЦБ. Хотя инфляция в еврозоне все еще далека от цели банка и ожидать повышения ставки ЕЦБ преждевременно, открытым остается вопрос о сворачивании программы выкупа активов. На азиатских рынках сегодня преобладает оптимизм. Новости с переговоров США и Китая по торговле создают предпосылки к тому, что торговой войны удастся избежать. По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, стороны достигли «очень значительного прогресса» в ходе консультаций, а Пекин согласился «значительно уменьшить торговый дефицит и решить проблемы, препятствовавшие честной конкуренции на китайском рынке для продукции США». Поэтому сегодня азиатские индексы растут, а фьючерс на S&P 500 уже подскочил на 0,6%. Нефть понемногу дорожает, фьючерс на Brent торгуется выше 79 долл./барр. Российский рынок сегодня попытается частично отыграть потери прошлой недели, индекс РТС начнет день ростом на 0,4%.

( Читать дальше )

Ключевые зоны Brent (товар).

Инструмент глобально продолжает находиться в фазе бычьего тренда, сейчас проходит коррекционное движение. В течении дня может начаться очередная волна с преодолением максимума. Но на пути цены сопротивление 79.60 и 80.20, откуда также могут пройти продажи. Не исключаю открытие шорт позиций от этих зон при реакции продавца.

Если же цена спустится к зоне 78.2, при очередных откупах (а первичная реакция от данной зоны уже была) буду рассматривать покупки с первой целью 79.60.

Как всегда нужно смотреть здесь и сейчас, что будет происходить.

( Читать дальше )